RSI Overbought คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญต่อการเทรด

RSI Overbought คือ ภาวะที่ราคาของสินทรัพย์ถูกซื้อมากเกินไปจนทำให้ตัวชี้วัด Relative Strength Index อยู่เหนือระดับ 70 สัญญาณนี้บ่งบอกว่านักลงทุนกำลังแสดงความเชื่อมั่นต่อราคาในระดับที่สูง และมีแนวโน้มที่ราคาอาจปรับตัวลงหรือเข้าสู่ระยะรวมตัว นี่คือความรู้พื้นฐานที่นักเทรดต้องเข้าใจเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อที่ราคาแพงเกินไป ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้ RSI ในการจำแนกภาวะ Overbought Oversold และการประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์เทรดต่างๆ

RSI (Relative Strength Index) คืออินดิเคเตอร์ที่วัดอะไร

Relative Strength Index หรือ RSI เป็นตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อวัดความแข็งแกร่งของแรงซื้อและแรงขายภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นและการลดลงของราคา

RSI คำนวณได้จากสูตร RSI = 100 - (100 / 1 + RS) โดยที่ RS คือ อัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยราคาที่ปรับขึ้นกับค่าเฉลี่ยราคาที่ปรับลงในช่วง N วัน ค่าที่ได้จะอยู่ในกรอบระหว่าง 0 ถึง 100 ซึ่งทำให้ RSI มีความสะดวกในการอ่านและตีความ

ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถ:

• ระบุจุดที่ราคาอาจพลิกตัว
• วัดโมเมนตัมของการเคลื่อนตัวของราคา
• ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

ภาวะ Overbought และ Oversold ในมุมมองของ RSI

RSI ชี้วัดภาวะ Overbought Oversold ได้สองวิธี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่ทำให้ RSI เป็นตัวชี้วัดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

ภาวะ Overbought (RSI > 70)

เมื่อ RSI Overbought มีค่ามากกว่า 70 นั่นหมายถึงสินทรัพย์กำลังถูกซื้อด้วยความเชื่อมั่นสูง ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่ราคาอาจสูงเกินความเป็นจริง ในช่วงนี้ นักเทรดควรระวังการเข้าซื้อเพิ่มเติม เพราะมีความเสี่ยงสูงที่ราคาจะปรับตัวลงหรือเข้าสู่ระยะที่ราคาหยุดนิ่ง โดยมักสัญญาณ Overbought นี้จะมาพร้อมกับการลดแรงของโมเมนตัมซื้อ

ภาวะ Oversold (RSI < 30)

เมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 นั่นชี้วัดว่าสินทรัพย์กำลังถูกขายมากเกินไป ราคาลดลงอย่างรุนแรง และอาจมีการปรับตัวกลับขึ้น จากตำแหน่งนี้ นักเทรดอาจค้นหาจุดเข้าซื้อ โดยสัญญาณ Oversold มักบ่งบอกว่าแรงขายก่อนหน้านี้เริ่มหมดแรง และแรงซื้อกำลังจะเข้ามาแทนที่

ข้อสำคัญคือ ค่า 70 และ 30 เป็นระดับมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์แต่ละตัว เช่น บางตัวอาจใช้ 75 และ 35 หรือ 80 และ 20 ได้ตามความเหมาะสม

Stochastic Oscillator เทียบกับ RSI อันไหนเหมาะสมกว่า

นอกจาก RSI แล้ว ยังมีตัวชี้วัดอื่นที่ใช้บ่งชี้ภาวะ Overbought Oversold ได้แก่ Stochastic Oscillator ซึ่งใช้วิธีการที่แตกต่างกัน

วิธีการของ Stochastic Oscillator

Stochastic วัดตำแหน่งของราคาปิด (Close Price) เทียบกับช่วงระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วง 14 วัน สูตรคือ:

%K = [(ราคาปิด – ต่ำสุด 14 วัน) / (สูงสุด 14 วัน – ต่ำสุด 14 วัน)] × 100

%D = ค่าเฉลี่ย %K ของ 3 วันย้อนหลัง

Stochastic มีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 เช่นเดียวกับ RSI แต่วิธีการคำนวณแตกต่างกัน:

• %K > 80 บ่งชี้ภาวะ Overbought
• %K < 20 บ่งชี้ภาวะ Oversold

เปรียบเทียบระหว่าง RSI และ Stochastic

ผลมาจากความแตกต่างนี้ RSI เหมาะสำหรับการจับแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ขณะที่ Stochastic เหมาะสำหรับตลาดที่ไม่มีทิศทางชัดเจน (Sideway) นักเทรดมักใช้ทั้งสองตัวบ่งชี้ร่วมกัน เพื่อให้ได้ยืนยันสัญญาณที่เชื่อถือได้มากขึ้น

เทรด Divergence ด้วย RSI เพื่อจับจุดกลับตัวของแนวโน้ม

Divergence เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ RSI ในการเทรด โดยเป็นภาวะที่ RSI ส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกับการเคลื่อนตัวของราคา

Bullish Divergence (ขัดแย้งแบบขาขึ้น)

เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำใหม่ (Lower Low) แต่ RSI ไม่ทำจุดต่ำใหม่ (Higher Low) แทน สัญญาณนี้บ่งบอกว่าแรงขายกำลังอ่อนตัว และมีโอกาสที่แนวโน้มจะกลับตัวขึ้น

Bearish Divergence (ขัดแย้งแบบขาลง)

เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงใหม่ (Higher High) แต่ RSI ไม่ตามไปทำจุดสูงใหม่ (Lower High) แทน สัญญาณนี้บ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังสูญเสียแรง และแนวโน้มขาขึ้นอาจสิ้นสุด

ตัวอย่างการเทรด Divergence กับ RSI

1. สังเกตราคาสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มชัดเจน เช่น WTI ที่ลดลงต่อเนื่องมา
2. สังเกต RSI เข้าใกล้โซน Oversold พร้อมกับแสดงสัญญาณ Bullish Divergence
3. เมื่อราคาเบรกทะลุ MA25 ขึ้นไป นี่คือจุดเข้าซื้อ
4. ตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดต่ำก่อนหน้า และตัดขาดทุนหากแนวโน้มหักหลัง

Mean Reversal สำหรับตลาด Sideway พร้อมการใช้ RSI

Mean Reversal เป็นกลยุทธ์ที่ตั้งสมมติฐานว่าราคาสูงและต่ำที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และราคามีแนวโน้มที่จะดึงตัวกลับสู่ค่าเฉลี่ย

กลยุทธ์ Mean Reversal ด้วย RSI

1. ใช้ MA200 ระบุแนวโน้ม หากราคาอยู่เหนือเส้น แสดงแนวโน้มขาขึ้น หากอยู่ต่ำกว่า แสดงแนวโน้มขาลง
2. ปรับค่า RSI ให้เหมาะสม เช่น ใช้ Overbought ที่ 75 และ Oversold ที่ 35 สำหรับแนวโน้มขาขึ้น
3. เข้าซื้อเมื่อ RSI แตะโซน Oversold (35) ในแนวโน้มขาขึ้น
4. ปิดสถานะเมื่อราคากลับเข้าสู่ MA25 หรือเมื่อ RSI เข้าสู่โซน Overbought

ตัวอย่างจากคู่สกุลเงิน USDJPY ในระดับ 2H

ในช่วงที่ USDJPY มีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน:

• ราคากระโดดเหนือเส้น MA200 แล้วดึงตัวลงมากดสอบอีกครั้ง
• MA200 ใช้ได้เป็นแนวรับที่เข็มแข็ง
• เซ็ตค่า RSI Overbought ที่ 75 (อ่อนกว่าค่ามาตรฐาน) เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้น
• เซ็ตค่า Oversold ที่ 35
• ใช้กลยุทธ์ซื้อที่จุด Oversold เป็นหลัก หลีกเลี่ยงการขายที่ Overbought
• ปิดสถานะเมื่อราคากลับเข้าสู่ MA25 หรือหากราคาหลุดเส้น MA200 ลงมา

กลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลดีเมื่อตลาดแกว่งตัวในกรอบ (Sideway) ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นเบาหรือขาลงเบา

ข้อควรระวังและสรุป การใช้ RSI ในการเทรด

RSI เป็นเครื่องมือทรงคุณค่าในการระบุจุดที่อาจเกิดการปรับตัวของราคา แต่ไม่ควรใช้เพียงลำพังเท่านั้น

ข้อควรระวัง:

• RSI Overbought ไม่หมายความว่าราคาต้องตัวลงทันที ในแนวโน้มขาขึ้นที่รุนแรง RSI อาจอยู่ในโซน Overbought เป็นระยะเวลานาน
• สัญญาณเท็จ (False Signal) มักเกิดขึ้น โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนสูง
• ต้องใช้ RSI ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น Moving Average, Divergence, หรือรูปแบบราคา (Price Pattern)
• ปรับค่า Overbought/Oversold ให้เหมาะสมกับสินทรัพย์ที่กำลังเทรด

สรุป

RSI เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุภาวะ Overbought Oversold ได้อย่างเป็นระบบ ด้วยการวัดโมเมนตัมของราคา RSI ทำให้นักเทรดหลีกเลี่ยงการซื้อที่ราคาแพงเกินไปและขายที่ราคาถูกเกินไป เมื่อนำ RSI มาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์เช่น Divergence หรือ Mean Reversal และรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ ก็จะช่วยให้ระบบเทรดของท่านมีความแม่นยำสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ยังคงต้องจำไว้ว่า ไม่มีตัวชี้วัดใดที่ถูกต้องแบบ 100% ดังนั้นการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และการยืนยันสัญญาณจากหลายแหล่งจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเทรดที่มีความสำเร็จ