Gate 研究院：海龟交易法则：经典交易系统复现，年化高达 62.71%

Gate 研究院最新发布的《Gate 研究院：海龟交易法则：经典交易系统复现，年化高达 62.71%》报告，系统梳理了经典趋势策略“海龟法则”和以及 AdTurtle 交易策略的核心逻辑，并评估其在波动更强、趋势更猛的加密市场中的实证效果。研究发现，海龟策略和优化后的 AdTurtle 策略，在 GT/USDT 交易对中展现出良好的趋势捕捉能力与回撤控制水平，参数优化后可达到 62.71% 的年华回报。

要点总结：

• 海龟交易系统是一种基于趋势突破和均值波动的经典交易策略，通过 Donchian 通道判断入场和出场信号，结合 ATR 指标进行止损和仓位管理，实现系统化的趋势跟随。
• 改进型海龟交易系统是在传统海龟系统基础上引入滑动 ATR 止损和排除区间机制，动态调整止损带宽和加仓时机，增强策略在加密市场高波动、频繁震荡环境下的鲁棒性和收益表现。
• 回测结果显示，改进型策略在 GT/USDT 小时级数据上相比原始海龟策略表现更优，具体体现在更高的夏普比率、更低的最大回撤和更稳健的年化收益上，尤其是高频化版本对趋势的敏感度和风险控制能力显著提升。
• 后续可以通过引入杠杆、拓展更多参数组合及结合链上数据和 AI 辅助信号，进一步优化策略表现，提升收益潜力和风险管理水平。

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