BTC Модель ризиків: стаття, яка чітко пояснює довгострокові та короткострокові торгові міркування

Автор: Murphy

Коли ціна BTC пригнічується STH-RP, це означає, що під час зіткнення з середньою лінією вартості короткострокових утримувачів виникає значний обсяг продажів під тиском, через що й неможливо пробити рівень. Зазвичай це є початком висхідного (великого) спадного тренду (як показано на помаранчевих стрілках на рисунку).

Отже, ми розглядаємо модель STH-RP як важливий сигнал ризику!

Однак після старту спадного тренду ціна BTC може суттєво відхилитися від STH-RP; надалі навіть якщо буде відскок, відстань залишатиметься великою. Тому нам потрібно скоригувати алгоритм, щоб отримати більш показове значення. Наприклад, зелена лінія на рисунку.

(Рисунок 1) Сигнал ризику: модель базової вартості короткострокових утримувачів

Так ми й побачили процес візуалізованого згасання потенціалу: 1 червона лінія зустрічає опір → 2 зелена лінія зустрічає опір → 3 пробій зеленої лінії → 4 червона лінія зустрічає опір → 5 пробій червоної лінії, тобто ведмежий ринок завершився.

Звісно, після 3 може також не бути 4 — і одразу дійти до 5. Зазвичай це зумовлено якоюсь подією з дуже низькою ймовірністю, яка різко підвищує довіру ринку, через що миттєво розвертає тренд.

Очевидно, що те, що ми зараз бачимо: BTC перебуває на етапі 2 з описаних вище; тобто зелена лінія зустрічає опір, а червона й зелена лінії все ще тривають спадом. Тобто далі, доки BTC не проб’є зелену лінію, «висота відскоку» буде зменшуватися, і ймовірність руху вниз зростатиме.

Станом на вчора позиція зеленої лінії — це — $72,000.

Подивімося на це під іншим кутом: з технічної точки зору, відрізок у березні, який пройшов BTC, має дуже багато спільного з тим, що було в січні.

(Рисунок 2) BTC/USDT денні свічки

Так само, як і тоді, низхідний трендовий рівень пригнічує рух; так само є 2 випадки фальшивого пробою на рівні денних свічок (веде до виманювання покупок). Після фальшивого пробою показник трендового рівня підтягується вгору, тож ми маємо прибрати цей вплив і все одно лишатися на попередній позиції трендової лінії.

Наприклад, у період 21–28 січня BTC просто не міг пробити $90,586 (червона трендова лінія), а в підсумку обрав продовження зниження. А цього разу в період 20–26 березня після того як знову не вдалося ефективно закріпитися вище $70,996, ціна пішла вниз до $65,548.

За поточною формою патерну імовірність і далі рухатися вниз значно більша, ніж імовірність зростання. Цей висновок повністю узгоджується з тим результатом, який ми отримали, аналізуючи за допомогою STH-RP ризикової моделі.

У кінці — повернімося до рівня торгівлі: якщо ви не розумієте або не маєте впевненості, не варто хаотично рухатися, щоб не вийшло так, що чим більше ви намагаєтесь, тим більше помиляєтесь!

Для короткострокової торгівлі моя особиста думка така: якщо відскок наблизиться до $70,996, я відкрию ордер на продаж (short), щоб перевірити моє припущення. Уникатиму високого плеча, а також залишатиму простір для можливого «фальшивого пробою»: пробій угору $72,000 — це стоп-лосс.

Для тих, хто планує створити довгострокову позицію, можна розглянути поетапне входження в період етапу 3 ризикової моделі STH-RP, нарощуючи обсяги аж до повного наповнення на етапі 5. Такий підхід дає змогу бути купити у відносно нижній зоні протягом усього ведмежого ринку; не пропустити можливість, тримати витрати під контролем, а визначеність — високою.