1. ¿Qué es el Ajuste Inteligente de la Cartera?

El Ajuste Inteligente de la Cartera es una estrategia de trading derivada de la mentalidad de inversión basada en monedas. Implica ajustar las posiciones dentro de una cartera para permitir que la proporción de activos digitales fluctúe dentro de un rango específico, devolviéndola a su configuración inicial. Cuando el precio de un activo digital en particular se dispara, las ganancias se distribuyen a otros activos digitales en la cartera a través del ajuste. Como resultado, el valor general de la cartera puede aumentar de manera relativamente constante. Cuando los precios caen, la disminución del valor de la cartera puede ser menor que la de un activo digital en particular, lo que finalmente conduce a ganancias relativamente estables.

2. ¿Cómo logra el Ajuste Inteligente de la Cartera el arbitraje?

El arbitraje se logra obteniendo beneficios de los activos que han apreciado rápidamente para invertir en aquellos que aprecian más lentamente. Esto reequilibra la cartera y utiliza las ganancias de un activo que ha aumentado de valor para invertir en otro, creando ganancias a partir de ganancias y, en última instancia, obteniendo ingresos adicionales. El siguiente diagrama muestra el proceso de arbitraje:

BTC y ETH. Al abrir una posición, la proporción de valor de los dos activos es 1:1, es decir, cada uno es 50U.

Nota: Los usuarios pueden establecer múltiples combinaciones de activos en el Ajuste de la Cartera Inteligente, cada una con diferentes proporciones. El caso es solo para fines de demostración, por lo que hemos adoptado la configuración más básica de dos activos.

Posteriormente, el precio de ETH sube a 80U, mientras que BTC sube más lentamente, solo a 60U. En este punto, el valor de ETH es 20U más que el de BTC. Para devolver los dos a sus valores inicialmente iguales, ETH tendría que distribuir la mitad de su beneficio a BTC utilizando el Ajuste Inteligente de la Cartera.

Es decir, vender 10U de ETH y comprar 10U de BTC. Posteriormente, el valor de ambos se convierte en 70U, volviendo una vez más a la proporción de valor inicial de 1:1. Sin embargo, en este punto, las tenencias totales del usuario se han convertido en 140U, 40U más que las 100U iniciales. Estos 40U son las ganancias de Ajuste de Cartera Inteligente.

3. ¿Por qué el Ajuste Inteligente de la Cartera vende activos que se aprecian rápidamente y compra los que se aprecian lentamente?

Esto se hace para mantener el equilibrio en los activos. Esto se debe a que los precios relativos y las relaciones de precios de los diversos activos de moneda en el Ajuste de la Cartera Inteligente son a largo plazo estables. Si un activo sube demasiado rápido en relación con otro, indica que el crecimiento de este activo ha alcanzado su pico, y es hora de que el siguiente activo crezca. A través de la búsqueda de activos en la posición, utilizando las ganancias del activo fuerte para subsidiar al relativamente débil, apoyar al débil con el fuerte y, finalmente, crecer juntos, se pueden garantizar más ganancias y menos pérdidas.

4. ¿En qué circunstancias se beneficia el Reequilibrio Inteligente?

Los beneficios aumentan con las subidas aceleradas, y las pérdidas aumentan con las caídas aceleradas. Cuando todos los activos se aprecian en diferentes grados, pueden tener magnitudes de aumento diferentes, pero todos se beneficiarán en última instancia. (Consulte el ejemplo en la sección 2)

Si un activo o varios activos continúan cayendo, formar una cartera de reequilibrio inteligente puede ser una pesadilla. Esto se debe a que otros activos deben compensar constantemente las pérdidas de monedas con una depreciación severa, utilizando sus ganancias e incluso su capital. Como resultado, los activos totales solo disminuirán. Por lo tanto, los usuarios deben ser cautelosos al seleccionar las monedas de negociación.

Por ejemplo, una cartera de inversión de reequilibrio inteligente tiene 2 tipos de activos: BTC y ETH. Cuando se abre la posición, la relación de valor de los dos activos es de 1:1, es decir, 150 U cada uno.

Posteriormente, ambos sufrieron pérdidas, con ETH perdiendo más y cayendo a 110 U, mientras que la pérdida de BTC fue menor, cayendo a 130 U. En este punto, el valor de BTC era 20 U más alto que el de ETH. Para restablecer la igualdad del valor inicial a través del rebalanceo inteligente de la cartera, BTC necesitaría gastar 10 U para comprar ETH.

En este punto, ambos han caído a 120 U, lo que resulta en una pérdida total de 60 U para la cartera de activos.

5. ¿Qué criptomonedas son adecuadas para el Reequilibrio Inteligente de la Cartera?

Las criptomonedas con valor a largo plazo son adecuadas para el reequilibrio inteligente. En general, es mejor elegir combinaciones de criptomonedas que tengan grandes valores de mercado, o cuyos precios puedan mantener una relación estable a largo plazo y cierta certeza, como BTC y ETH. Estas son monedas que han resistido pruebas de mercado y pueden sobrevivir a largo plazo. Si eliges una moneda que no aprecia o incluso se deprecia, entonces todas las monedas que aprecian se venderán para subsidiar la compra de esta moneda depreciativa, lo que eventualmente llevará a una pérdida en todo el portafolio de activos.

Por supuesto, si necesitas configurar múltiples carteras de activos, generalmente se recomienda elegir diferentes tipos de criptomonedas para entradas escalonadas en posiciones bajas. Esto se debe a que las monedas de la misma frecuencia mantendrán un ritmo constante de subida y bajada. O bien suben juntas o, una vez que caen juntas, se incurrirá en una pérdida significativa.

6. Guía operativa de reequilibrio inteligente

Barra de navegación > Copia comercial cuantitativa > Estrategia cuantitativa > Crear nueva estrategia > Reequilibrio inteligente > Crear estrategia > Configurar parámetros > Hacer clic en Crear

Explicación de Parámetros

Agregar Moneda:Agregue las monedas que desea mantener para el reequilibrio inteligente. Se deben seleccionar al menos dos monedas para el reequilibrio inteligente, con soporte de hasta 10 combinaciones de monedas.

División igual:Hacer clic en 'División igual' distribuirá de manera uniforme las ratios de tenencia de las monedas elegidas, como se muestra en el ejemplo (Recordatorio amable: La ratio de tenencia se puede ajustar manualmente según tus preferencias para cada moneda, pero la ratio total de tenencia debe ser igual a 100%).

Inversión total: La inversión total debe ser mayor o igual a la inversión mínima y está relacionada con el número de monedas elegidas en la cartera.

Usar Activos Digitales Existentes:Utilice activos digitales y USDT en su cuenta spot para invertir.

Período de Reequilibrio:Dentro del período de tiempo establecido, la proporción de tenencia de la cartera cambiará con la fluctuación de los precios de los activos. Cuando se alcance el tiempo de reequilibrio, la proporción de tenencia de la cartera se ajustará automáticamente a la proporción inicialmente establecida.

Seleccionar umbral de reequilibrio:Al establecer un umbral de reequilibrio, el reequilibrio se activa cuando se alcanza el tiempo de reequilibrio establecido y la proporción de tenencia de una sola moneda cambia más que el umbral de reequilibrio, cumpliendo también las dos condiciones anteriores. La proporción de tenencia se ajusta a la proporción inicialmente establecida. Si no se establece un umbral de reequilibrio, cuando se alcanza el tiempo de reequilibrio establecido, la proporción de tenencia de la cartera se ajustará a la proporción inicialmente establecida.

7. Ejemplos de configuración inteligente de periodo y umbral de reequilibrio

Supongamos que su cartera de inversiones actual contiene 2 tipos de activos: BTC y ETH. Su proporción inicial de activos se establece en un 50% para cada uno. Si el valor total de su cartera de inversiones es de 1.000 USDT en este momento, entonces el valor de BTC y ETH sería de 500 USDT cada uno.

Si su modo de reequilibrio es basado en el tiempo, con el tiempo de reequilibrio establecido en 24 horas, entonces cuando el período de reequilibrio llegue a 24 horas, el robot de gestión de cartera inteligente determinará si la proporción de valor actual de cada uno de sus activos es consistente con su proporción inicial. Si sus activos de BTC aprecian dentro de 24 horas, la proporción de valor de posición se convierte en 52%, es decir, 520 USDT; y si el precio de ETH cae, su proporción de posición se convierte en 48%, es decir, 480 USDT, entonces BTC es 40 USDT más que ETH. En este punto, la estrategia de reequilibrio inteligente implementaría una estrategia de vender alto, comprar bajo: vendería BTC y compraría ETH para que la asignación de la cartera vuelva a la proporción de valor 1:1 inicialmente establecida. Es decir, tomaría los 40 USDT adicionales de BTC y daría 20 USDT a ETH, para que los valores finales de BTC y ETH se conviertan en 500 USDT cada uno, sin pérdida alguna.

Si su modo de reequilibrio se basa en el umbral, como establecer el umbral de reequilibrio en 3%, esto significa que cuando la proporción de asignación de activos de la cartera cambia en un 3%, la posición se ajustará automáticamente. Por lo tanto, cuando la proporción de activos de BTC aumenta del 50% al 53% en cualquier momento o cae al 47%, entonces la estrategia de reequilibrio inteligente implementaría automáticamente una estrategia de vender alto, comprar bajo.

Reequilibrar basado en período de tiempo

Proceso de Reequilibrio Inteligente: Establecimiento de la Proporción Inicial > Cambios de Posición Dentro del Período de Tiempo Establecido > Posición Después del Reequilibrio al Alcanzar el Período de Tiempo > Cambios de Posición Dentro del Período de Tiempo Establecido Después del Reequilibrio > Posición Después del Próximo Reequilibrio al Alcanzar el Período de Tiempo

Reequilibrio basado en umbrales

Proceso de reequilibrio inteligente: Establecer la proporción inicial > La posición alcanza el umbral establecido (supongamos que es del 3%) > La posición se ajusta automáticamente a la proporción inicial establecida > La posición alcanza el umbral establecido (nuevamente, supongamos que es del 3%) > La posición se ajusta automáticamente a la proporción inicial establecida.

8. Conclusión

En resumen, el Reequilibrio Inteligente, como estrategia clásica utilizada en la industria de la inversión tradicional durante décadas, sigue manteniendo una superioridad irremplazable en el mercado de inversiones en criptomonedas actual. Como estrategia de bajo riesgo, se ve menos afectada por las fluctuaciones de precios, maximizando ganancias mientras minimiza pérdidas. Los usuarios pueden utilizar el reequilibrio inteligente para mantener la proporción de sus activos digitales fluctuando dentro de un rango determinado, evitando efectivamente grandes oscilaciones en las ganancias debido a las condiciones del mercado. Es una excelente opción para traders conservadores y racionales o aquellos que no tienen tiempo para planificar sus activos digitales y evaluar las tendencias del mercado.

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