Robot lưới trời đất: Chiến lược lưới bảo trì thấp hướng tới dao động trong phạm vi rộng

Khi thị trường bước vào giai đoạn “băng rộng biến động, chu kỳ kéo dài”, các lưới giao dịch truyền thống với phạm vi hẹp thường gặp phải một vấn đề thực tế: phạm vi dễ bị giá cả chạm biên giới liên tục lên xuống, chiến lược cần phải điều chỉnh tham số và phạm vi thường xuyên, khiến giao dịch từ “tự động hóa thực thi” chuyển thành “liên tục bảo trì thủ công”. Định hướng của lưới trời đất chính là nhằm vào cấu trúc thị trường này: dùng biên độ trên dưới rộng hơn để bao phủ vùng dao động lớn hơn, cho phép lưới hoạt động trong chu kỳ dài hơn với nhịp điệu ổn định hơn, giảm thiểu chi phí vận hành do điều chỉnh tham số thường xuyên trong ngắn hạn.

Lưới trời đất không thay đổi logic nền tảng của giao dịch lưới “đặt lệnh phân tầng, bổ sung lệnh khi khớp, thực thi vòng lặp”, mà tăng cường “khả năng bao phủ” và “độ bền”: thiết lập phạm vi vận hành lớn hơn một lần, để chiến lược vẫn có thể tiếp nhận các dao động lặp lại trong phạm vi dài hơn, giao dịch để theo quy tắc chứ không dựa vào cảm xúc hay can thiệp thường xuyên.

Nguyên lý cơ bản

Lưới trời đất là dạng chiến lược lưới dựa trên “phạm vi vận hành rộng + đặt lệnh phân tầng + thực thi vòng lặp” làm trung tâm. Cơ chế thực thi có thể tóm tắt qua ba bước:

1. Đặt giới hạn trên dưới, chia phạm vi thành nhiều lớp lưới;

2. Khi giá giảm chạm lưới, theo quy tắc mua từng phần; khi giá tăng chạm lưới, theo quy tắc bán từng phần;

3. Mỗi lần khớp lệnh, tự động bổ sung lệnh trong các lưới liền kề, hình thành chu trình “khớp lệnh—bổ sung—khớp lệnh lại”, liên tục bắt lấy cơ hội chênh lệch giá trong phạm vi.

Phạm vi của lưới trời đất thường được thiết lập rộng hơn, để phù hợp với cấu trúc dao động dài hạn, ví dụ như đặt phạm vi vận hành từ 60,000 đến 1,500,000.

Điểm khác biệt chính so với lưới spot thông thường chính là “tư duy bao phủ”: lưới trời đất dùng biên độ trên dưới rộng hơn để thích ứng với chu kỳ dài hơn, dao động lớn hơn, giảm thiểu việc chạm biên liên tục và phải điều chỉnh lại do phạm vi quá hẹp, từ đó gần hơn với cách sử dụng “đặt một lần, vận hành ổn định” của lưới.

Tình huống sử dụng

1. Biên độ dao động rõ rệt tăng lên, nhưng tổng thể vẫn chủ yếu trong phạm vi lặp lại Khi giá dao động mạnh hơn, vùng dao động rộng hơn, lưới trời đất dùng phạm vi rộng để bao phủ vùng dao động chính, nâng cao khả năng vận hành liên tục.

2. Không muốn điều chỉnh tham số thường xuyên trong ngắn hạn, ưu tiên vận hành ít bảo trì Quan tâm hơn đến việc thực thi kỷ luật dài hạn và giảm thiểu chi phí can thiệp, mong muốn chiến lược “bền bỉ hơn”, chứ không phải điều chỉnh liên tục theo nhiễu ngắn hạn.

3. Tham gia trung dài hạn, theo đuổi nhịp độ thực thi ổn định hơn Mục tiêu là chia nhỏ giao dịch thành nhiều lần mua bán theo từng đợt, tham gia dao động trong chu kỳ dài bằng cách quy tắc hóa, chứ không theo đuổi tần suất giao dịch cao trong ngắn hạn.

Lời nhắc sử dụng

• Phạm vi là yếu tố quyết định “mức độ bền bỉ”: phạm vi rộng hơn thì dễ duy trì, nhưng tần suất khớp lệnh thường giảm; phạm vi hẹp hơn thì linh hoạt hơn, nhưng dễ chạm biên cần điều chỉnh lại.

• Mật độ lưới quyết định nhịp điệu và độ nhạy chi phí: lưới dày hơn, khớp nhiều hơn, phí giao dịch/slip nhiều hơn; lưới thưa hơn, nhịp điệu ổn định hơn, nhưng chờ đợi lâu hơn.

• Dự phòng vốn cần thiết kế theo “áp lực giảm giá”: lưới trời đất bao phủ vùng dao động rộng hơn, các vị trí và vốn chiếm dụng trong giai đoạn giảm giá cần được lên kế hoạch rõ ràng; đồng thời cần thiết lập cơ chế thoát lệnh/ cắt lỗ rõ ràng để kiểm soát rủi ro.

• Chi phí và chất lượng thực thi sẽ quyết định lợi nhuận ròng: phí giao dịch, thanh khoản, đều ảnh hưởng đến hiệu suất cuối cùng, đặc biệt rõ ràng khi chênh lệch giá nhỏ hoặc độ sâu thị trường không đủ.

Lời khuyên đầu tư

Lưới trời đất thuộc chiến lược giao dịch quy tắc, không đảm bảo lợi nhuận. Hiệu suất của chiến lược bị ảnh hưởng bởi cấu trúc thị trường (biên độ dao động và nhịp điệu), thiết lập tham số (khoảng cách phạm vi, mật độ lưới, chênh lệch giá mỗi ô), chất lượng khớp lệnh, phí giao dịch và slip; khi thị trường xuất hiện xu hướng đơn hướng kéo dài và vận hành ngoài phạm vi, nhịp điệu khớp lệnh và cấu trúc lợi nhuận của chiến lược cũng sẽ thay đổi. Vui lòng tham gia thận trọng sau khi hiểu rõ quy tắc và rủi ro, phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân.