Tôi hiểu MACD như thế nào: Hướng dẫn giao dịch chính xác

MACD là gì và có ích gì cho việc giao dịch

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi giữa các nhà đầu tư, được phát minh bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970 là một chỉ báo theo xu hướng (Trend-following) có thể chỉ ra cả xu hướng giá cả (Trend) và sức mạnh của động lực (Momentum) một cách toàn diện.

Bản chất của MACD là so sánh hai đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) với nhau, sử dụng EMA(12) đại diện cho sự thay đổi trong ngắn hạn và EMA(26) đại diện cho dài hạn. Sự khác biệt giữa hai đường này sẽ giúp chúng ta thấy liệu xu hướng giá có đang hội tụ (Convergence) hay phân kỳ ###Divergence( ra, đây chính là nguồn gốc của tên gọi MACD.

Cấu trúc của MACD gồm ba phần chính

) 1. Đường MACD (MACD Line)

Đường MACD được tính bằng cách trừ giá trị EMA(26) khỏi EMA(12)

Công thức: MACD = EMA(12) – EMA(26)

Đường này giúp chúng ta đọc xu hướng như sau:

• Khi MACD > 0 (nằm trên đường trung tâm) cho thấy rằng trung bình ngắn hạn cao hơn dài hạn, điều này chỉ ra xu hướng tăng
• Khi MACD < 0 ###nằm dưới đường trung tâm( cho thấy rằng trung bình ngắn hạn thấp hơn dài hạn, điều này chỉ ra xu hướng giảm

Ngoài ra, độ dốc của đường MACD cũng có thể cho chúng ta biết về sức mạnh của xu hướng. Nếu đường tăng hoặc giảm nhanh chóng, điều đó cho thấy động lực mạnh mẽ, và ngược lại, nếu độ dốc bắt đầu yếu đi, điều đó cho thấy xu hướng đang suy thoái.

) 2. Đường Signal Line

Signal Line = EMA(9) của MACD

Signal Line được tính bằng cách tìm giá trị trung bình động theo cấp số nhân có 9 kỳ của đường MACD. Đường này giúp chúng ta thấy sự thay đổi của MACD nhanh hơn.

Đọc tín hiệu từ việc so sánh MACD với Signal Line:

• MACD > 0 và Signal Line > MACD = Bullish MACD (xác nhận xu hướng tăng)
• MACD < 0 và Signal Line < MACD = Bearish MACD (xác nhận xu hướng giảm)

Giá trị 9 này có thể được điều chỉnh theo ý muốn của người giao dịch, một số người có thể sử dụng EMA(5) hoặc EMA###7( thay thế để có được tín hiệu nhanh hơn.

) 3. MACD Histogram

MACD Histogram = MACD – Signal Line

Histogram là sự khác biệt giữa MACD và Signal Line được vẽ dưới dạng biểu đồ cột để có thể thấy sự thay đổi rõ ràng hơn.

Đọc giá trị Histogram:

• Khi Histogram > 0 (dương) = MACD nằm trên Signal Line chỉ ra xu hướng tăng mạnh mẽ
• Khi Histogram < 0 (âm) = MACD nằm dưới Signal Line chỉ ra xu hướng giảm mạnh mẽ
• Khi Histogram = 0 = điểm tới hạn (Critical Point) mà MACD = Signal Line và sự thay đổi xu hướng đang xảy ra. Nếu Histogram bắt đầu âm, điều đó cho thấy tín hiệu bán, và nếu bắt đầu dương, điều đó cho thấy tín hiệu mua.

Tại sao phải sử dụng EMA thay vì SMA trong MACD

Moving Average có nhiều loại, gồm SMA (Simple Moving Average) cung cấp trọng số bằng nhau cho tất cả dữ liệu, và EMA (Exponential Moving Average) cung cấp trọng số cao hơn cho dữ liệu giá gần đây nhất.

Lý do MACD sử dụng EMA:

• Phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá so với SMA nên có thể gửi tín hiệu nhanh hơn
• Thích hợp với dữ liệu chuỗi thời gian như giá cổ phiếu hoặc tiền điện tử có sự thay đổi liên tục
• Giảm độ trễ của tín hiệu trong việc chỉ ra sự thay đổi xu hướng

Ví dụ tính toán MACD từ dữ liệu USDCHF

Tính EMA(12) và EMA(26) từ công thức:

• EMA(12) = (P × k( + )EMA(n-1) × )1 - k()
• EMA(26) = (P × k( + )EMA(n-1) × )1 - k()

trong đó k = 2/(n+1)

Signal Line được tính từ:

• EMA(9) = (MACD × k( + )EMA(n-1) × )1 - k()

Histogram = MACD – Signal Line

Đây là bảng dữ liệu ví dụ từ ngày 22 tháng 5 đến 21 tháng 7 năm 2023:

Từ dữ liệu này, khi vẽ lên biểu đồ, bạn sẽ thấy sự thay đổi của EMA(12) và EMA###26( ngày càng gần nhau hơn, và giá trị MACD bắt đầu trở nên âm ít hơn, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đang suy yếu và có thể quay lại tăng trong thời gian sắp tới.

MACD có thể cho chúng ta biết những gì

) 1. Xác định xu hướng giá cả (Trend)

Nguyên tắc cơ bản: Nếu giá đang tăng, trung bình ngắn hạn sẽ cao hơn dài hạn

• Xu hướng tăng = MACD > 0 (EMA 12 ngày > EMA 26 ngày)
• Xu hướng giảm = MACD < 0 (EMA 12 ngày < EMA 26 ngày)
• Điểm tới hạn = MACD = 0 ###hai đường cắt nhau( chỉ ra rằng sự thay đổi xu hướng đang xảy ra

) 2. Đo lường sức mạnh của xu hướng ###Momentum(

Tốc độ của đường MACD chỉ ra xu hướng đó mạnh mẽ như thế nào:

• Tăng mạnh mẽ = MACD dương và tăng liên tục nằm trên đường trung tâm
• Giảm mạnh mẽ = MACD âm và giảm liên tục nằm dưới đường trung tâm
• Tăng yếu = MACD dương nhưng độ dốc bắt đầu giảm, giảm liên tục
• Giảm yếu = MACD âm nhưng độ dốc bắt đầu giảm, giá trị âm ít hơn

) 3. Điểm phân kỳ và đảo chiều xu hướng ###MACD Divergence(

Divergence xảy ra khi giá và MACD không phù hợp với nhau, đây là tín hiệu cảnh báo rằng xu hướng có thể sẽ thay đổi:

• MACD Bearish Divergence = Giá tạo mức cao mới nhưng MACD không theo sau vẫn âm nhiều hơn, tín hiệu giảm đang vào
• MACD Bullish Divergence = Giá tạo mức thấp mới nhưng MACD không theo sau vẫn âm ít hơn, tín hiệu tăng đang vào

Cách giao dịch với MACD

) Cách 1: Zero-Cross ###cắt đường trung tâm(

Cách cơ bản nhất là xem khi MACD cắt đường Central Line:

Tín hiệu mua:

• MACD cắt đường Central Line lên từ dưới, thay đổi từ âm sang dương, cho thấy xu hướng chuyển sang tăng

Tín hiệu bán:

• MACD cắt đường Central Line xuống từ trên, thay đổi từ dương sang âm, cho thấy xu hướng chuyển sang giảm

Nhược điểm: Tín hiệu có thể muộn vì đây là việc xác nhận sau khi xu hướng đã xảy ra rồi

) Cách 2: MACD Crossover ###cắt Đường tín hiệu(

Cách nhanh hơn là xem sự cắt nhau giữa MACD và Signal Line:

Tín hiệu mua:

• MACD cắt Signal Line lên, ngay cả khi MACD vẫn âm, cho thấy xu hướng giảm đang suy yếu và sẽ quay lại tăng

Tín hiệu bán:

• MACD cắt Signal Line xuống, ngay cả khi MACD vẫn dương, cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu và sẽ quay lại giảm

Ưu điểm: Tín hiệu nhanh hơn Zero-Cross vì đọc từ sự thay đổi trong hai đường, nhưng có thể có nhiều tín hiệu giả hơn trong ngắn hạn

) Cách 3: MACD Divergence

Được sử dụng để bắt tín hiệu đảo chiều xu hướng bị ẩn:

Tín hiệu mua (Bullish Divergence):

• Giá tạo mức thấp mới nhưng MACD không giảm theo mà trở nên dương hơn, cho thấy Momentum của sự giảm đã suy yếu
• Điểm cắt của MACD tại Central Line lên = tín hiệu mua

Tín hiệu bán ###Bearish Divergence(:

• Giá tạo mức cao mới nhưng MACD không tăng theo mà trở nên âm hơn, cho thấy Momentum của sự tăng đã suy yếu
• Điểm cắt của MACD tại Central Line xuống = tín hiệu bán

Ưu điểm: Tín hiệu chính xác cao vì chỉ ra sự thay đổi trước giá nhưng có thể tốn thời gian vì tín hiệu phụ thuộc vào sự phân kỳ

Kết hợp MACD với các công cụ khác để tăng độ chính xác

) MACD + RSI

Lợi ích: RSI chỉ ra giá Overbought/Oversold nhanh chóng, trong khi MACD xác nhận xu hướng

Tín hiệu mua:

• RSI vào vùng Oversold (dưới 30) trong khi MACD nằm dưới Central Line
• MACD cắt Central Line lên = tín hiệu mua mạnh mẽ

Tín hiệu bán:

• RSI vào vùng Overbought ###trên 70( trong khi MACD nằm trên Central Line
• MACD cắt Central Line xuống = tín hiệu bán mạnh mẽ

) MACD + Bollinger Band

Lợi ích: Bollinger Band giúp xác định điểm phá vỡ, trong khi MACD xác nhận

Tín hiệu mua:

• Bollinger Band bị nén chặt ###biến động giảm( trong khi MACD nằm dưới Central Line
• Giá phá vỡ ngoài phía trên của dải + MACD cắt Central Line lên = tín hiệu mua

Tín hiệu bán:

• Bollinger Band bị nén chặt trong khi MACD nằm trên Central Line
• Giá phá vỡ ngoài phía dưới của dải xuống + MACD cắt Central Line xuống = tín hiệu bán

) MACD + Williams %Range

Lợi ích: Williams %Range giúp xác định Overbought/Oversold rõ ràng, trong khi MACD xác nhận sự thay đổi xu hướng

Tín hiệu mua:

• Williams %Range dưới -80% (Oversold) và đảo ngược lên
• MACD cắt Central Line lên = tín hiệu mua

Tín hiệu bán:

• Williams %Range trên -20% ###Overbought( và đảo ngược xuống
• MACD cắt Central Line xuống = tín hiệu bán

) MACD + Price Pattern (mô hình giá cả)

Lợi ích: Mô hình giá giúp thấy cấu trúc sắp xếp lại, trong khi MACD xác nhận phá vỡ

Tín hiệu mua:

• Giá đang tạo mô hình như Triangle hoặc Double Bottom trong khi MACD nằm dưới Central Line
• Giá phá vỡ mô hình lên + MACD cắt Central Line lên = tín hiệu mua mạnh mẽ

Tín hiệu bán:

• Giá đang tạo mô hình như Triangle hoặc Double Top trong khi MACD nằm trên Central Line
• Giá phá vỡ mô hình xuống + MACD cắt Central Line xuống = tín hiệu bán mạnh mẽ

Những hạn chế của MACD cần hiểu

MACD là Lagging Indicator luôn gửi tín hiệu muộn hơn giá, có nhiều hạn chế:

1. Tín hiệu muộn: Sử dụng Zero-Cross là gửi tín hiệu muộn nhất vì đó là xác nhận sau khi xu hướng đã xảy ra
2. Tín hiệu giả trong ngắn hạn: Sự cắt của MACD với Signal Line có thể cắt qua cắt lại nhiều lần, gây ra tín hiệu giả
3. Divergence tốn thời gian xảy ra: Tín hiệu Divergence có thể tốn thời gian, làm nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội vào ra
4. Chỉ hoạt động tốt trong xu hướng trending MACD không hoạt động tốt trên thị trường sideways hoặc range-bound

Do đó, không nên sử dụng MACD một mình nên kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác như Support/Resistance, Trendline, Moving Average hoặc RSI để tăng độ chính xác và giảm rủi ro từ tín hiệu giả.

Cài đặt MACD và giao dịch thực tế

Các bước cài đặt MACD trên nền tảng giao dịch:

1. Chọn “Add Indicator” từ menu
2. Tìm “MACD” và thêm vào biểu đồ
3. Nhấp “Settings” để tùy chỉnh giá trị:
   • FastLength = 12 (giá trị EMA ngắn)
   • SlowLength = 26 (giá trị EMA dài)
   • SignalLength = 9 (giá trị Đường tín hiệu)

Những giá trị này là giá trị tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi, nhưng có thể được điều chỉnh theo phong cách giao dịch của bạn, ví dụ FastLength = 10, SlowLength = 24 cho giao dịch nhanh hơn.

Cho người mới bắt đầu: Hãy thử sử dụng giá trị tiêu chuẩn 12, 26, 9 trước, khi hiểu hệ thống tốt hơn, hãy điều chỉnh giá trị để phù hợp với những gì bạn cần.

Tóm tắt

MACD là công cụ vô cùng hữu ích trong việc chỉ ra cả xu hướng và động lực giá, do đó được yêu thích bởi những nhà giao dịch trên toàn thế giới. Nhưng hãy nhớ:

• MACD không phải là thần kỳ hãy sử dụng nó như một phần của hệ thống giao dịch hoàn chỉnh
• Tín hiệu sẽ muộn hãy thử kết hợp với RSI, Bollinger Band hoặc Price Pattern để tăng tốc độ
• Kiểm tra thường xuyên trên tài khoản demo trước khi giao dịch thực tế
• Giao dịch với số tiền nhỏ khi vừa học MACD mới

Khi có đủ kinh nghiệm, MACD sẽ trở thành công cụ mạnh mẽ trong tay bạn và giúp bạn giao dịch chính xác và nhất quán hơn.