Giao dịch
Cơ bản
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Giao dịch khối & Chuyển đổi
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng, không mất phí, không trượt giá
Token đòn bẩy
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy giao dịch giao ngay không cần vay không cháy tải khoản
Trước giờ mở cửa
Giao dịch các token mới trước khi chúng được niêm yết chính thức
Futures
Futures
Hàng trăm hợp đồng được thanh toán bằng USDT hoặc BTC
Quyền chọn
HOT
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Bắt đầu với Hợp đồng
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia các sự kiện để giành được những phần thưởng hậu hĩnh
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Kiếm tiền
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
NEW
Giao dịch tài sản on-chain và tận hưởng phần thưởng airdrop!
Điểm Futures
NEW
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Mua thấp và bán cao để kiếm lợi nhuận từ biến động giá
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
Trung tâm tài sản VIP
Quản lý tài sản tùy chỉnh giúp tăng trưởng tài sản của bạn
Quản lý tài sản cá nhân
Quản lý tài sản tùy chỉnh giúp tăng trưởng tài sản kỹ thuật số của bạn
Quỹ định lượng
Đội ngũ quản lý tài sản hàng đầu giúp bạn kiếm lợi nhuận mà không cần lo lắng
Staking
Stake tiền điện tử để kiếm tiền từ các sản phẩm PoS
Đòn bẩy thông minh
NEW
Không bị thanh lý bắt buộc trước hạn, không phải lo lắng về lợi nhuận đòn bẩy
Đúc GUSD
Sử dụng USDT/USDC để đúc GUSD với lợi suất tương đương kho bạc
Thêm
ATR là gì và có lợi ích như thế nào trong việc giao dịch tài sản kỹ thuật số
Hiểu sâu về Average True Range
Khi nói đến phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính, phần lớn mọi người thường nghĩ đến MACD, Moving Average hoặc Stochastic như các chỉ báo chính. Tuy nhiên, còn có một công cụ phân tích khác thường bị bỏ qua nhưng lại có hiệu quả cao, đó là Average True Range (ATR)
ATR là một chỉ báo được phát triển bởi J. Welles Wilder và được công bố trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”. Điều làm cho ATR khác biệt là nó không được thiết kế để dự đoán hướng của giá, mà để đo mức độ biến động (Volatility) của thị trường.
Volatility là gì? Nó là chỉ số phản ánh mức độ dao động của giá lên xuống nhiều như thế nào. Càng giá dao động mạnh, độ biến động càng cao. Vai trò của ATR là chuyển đổi dữ liệu này thành các con số cụ thể mà nhà giao dịch có thể sử dụng để ra quyết định.
ATR hoạt động như thế nào
Cách hoạt động của Trung bình Biến động Thực sự (ATR) khá đơn giản. Khi đường ATR ở mức cao, điều đó có nghĩa là thị trường đang có độ biến động rõ ràng, giá dao động trong phạm vi rộng. Trong giai đoạn này, mỗi cây nến sẽ mở rộng lớn hơn, phản ánh sự thay đổi giá nhanh và không ổn định.
Ngược lại, khi ATR chạy ở vùng thấp, giá sẽ thay đổi chậm hơn, đôi khi gần như không biến động gì. Đây là thời điểm thị trường khá yên tĩnh.
Các tín hiệu quan trọng mà ATR cung cấp là cảnh báo nhà giao dịch rằng “hiện tại là giai đoạn rủi ro cao” hoặc “thị trường đang yên tĩnh”. Thông tin này giúp nhà giao dịch thiết lập Stop Loss và Take Profit phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm đó.
Lợi ích chính của việc sử dụng ATR
1. Đo lường rủi ro một cách định lượng
Thay vì dựa vào cảm giác rằng “thị trường đang biến động”, nhà giao dịch có thể dùng ATR để đo độ biến động bằng các con số, giúp quyết định theo hệ thống rõ ràng hơn.
2. Xác định Stop Loss và Take Profit thông minh
Đây là lợi ích thực tế nhất. Nhà giao dịch có thể tính toán khoảng cách phù hợp cho điểm dừng lỗ và chốt lời dựa trên giá trị ATR. Ví dụ, nếu ATR bằng 8.2, họ có thể đặt Take Profit tại giá hiện tại + 8.2 và Stop Loss tại giá hiện tại - 8.2.
3. Xác nhận điểm vào lệnh
Dù ATR không dự đoán hướng đi, nhưng sự biến động của ATR có thể xác nhận sức mạnh của xu hướng. Khi ATR tăng trong khi giá di chuyển theo một hướng, điều đó cho thấy xu hướng mạnh.
4. Dễ sử dụng và miễn phí
Không giống như một số chỉ báo cần đăng ký premium, ATR có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch và tính toán dễ dàng.
Sự khác biệt giữa ATR và Momentum
Điều cần hiểu là ATR không giống Momentum mặc dù cả hai đều là các chỉ báo quan trọng.
ATR đo kích thước của sự dao động (độ rộng của biến động), trong khi Momentum đo tốc độ và sức mạnh của sự di chuyển.
Trong giai đoạn ATR cao nhưng Momentum thấp, có thể hiểu là giá đang dao động nhiều nhưng không có hướng rõ ràng. Ngược lại, nếu cả ATR và Momentum đều cao, cho thấy thị trường đang trong xu hướng mạnh.
Việc đọc biểu đồ nến sẽ giúp nhận biết rõ hơn điều này. Khi Momentum cao, nến sẽ lớn với phần thân ngắn. Nhưng khi ATR cao mà Momentum thấp, nến sẽ không lớn lắm, phần bóng dài hai bên.
Cách tính ATR từng bước
Bước 1: Tính True Range (TR)
True Range được lấy từ giá trị cao nhất của ba số sau:
Trong đó:
Bước 2: Tính trung bình của TR
Lấy tổng TR của các ngày trong khoảng thời gian nhất định rồi chia cho số ngày đó, thường là 14 ngày (gọi là ATR14)
Ví dụ tính toán:
Giả sử ta muốn tính ATR ngày 4 tháng 5
Tính TR:
TR = giá trị lớn nhất trong ba số = 1.85
Sau đó, lấy tổng TR của 14 ngày chia cho 14 sẽ ra ATR.
Nếu ATR thu được là 0.82 và độ biến động bình thường nằm trong khoảng 0.5-1.5, điều đó cho thấy giai đoạn này có độ biến động cao so với trung bình, giá dao động mạnh mẽ.
Ứng dụng ATR trong giao dịch hàng ngày
Tình huống ATR cao
Khi ATR đạt đỉnh, khả năng cao giá sẽ đảo chiều nhanh chóng vì có sự bật trở từ độ biến động cao. Trong thời điểm này, nhà giao dịch ngắn hạn có thể thấy cơ hội bắt đáy hoặc chốt lời trong ngắn hạn, nhưng cần có kinh nghiệm để xác định điểm vào ra phù hợp.
Tình huống ATR thấp
Trong giai đoạn ATR thấp, giá đang trong giai đoạn tích lũy, có khả năng giá sẽ bật ra theo một hướng nào đó trong thời gian tới. Một số nhà giao dịch chờ đợi thời điểm này để bắt đầu vào lệnh.
Trong giao dịch thị trường mở cửa
Trong những phút đầu ngày, ATR thường tăng cao ngay khi thị trường mở cửa, đặc biệt khi dùng khung 1 phút hoặc 5 phút. Biểu đồ sẽ thể hiện sự biến động liên tục trước khi Momentum điều chỉnh và giá trở lại xu hướng bình thường.
Khuyến nghị: Sự bật trở của ATR không phản ánh xu hướng dài hạn. Nhà giao dịch cần kết hợp các chỉ báo khác để xác nhận và tránh phụ thuộc quá nhiều vào một công cụ duy nhất.
Các câu hỏi thường gặp
ATR tốt nhất nên có giá trị bao nhiêu?
Không có giá trị ATR “tốt” hay “xấu” tuyệt đối, vì nó phụ thuộc vào tài sản và thị trường bạn giao dịch. ATR tốt là khi phản ánh rõ ràng độ biến động và giúp bạn xác định điểm Take Profit & Stop Loss hợp lý.
Bạn đọc giá trị ATR như thế nào?
ATR nói gì với bạn?
ATR cho biết “thị trường đang biến động mạnh đến mức nào” tại thời điểm đó. Thông tin này giúp bạn lên kế hoạch quản lý rủi ro phù hợp, điều chỉnh kích thước vị thế và khoảng cách Stop Loss phù hợp với tình hình thị trường.
Tóm lại
Average True Range là một chỉ báo có giá trị. Dù không dự đoán hướng giá, nhưng nó phản ánh rõ ràng về độ biến động và rủi ro. Đối với nhà giao dịch nghiêm túc, hiểu ATR chính là hiểu thị trường sâu hơn.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường dùng ATR như một phần của hệ thống toàn diện, kết hợp với các chỉ báo khác như MACD, RSI và Moving Average để có cái nhìn tổng thể về thị trường.
Điều cần ghi nhớ là average true range là công cụ, không phải mũi tên. Nó giúp bạn hiểu thị trường, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nhà giao dịch. Người giỏi là người biết cách kết hợp nhiều công cụ để tạo ra ý nghĩa thống nhất.