Robot giao dịch lưới: Công cụ tự động hóa cho thị trường biến động trong phạm vi

Lệnh giao dịch lưới là một công cụ giao dịch tự động dựa trên nguyên lý “đặt lệnh phân tầng trong phạm vi + thực thi tự động vòng lặp”, chủ yếu dành cho môi trường thị trường giá dao động lặp đi lặp lại trong phạm vi nhất định. Mục tiêu của nó không phải dự đoán hướng tăng giảm, mà là để hệ thống thực hiện quy trình “đặt lệnh—thực hiện—bổ sung lệnh” trong phạm vi đã thiết lập, thông qua việc tham gia chênh lệch giá theo quy tắc mua thấp bán cao (hoặc bán cao mua thấp), giảm thiểu bỏ lỡ thời cơ và sai lệch thực thi do theo dõi thủ công và đặt lệnh thủ công.

Bằng cách đặt trước cặp tiền, số tiền đầu tư, phạm vi hoạt động, số lượng lưới và quy tắc kiểm soát rủi ro, robot sẽ tự động thực hiện mua/bán (giao dịch spot) hoặc mở/đóng vị thế (hợp đồng) khi giá chạm đến đường lưới, và sau khi thực hiện giao dịch sẽ đặt lệnh lại tại lưới liền kề, hình thành chu trình liên tục; khi giá vượt qua phạm vi hoặc kích hoạt các điều kiện chốt lời, cắt lỗ, robot sẽ theo quy tắc tạm dừng, thoát hoặc cảnh báo rủi ro, giúp người dùng giao phó việc “đặt phạm vi, điều chỉnh nhịp điệu, kiểm soát rủi ro” cho hệ thống thực hiện.

I. Nguyên lý cơ bản của chiến lược lưới

1) Lưới giao dịch spot: Hình thái cơ bản của chênh lệch giá trong phạm vi

Lưới giao dịch spot hoạt động trên thị trường giao dịch spot, thông qua việc đặt trước phạm vi giá và số lượng lưới, chia nhỏ phạm vi thành nhiều điểm kích hoạt “mua vào/bán ra”. Khi giá giảm sẽ kích hoạt mua từng phần, khi giá tăng sẽ kích hoạt bán từng phần, sau khi giao dịch sẽ tự động đặt lệnh bổ sung tại lưới liền kề, hình thành chu trình liên tục thực thi, từ đó liên tục bắt lấy cơ hội chênh lệch giá trong phạm vi dao động.

Đặc điểm

• Giao dịch spot, logic trực quan: Mua là nhận coin, bán ra là bán coin, phù hợp để thực hiện mua bán theo quy tắc phân lô.
• Tự động mua thấp bán cao: Đặt lệnh tự động theo điều kiện lưới, giảm thiểu bỏ lỡ thời cơ và gánh nặng thao tác thủ công.
• Nhịp điệu có thể kiểm soát: Phạm vi quyết định phạm vi hoạt động, số lượng lưới quyết định tần suất giao dịch và kích thước chênh lệch giá mỗi lần.

2) Lưới hợp đồng: Hoạt động hai chiều + Tăng hiệu quả sử dụng vốn bằng đòn bẩy

Lưới hợp đồng dựa trên logic lưới, cộng thêm cơ chế hợp đồng, đặc điểm lớn nhất là hỗ trợ giao dịch hai chiều: không chỉ có thể mua dài hạn mà còn có thể bán khống (một số sản phẩm hỗ trợ cấu trúc hai chiều/trung tính, tùy theo sản phẩm). Trong phạm vi, thực hiện lặp lại mở vị thế và đóng vị thế theo tầng lớp lưới:

• Lưới mua dài hạn (Long Grid): giảm giá mua vào từng phần, phản hồi tăng giá bán ra từng phần
• Lưới bán khống (Short Grid): tăng giá mở vị thế bán khống, giảm giá phản hồi đóng vị thế short

Đặc điểm

• Có thể hoạt động hai chiều: Khi giá tăng có thể mua, khi giảm có thể bán, phù hợp với thị trường không rõ xu hướng nhưng có đủ biến động.
• Hiệu quả sử dụng vốn cao hơn: Có thể dùng đòn bẩy, nâng cao khả năng bao phủ và thực thi chiến lược với cùng số vốn.
• Rủi ro và lợi nhuận cùng tăng: Liên quan đến ký quỹ và cơ chế thanh lý, yêu cầu kiểm soát rủi ro và dự trữ ký quỹ cao hơn.

3) Lưới trời đất: Cấu trúc lưới lớn, ít bảo trì, phù hợp với phạm vi rộng

Lưới trời đất về bản chất vẫn là đặt lệnh phân tầng và thực thi vòng lặp, nhưng nhấn mạnh sử dụng phạm vi hoạt động lớn hơn để bao phủ các dao động chu kỳ dài hơn. Thích hợp cho người dùng không muốn điều chỉnh tham số thường xuyên trong ngắn hạn: thiết lập phạm vi lớn một lần, robot sẽ duy trì hoạt động trong phạm vi dao động giá rộng hơn, giảm thiểu yêu cầu can thiệp do nhiễu ngắn hạn, và tham gia thị trường theo nhịp điệu ổn định hơn.

Đặc điểm

• Phạm vi lớn hơn: Thích hợp cho các thị trường có biên độ dao động lớn, chu kỳ dài hơn.
• Bảo trì thấp, ít điều chỉnh tham số: Thiết lập một lần, bền bỉ hơn, giảm thiểu chi phí vận hành do phải điều chỉnh phạm vi và tham số thường xuyên.
• Nhịp điệu vận hành ổn định hơn: Tiếp tục hoạt động trong phạm vi lớn theo nhịp điệu ổn định, phù hợp với thói quen sử dụng lưới dài hạn.

II. Các trường hợp sử dụng điển hình của robot giao dịch lưới

1) Lưới spot:

Phù hợp với thị trường dao động trong phạm vi rõ ràng, thường xuyên xuyên qua lại trên dưới, dùng để liên tục bắt lấy chênh lệch giá trong phạm vi. Cũng phù hợp cho những người muốn tự động thực hiện mua bán theo lô, giảm thiểu theo dõi và thao tác thủ công.

2) Lưới hợp đồng:

Phù hợp với thị trường không rõ xu hướng nhưng có đủ biến động, có thể chọn mua dài hạn hoặc bán khống dựa trên dự đoán, tham gia vào các cơ hội dao động trong cả giai đoạn tăng và giảm. Cũng phù hợp cho người muốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn qua đòn bẩy, và thực thi quy tắc để giảm thiểu bỏ lỡ thời điểm mở/đóng vị thế.

3) Lưới trời đất:

Phù hợp với thị trường có biên độ dao động lớn hơn, chu kỳ dài hơn, thiết lập phạm vi lớn hơn để bao phủ các dao động giá trong thời gian dài hơn. Cũng phù hợp cho người không muốn điều chỉnh tham số thường xuyên, ưa thích phương thức vận hành “ít bảo trì, bền bỉ”.

Lời nhắc sử dụng

• Giao dịch lưới không phải là chiến lược bảo toàn vốn, hiệu quả của chiến lược bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường, thiết lập phạm vi, mật độ lưới, phí giao dịch, trượt giá, thanh khoản và các yếu tố khác.
• Giao dịch hợp đồng liên quan đến đòn bẩy và quản lý ký quỹ, vui lòng kiểm soát đòn bẩy và tỷ lệ vị thế hợp lý, đồng thời dự trữ đủ ký quỹ, ưu tiên kích hoạt các điều kiện chốt lời, cắt lỗ hoặc thoát hiểm rủi ro.

Lời khuyên đầu tư: Giao dịch lưới thuộc chiến lược quy tắc, lợi nhuận chịu ảnh hưởng của biến động thị trường. Vui lòng tham gia thận trọng sau khi hiểu rõ quy tắc và rủi ro.