Dừng bỏ lỡ các Giao cắt vàng MACD: Hiện thực đằng sau tín hiệu "Chén Thánh" này

Mọi nhà giao dịch đều đã trải qua — xem đường MACD nhanh vượt lên trên đường chậm, nghĩ đây rồi, đột phá. Rồi… chẳng có gì xảy ra. Hoặc tệ hơn, bạn bị thiệt hại nặng.

Hãy thành thật về những gì các giao dịch vàng của MACD thực sự là và không phải là.

Cài đặt

MACD gồm ba phần: đường nhanh (EMA 12-26), đường chậm (EMA của chênh lệch đó), và một biểu đồ histogram thể hiện khoảng cách giữa chúng. Đường vàng = đường nhanh vượt lên trên đường chậm = sự chuyển đổi động lượng bullish. Đường tử = ngược lại.

Có vẻ đơn giản, đúng không? Quá trình kiểm tra lại dữ liệu của S&P 500 từ năm 2010 chỉ với “mua khi đường vàng xuất hiện, bán khi đường tử xuất hiện” thực sự có hiệu quả. Nhưng đó là vấn đề — hiệu suất quá khứ, chỉ một chỉ báo, điều kiện lý tưởng.

Tại sao nó thất bại trong Giao dịch Thực tế

Trễ là khủng khiếp. Đến khi bạn thấy đường vượt, động thái đã gần xong rồi. Chỉ báo cho bạn biết điều đã xảy ra rồi, không phải điều sắp xảy ra.

Thị trường biến động = tín hiệu bẫy. Trong các thị trường dao động (hành động ngang), MACD liên tục dao động. Bạn sẽ có 5 lần tín hiệu sai trước khi động thái thực sự xuất hiện. Mỗi lần như vậy đều gây thiệt hại cho bạn.

Tham lam giết chết vị thế. Sau vài giao dịch thắng, nhà giao dịch bắt đầu đặt cược lớn hơn trên mỗi đường vàng. Rồi một lần thất bại, danh mục đầu tư bị thanh lý. Cổ điển.

Cách Sử dụng Thực tế

Đừng xem các đường MACD vàng/tử như nút mua/bán. Hãy dùng chúng như xác nhận, không phải để bắt đầu:

• Kết hợp với hành động giá: Đường vàng cộng với giá phá vỡ mức kháng cự? Tín hiệu mạnh hơn nhiều.
• Thêm bộ lọc xu hướng: Sử dụng EMA 99 hoặc khung thời gian cao hơn để xác nhận bạn đang trong thị trường bullish trước. Đường vàng dưới EMA 99 trong xu hướng giảm? Bỏ qua.
• Tuân thủ khung thời gian lớn hơn: Tuần > Ngày > 4H. Ít nhiễu hơn, ít tín hiệu giả hơn.
• Quản lý rủi ro không thương lượng: Vị thế nên giả định mọi tín hiệu MACD đều thất bại. Nếu không, bạn thắng lớn hơn. Nếu có, bạn sống sót.

Kết luận

Các đường vàng/đường tử của MACD không phải là phép thuật. Chúng là một trong nhiều công cụ thể hiện sự chuyển đổi động lượng. Nhà giao dịch có lợi nhuận sử dụng chúng cùng các tín hiệu khác, dừng lỗ chặt chẽ, và quản lý vị thế đúng cách. Những người khác sẽ bị thất vọng bởi các tín hiệu giả.

Giao dịch thông minh, không chỉ dựa vào một chỉ báo.