Индикатор MACD - один из самых известных торговых индикаторов. Он был изобретен в 1979 году Джеральдом Аппелем. Джеральд Аппел был опытным финансовым аналитиком и управляющим фондом. Его опыт в торговле и анализе стал толчком к созданию индикатора MACD.

На сегодняшний день трейдеры используют индикатор MACD для прогнозирования роста и падения цен на криптовалютные активы и другие финансовые инструменты. Если вы являетесь трейдером криптовалют, вы можете рассмотреть возможность добавления этого индикатора в свой арсенал технического анализа. В этой статье будет объяснено, как индикатор измеряет цену, прогнозирует тенденции и как его можно эффективно использовать. Но прежде всего, что же такое индикатор MACD?

Индикатор MACD

MACD означает Moving Average Convergence and Divergence. Это инструмент технического анализа, который указывает направление цены и упрощает прогнозирование трендов трейдерам. Он также может предоставлять более конкретные сведения о точках входа для сделок на покупку и продажу.

С помощью MACD трейдеры могут измерить гораздо больше, чем только направление цены. Осциллятор MACD также может измерить силу, импульс и долговечность тренда. MACD использует экспоненциальные скользящие средние для отображения среднего движения цены за определенный период.

Для полного понимания индикатора MACD сначала необходимо понять все его компоненты и то, что они представляют.

Компоненты индикатора MACD

Индикатор MACD состоит из следующих компонентов:

• линия MACDэто разница между 26-периодным экспоненциальным скользящим средним (EMA) и 12-периодным EMA. 26-периодный EMA является медленным средним, в то время как 12-периодный EMA является быстрым средним.
• The линия сигналаэто 9-периодный EMA линии MACD и используется в качестве сигнала для покупки и продажи. Обратите внимание, что период может варьироваться в зависимости от временного интервала графика. На графике с ежедневным временным интервалом линия сигнала будет 9-дневным EMA, в то время как на часовом графике линия сигнала будет 9-часовым EMA.
• The гистограмма MACDэто разница между линией MACD и сигнальной линией. Гистограмма используется для выявления бычьих или медвежьих расхождений между этими двумя индикаторами.
• линия нуляэто точка, в которой линия MACD равна нулю. Эта точка часто отмечается на графике MACD горизонтальной линией на уровне нуля. Нулевая линия является опорной точкой для определения бычьих или медвежьих сигналов в MACD.

Image source: TradingView

На изображении ниже показаны линия MACD, сигнальная линия, гистограмма и нулевая линия графика. Нулевая линия - это линия, разделяющая отрицательную часть гистограммы от положительной части. Красная и зеленая части графика - это гистограмма. Синяя линия представляет линию MACD, а красная линия представляет сигнальную линию.

Формула MACD

Формула для расчета индикатора MACD следующая:

MACD = 12-дневный EMA - 26-дневный EMA

Линия сигнала = 9-дневная ЭМА MACD

Значение гистограммы происходит из разницы между MACD и линией сигнала.

Гистограмма MACD = (EMA за 12 дней - EMA за 26 дней) - (EMA за 9 дней).

Как торговать с индикатором MACD

Индикатор MACD довольно легко читать и интерпретировать. Он показывает бычьи и медвежьи сигналы и может быть очень эффективен на трендовом рынке.

Источник изображения: TradingView

Обратите внимание, как реагирует цена биткойна на различных точках на приведенной выше диаграмме. Самое значительное движение цены произошло с уровня $16.3K до уровня $16.9K. Цена биткойна выросла на этом уровне. Обратите внимание, как постепенно заканчивается увеличение цены на уровне $16.9 после того, как линия MACD пересекает сигнальную линию.

Наконец, обратите внимание, как индикатор MACD не дает абсолютно четких сигналов, когда рынок находится в диапазоне между 18 и 19 января. Применяя технику торговли Crossover, трейдеры могут открывать и закрывать позиции на покупку по мере необходимости. Помимо торговли Crossover, индикатор MACD также может быть использован для торговли с помощью дивергенции и сигналов о перекупленности или перепроданности. Но сначала, как торговать, используя технику Crossover?

Торговля пересечением

Трейдеры ищут пересечение между MACD и линией сигнала. Если линия MACD пересекает линию сигнала сверху, это указывает на то, что может наступить значительный рост цены криптовалютного актива. Это бычий сигнал.

Точно так же, если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу, криптовалюта, вероятно, будет депрецировать. Пересечение ниже сигнальной линии является медвежьим сигналом.

С графика BTC/USDT выше видно, что пересечение происходит, когда биткоин торгуется примерно по $16.4K. После пересечения цена биткоина значительно увеличивается.

В конечном итоге бычий импульс замедляется, и линия MACD пересекает сигнальную линию. Хотя в этом случае отсутствует массивный сброс цены, медвежий перекрестный сигнал свидетельствует о снижении бычьей активности.

Торговля дивергенциями

Вы также можете торговать с MACD, ища расхождения между линией MACD и ценой криптовалюты. Бычье расхождение происходит, когда криптоактив делает новые минимумы, но линия MACD не подтверждает эти минимумы.

Когда цена криптовалюты идет вниз, а линия MACD не отражает этот спад, это может означать ослабление медвежьего тренда. Точно так же криптовалютный актив может достигать новых максимумов, но линия MACD может не соответствовать этим максимумам. Когда линия MACD не совпадает с образовавшимися новыми максимумами, это указывает на ослабление бычьего импульса. Таким образом, трейдеры ожидают разворота или убывающей дивергенции в этой точке.

Перекупленность и перепроданность

Трейдеры также используют индикатор MACD для определения перекупленных и перепроданных криптовалют. Когда линия MACD находится выше сигнальной линии, а гистограмма положительна и увеличивается, это означает, что криптоактив перекуплен. На этом этапе трейдеры ожидают коррекции цены.

С другой стороны, когда линия MACD находится ниже линии сигнала, а гистограмма отрицательная и убывающая, это может означать, что криптовалютный актив перекуплен. Таким образом, трейдеры ожидают бычьего разворота цены.

Источник изображения: TradingView

Преимущества индикатора MACD

Индикатор MACD имеет следующие преимущества:

• Определение направления тренда: Индикатор MACD определяет направление тренда. Пересечение линии MACD и сигнальной линии может дать ранние сигналы потенциального изменения тренда, позволяя трейдерам входить или выходить из позиций на ранней стадии.

• Измерение импульса: Гистограмму можно использовать для измерения импульса. Когда гистограмма положительна и увеличивается, это указывает на то, что линия MACD удаляется дальше от линии сигнала.

  Когда линия MACD растет, это означает увеличение импульса и дальнейшее расхождение двух скользящих средних. С другой стороны, падающая линия MACD указывает на медвежий импульс и сближение 12-периодной EMA и 26-периодной EMA.

• Определение перекупленных и перепроданных условий:MACD может определять перекупленные и перепроданные условия на рынке.

• Подтверждение сигналов других индикаторов:MACD может подтвердить сигналы, сгенерированные другими индикаторами. Например, быстрое пересечение линии MACD и сигнальной линии может подтвердить бычий сигнал, сгенерированный пересечением скользящего среднего.
• Легко интерпретировать: Индикатор MACD относительно легко интерпретировать, даже трейдерам с небольшим опытом технического анализа. Гистограмма, линия сигнала и линия MACD являются последовательными и понятными.

Ограничения индикатора MACD

Индикатор MACD имеет следующие ограничения:

• Индикатор отстает:MACD - это отставающий индикатор. Он основан на прошлых движениях цен и может давать сигналы после того, как тренд уже начался. Это может привести к тому, что трейдеры входят в сделку слишком поздно и упускают потенциальные прибыли.
• Ложные сигналы: Индикатор MACD также может генерировать ложные сигналы, особенно в неустойчивых рыночных условиях. Таким образом, трейдеры могут понести убытки, если они полностью полагаются на индикатор MACD.
• Ограниченное использование:MACD в первую очередь определяет тренды и импульс на рынке, и может быть менее эффективен в других рыночных условиях, таких как боковые или диапазонные рынки.
• Требуется подтверждение: Сигналы от MACD требуют подтверждения перед использованием. Трейдерам необходимо использовать индикатор гармонично с другими техническими индикаторами, такими как RSI, объем торговли и так далее.

Стратегии MACD на криптовалютном рынке

Для улучшения точности MACD можно торговать с другими техническими индикаторами. Существуют различные стратегии использования MACD вместе с другими индикаторами. Индекс относительной силы, объем и полосы Боллинджера - некоторые из наиболее распространенных индикаторов, используемых вместе с MACD.

Использование MACD с RSI

При использовании MACD с RSI следует учитывать, что эти два индикатора иногда могут конфликтовать. Это происходит потому, что они не измеряют одно и то же. MACD измеряет отношение между двумя экспоненциальными скользящими средними, в то время как RSI измеряет изменение цены на основе недавних зон спроса и поддержки.

Для повышения вероятности анализа трейдеры открывают покупательские позиции, когда линия MACD пересекает сигнальную линию, а RSI находится ниже отметки в 30. Когда RSI находится ниже 30, это указывает на то, что рынок перепродан, и покупатели скоро могут взять верх. Когда этот бычий сигнал происходит примерно в то же время, когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры более уверены в бычьем отскоке.

Точно так же, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу, а значение RSI находится выше 70, это усиливает возможность медвежьего разворота.

Использование MACD с объемом

Индикатор объема - один из самых простых индикаторов для интерпретации, но его всегда следует использовать вместе с другим техническим индикатором. Когда используется с MACD, он улучшает уверенность трейдеров в разворотах тренда. Высота столбцов объема на графике дает трейдерам представление о рыночной активности.

Объем лучше всего использовать с помощью стратегии пересечения MACD. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, и объем на графике взлетает, это указывает на то, что на рынке больше трейдеров. Увеличение объема торгов на значимых уровнях или пересечениях увеличивает шансы на оборот цены. Кроме того, снижение объема после того, как сделана сделка с использованием пересечения MACD, может побудить трейдеров брать прибыль.

Использование MACD с полосами Боллинджера

Комбинирование индикатора MACD с полосами Боллинджера может помочь трейдерам отслеживать динамику тренда и волатильность. MACD измеряет динамику, в то время как полосы Боллинджера измеряют волатильность. Трейдеры наблюдают за потенциальными расхождениями в гистограмме MACD, которые могут стать началом разворота тренда.

Разворот тренда совпадает с сигналами полос Боллинджера. Если цена начинает выбиваться из полос в соответствии с расхождением MACD, это укрепляет основу для разворота тренда. Кроме того, если полосы продолжают расширяться, это показывает увеличение волатильности. Это также дает прочную основу для открытия сделок на разворот.

В общем, расширение полос Боллинджера указывает на увеличение волатильности, а пробой цены за пределы полос может сигнализировать о потенциальном прорыве. Эти сигналы могут использоваться совместно с MACD. Когда индикатор MACD расходится с ценой и столбцы гистограммы увеличиваются, это показывает увеличение импульса. Совмещение сигналов обоих индикаторов обеспечивает более прочную основу для подтверждения разворотов тренда и открытия длинных или коротких позиций.

Заключение

Индикатор MACD является эффективным торговым индикатором на трендовых рынках. Его можно использовать для выявления потенциальных зон разворота цен и продолжения тренда. Однако индикатор может быть менее эффективен, когда цена криптовалюты находится в диапазоне.

Внедрение правильных стратегий управления рисками критично при использовании индикатора MACD. Кроме того, объединение информации от индикатора с другими техническими аналитическими инструментами и даже фундаментальным анализом принесет лучшие результаты для трейдеров.