Останнім часом я постійно обговорюю з друзями питання торгівлі і виявив, що багато хто зовсім не розуміє концепцію співвідношення прибутку та збитку. Насправді саме воно є ключем до стабільного заробітку.

Спершу поясню, що таке співвідношення прибутку та збитку. Просто кажучи, це співвідношення того, скільки ви заробляєте і скільки втрачаєте. Припустимо, у вас є капітал у 100 доларів, і ви ризикуєте лише 10%, тобто 10 доларів за одну операцію. Тоді співвідношення прибутку та збитку — це скільки ви заробляєте, коли виграєте, і скільки втрачаєте, коли програєте.

Давайте я зроблю підрахунок. Припустимо, ви робите 10 угод, з яких лише 1 виграє, а 9 програють. Ваша ймовірність виграшу — 10%. Якщо співвідношення прибутку до збитку — 1:1, тобто ви заробляєте 10 доларів і втрачаєте 10 доларів, то результат — один виграш і дев’ять програшів: ви втрачаєте 90 доларів, у підсумку — мінус 80 доларів. Але якщо ваше співвідношення покращиться до 1:2, ситуація кардинально зміниться.

Є дуже важливий момент. Ваша ймовірність виграшу не може бути 10%, і не може бути 100%. Навіть якщо ви просто наугад, і ціна то зростає, то падає, ймовірність виграшу — приблизно 50%. Ті, хто заявляє, що мають 100% ймовірність виграшу, — це означає, що вони роблять дуже мало угод, можливо, всього одну-дві за рік, і статистика тут зовсім не має сенсу.

Я бачив людей, які кажуть, що протягом 6 днів поспіль мають 100% успіху, але чи справді це означає, що вони сильні? Ні. Якщо ви робите лише 4 угоди на місяць, ймовірність виграшу здається дуже високою, але це не відображає вашого реального рівня. Навпаки, є ті, хто робить десятки або навіть сотні угод за день, входять у ринок за сигналами, не стримуючись, і їхній відсоток виграшних — дуже низький.

А тепер головне. Коли у вас 50% ймовірності виграшу, але співвідношення прибутку до збитку — 1:1, ви можете нічого не втрачати і не заробляти. Якщо співвідношення покращиться до 1:1.5, вам потрібно лише 40% виграшних угод, щоб бути у плюсі. А якщо до 1:2 — достатньо 40% виграшних. Що скажете про 1:2.5? — потрібно лише 30%. А найефективніше — 1:5, тоді вам достатньо 20% виграшних угод, і це вже краще, ніж підкидання монети.

Дехто каже, що це нереально, але насправді — ні. Головне — перед входом у ринок визначити, скільки ви готові втратити. Наприклад, 10 доларів збитку і подивитися, чи може ринок дати вам шанс заробити 15 або 20 доларів. Якщо так — ця угода варта того. Якщо ні — краще відмовитися.

Я навчив одного студента, у якого був 71% ймовірності виграшу і співвідношення 1:1.5, але він у підсумку нічого не заробив і не програв. Чому? Тому що він зробив дуже багато угод, і коли обсяг став достатнім, реальні показники — ймовірність і співвідношення — відкрилися. Багато новачків потрапляють у цю пастку, думають, що мають високий відсоток виграшу, і починають збільшувати кількість угод і розмір позицій, і в підсумку програють ще більше.

Мій порада — ведіть облік кожної угоди. З часом ви побачите свою справжню ймовірність і співвідношення. Знаючи ці дані, ви зрозумієте, чому постійно програєте, і зможете визначити, які саме угоди вам найбільше підходять. Хтось краще торгує в діапазоні, хтось — за трендом, хтось — за відскоком. Знайдіть свій стиль, і співвідношення виграшу та збитку стане зрозумілим.

Загалом, співвідношення прибутку та збитку — це просто математика. Якщо добре зрозуміти цю логіку, зрозуміло, чому одні стабільно заробляють, а інші — постійно програють. Не тому, що вони розумніші, а тому, що справді розібралися у зв’язку між ймовірністю і співвідношенням. Перед наступною угодою запитайте себе: чи розумне моє співвідношення ризику і доходу? Якщо так — входьте. Якщо ні — почекайте. І все.