Огляд періоду | Знімок ринку опціонів Flow



Ринок опціонів демонструє чітку бичачу позицію за останні 24 години. Активність купівлі путів становить приблизно 30% від загального потоку, що є помітно підвищеним рівнем і свідчить про те, що трейдери активно хеджують ризики зниження.

Що спричиняє це? Ослаблення цін у поєднанні з очікуваннями щодо важливих макроекономічних даних США. Коли на календарі з’являються ключові економічні індикатори, розумні інвестори зазвичай збільшують кількість захисних путів, щоб захистити свої позиції. Це класичний хід управління ризиками.

Скошення кривої показує цікаву картину — пут-опціони рухаються швидше за кол-опціони, що свідчить про переконаність у попиті на хеджування, а не про випадкові зміни у позиціях. Така активність часто передує розширенню волатильності, тому її варто уважно стежити.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 6
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
FrogInTheWellvip
· 23год тому
30%买入这比例,听起来smart money在跑路前布局呢...等等,宏观数据要来了是吧,这种时候就得护盘,不然怎么对得起自己的仓位
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropFatiguevip
· 01-09 18:52
Настрій на короткі позиції такий сильний, здається, всі захищаються. Наступного тижня потрібно уважно стежити за економічними даними.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ImpermanentSagevip
· 01-09 18:51
Подивіться на ці дані, таке сильне падіння... здається, знову настане велика волатильність.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Degen4Breakfastvip
· 01-09 18:50
30% потік пут? Звучить так, ніби ринок боїться, і вже почали об'єднуватися перед виходом американських даних
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasOptimizervip
· 01-09 18:42
30% приток put... ці дані цікаві. Виглядає, що справді є люди, які реалізують хеджування策ії, а не просто роздрібні трейдери, які купують і продають в безладді. Що може відобразити skew в цьому блоці — це проблема ефективності капіталу або чистого підвищення премії за ризик? Потрібно порівняти з історичними даними, щоб зробити висновок.
Переглянути оригіналвідповісти на0
JustAnotherWalletvip
· 01-09 18:41
30% потік путів справді не жарти, великі гравці, мабуть, готуються до якихось великих подій...
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити