Як я розумію MACD: Точний посібник з торгівлі

Що таке MACD і як він корисний для торгівлі

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — це популярний технічний індикатор, розроблений Gerald Appel наприкінці 1970-х років. Це трендовий індикатор, який може одночасно показувати (Trend) та силу імпульсу (Momentum).

Основна ідея MACD полягає у порівнянні двох експоненційних скользящих середніх (EMA): короткострокової (EMA(12)) та довгострокової (EMA(26)). Різниця між ними допомагає визначити, чи збігаються тренди (Convergence) або розходяться (Divergence), звідси й назва.

Структура MACD складається з трьох основних частин

1. Лінія MACD (MACD Line)

Обчислюється як різниця між EMA(12) та EMA(26)

Формула: MACD = EMA(12) – EMA(26)

Ця лінія дозволяє визначити тренд:

• коли MACD > 0 (вище нульової лінії) — короткострокова середня вище довгострокової, тренд зростає
• коли MACD < 0 (нижче нульової лінії) — короткострокова середня нижча довгострокової, тренд падає

Кут нахилу MACD також показує силу тренду: швидке зростання або падіння — сильний імпульс, слабкий — слабкий.

2. Лінія сигналу

Лінія сигналу = EMA(9) від MACD

Обчислюється як експоненційне скользяще середнє за 9 періодів MACD. Вона допомагає швидше реагувати на зміни MACD.

Інтерпретація:

• MACD > 0 і Signal > MACD — бичий сигнал (підтвердження зростаючого тренду)
• MACD < 0 і Signal < MACD — бичий сигнал (підтвердження спадного тренду)

Значення 9 можна налаштовувати, наприклад, використовувати EMA(5) або EMA(7) для швидших сигналів.

3. Гістограма MACD

Гістограма = MACD – Signal Line

Відображає різницю між MACD і лінією сигналу у вигляді гістограми, що полегшує візуалізацію змін.

Інтерпретація:

• Гістограма > 0 (позитивна) — сильний зростаючий тренд
• Гістограма < 0 (негативна) — сильний спадний тренд
• Гістограма = 0 — критична точка, де MACD перетинає Signal, можливий перелом тренду. Зміна з від’ємного у позитивний — сигнал покупки, з позитивного у негативний — сигнал продажу.

Чому використовують EMA замість SMA у MACD

Різниця між типами скользящих середніх:

• SMA (Simple Moving Average) — рівномірно зважує всі дані
• EMA (Exponential Moving Average) — більше ваги на останніх цінах

Причини використання EMA у MACD:

• швидше реагує на зміни ціни
• краще підходить для часових рядів, таких як ціни акцій або криптовалют
• зменшує запізнення сигналу

Приклад розрахунку MACD на даних USDCHF

Обчислення EMA(12) і EMA(26) за формулою:

• EMA(12) = P × k + EMA(n-1) × (1 – k)
• EMA(26) = P × k + EMA(n-1( × (1 – k)

де k = 2 / (n + 1)

Обчислення Signal Line:

• EMA)9( = MACD × k + EMA)n-1) × (1 – k)

Гістограма:

• Histogram = MACD – Signal Line

Приклад таблиці з даними з 22 травня по 21 липня 2023:

З цього видно, що при наближенні EMA(12( і EMA)26( — їх різниця зменшується, а MACD стає менше — тренд слабшає і може змінитися.

Що показує MACD

) 1. Тренд)

Основне: якщо ціна зростає, короткострокова середня вище довгострокової

• Зростаючий тренд = MACD > 0 (EMA)12 > EMA(26)
• Падіння тренду = MACD < 0 (EMA)12 < EMA(26(
• Критична точка = MACD = 0 — перетин трендових ліній, можливий перелом

) 2. Оцінка сили тренду (Momentum)

Швидкість зміни MACD показує силу тренду:

• сильний зростаючий — MACD позитивний і зростає вище нуля
• сильний спад — MACD негативний і знижується нижче нуля
• слабкий зростання — MACD позитивний, але зменшується
• слабкий спад — MACD негативний, але зменшується

) 3. Divergence і можливий перелом (MACD Divergence)

Дивергенція — коли ціна і MACD не співпадають, сигнал можливого змінення тренду:

• Медвежа дивергенція = ціна нові вершини, MACD не підтверджує — зниження
• Бичача дивергенція = ціна нові низи, MACD не підтверджує — зростання

Як торгувати з MACD

( Метод 1: Перетин нульової лінії )Zero-Cross(

Класичний спосіб — дивитись, коли MACD перетинає нуль:

• Сигнал покупки: MACD перетинає знизу вгору — тренд змінюється на зростаючий
• Сигнал продажу: MACD перетинає зверху вниз — тренд змінюється на спадний

Недолік: запізнюється, бо підтверджує вже сформований тренд.

) Метод 2: Перетин MACD і Signal(

Швидший спосіб — дивитись на перетин MACD і Signal:

• Сигнал покупки: MACD перетинає Signal знизу вгору — можливо, початок зростання навіть при негативних значеннях
• Сигнал продажу: MACD перетинає Signal зверху вниз — можливо, початок падіння навіть при позитивних значеннях

Перевага: швидше реагує, але може давати більше фальшивих сигналів.

) Метод 3: Divergence###

Використовується для виявлення прихованих змін тренду:

• Бичача дивергенція: ціна нові низи, MACD не підтверджує — слабкість падіння, можливий розворот вгору
• Медвежа дивергенція: ціна нові вершини, MACD не підтверджує — слабкість зростання, можливий розворот вниз

Комбінування MACD з іншими індикаторами

( MACD + RSI)

• RSI показує перекупленість/перепроданість швидше
• Спільно дають більш точний сигнал

Приклади:

• Купівля: RSI <30 і MACD перетинає нуль знизу вгору
• Продаж: RSI >70 і MACD перетинає нуль зверху вниз

( MACD + Bollinger Bands)

• Бінгери допомагають визначити пробої
• MACD підтверджує сигнал

Приклади:

• Купівля: ціна прориває верхню смугу при зменшенні волатильності і MACD перетинає знизу вгору
• Продаж: ціна прориває нижню смугу при зменшенні волатильності і MACD перетинає зверху вниз

( MACD + Williams %Range)

• Вказує на перекупленість/перепроданість
• MACD підтверджує

Приклади:

• Купівля: Williams < -80 і MACD перетинає знизу вгору
• Продаж: Williams > -20 і MACD перетинає зверху вниз

( MACD + Price Patterns)

• Виявляє потенційні розвороти за формами цінових моделей (Triangle, Double Bottom/Top)
• MACD підтверджує прорив

Обмеження MACD

• Це запазнювальний індикатор — запізнюється щодо ціни
• Може давати фальшиві сигнали, особливо у боковому тренді
• Divergence — потребує часу для формування
• Найкраще працює у трендових ринках, у боковому — менш ефективний

Рекомендується не використовувати лише MACD, а поєднувати з іншими інструментами (рівні підтримки/опору, трендові лінії, інші індикатори).

Налаштування MACD і реальна торгівля

1. Додайте індикатор MACD у платформі
2. Відкрийте налаштування
3. Встановіть параметри:
   • FastLength = 12
   • SlowLength = 26
   • SignalLength = 9

Ці значення — стандартні, але можна підлаштовувати під стиль торгівлі, наприклад, 10, 24, 5 тощо.

Для початківців: спробуйте стандартні налаштування, потім експериментуйте.

Висновок

MACD — потужний інструмент для визначення тренду і імпульсу, але не слід використовувати його ізольовано. Важливо поєднувати з іншими індикаторами і аналізом ринку, тестувати на демо-рахунках і торгувати обережно. З часом він стане вашим надійним помічником у прийнятті торгових рішень.