Робот для мережевої торгівлі: автоматичний інструмент для ринків з коливаннями в межах діапазону

Мережевий торговий робот — це автоматизований торговий інструмент, який базується на принципах «розподіл ордерів по діапазонах + автоматичне циклічне виконання», і призначений головним чином для ринкових умов із повторюваними коливаннями цін у певному діапазоні. Його мета не передбачає прогнозування напрямку руху цін, а полягає у тому, щоб система виконувала процес «розміщення ордерів — виконання — доповнення ордерів» у заданому діапазоні, використовуючи правила низької купівлі та високого продажу (або високого продажу та низької купівлі) для участі у цінових коливаннях, зменшуючи втрати часу та похибки виконання, пов’язані з ручним контролем та розміщенням ордерів.

Заздалегідь налаштувавши валютну пару, інвестиційну суму, діапазон роботи, кількість мереж та правила управління ризиками, робот автоматично виконає купівлю/продаж (спот) або відкриття/закриття позиції (ф’ючерси) при досягненні ціною межі мережі, а після виконання — повторно розмістить ордер у сусідній мережі, формуючи безперервний цикл; при прориві цінового діапазону або спрацьовуванні умов взяття прибутку/зупинки збитків робот за правилами призупинить роботу, вийде з ринку або надасть сигнал про ризик, допомагаючи користувачам делегувати системі виконання «визначення діапазону, ритму та контролю ризиків».

I. Основні принципи мережевої стратегії

1) Спот-мережа: базова форма цінового розподілу

Спот-мережа працює на спотовому ринку, використовуючи заздалегідь налаштований ціновий діапазон і кількість мереж, розбиваючи діапазон на кілька рівнів «купівлі/продажу» з тригерами. При падінні ціни активу активується часткова купівля, при зростанні — часткова продаж, а після виконання — автоматичне доповнення ордерів у сусідніх мережах, що забезпечує безперервний цикл виконання та повторне захоплення цінових коливань у межах діапазону.

Особливості

• Реальні операції з активами, інтуїтивна логіка: купуємо і продаємо активи, застосовуючи правила для часткового купівлі/продажу.
• Автоматизація низької купівлі та високого продажу: автоматичне розміщення ордерів згідно з умовами мережі, зменшуючи втрати часу та ручну працю.
• Контроль ритму: діапазон визначає межі роботи, кількість мереж — частоту виконання та розмір цінової різниці.

2) Ф’ючерсна мережа: двонапрямна робота + підвищення ефективності за допомогою кредитного плеча

Ф’ючерсна мережа накладає механізм ф’ючерсів на логіку мережі, головною особливістю є підтримка двонапрямної торгівлі: можна відкривати позиції як у довгу, так і у коротку сторону (частина продуктів підтримує двонапрямну/нейтральну структуру, залежно від продукту). У межах діапазону повторюється процес відкриття та закриття позицій за рівнями мережі:

• Довга мережа (Long Grid): при падінні — часткова покупка, при відскоку — часткове закриття позицій
• Коротка мережа (Short Grid): при зростанні — часткова продаж, при відкаті — часткове закриття коротких позицій

Особливості

• Двонапрямна робота: можливість працювати як на зростання, так і на падіння, що підходить для ринків із високою волатильністю та невизначеним напрямком.
• Вища ефективність використання капіталу: можливість застосування кредитного плеча для підвищення охоплення та швидкості виконання стратегії.
• Підвищений ризик і потенційний прибуток: враховує маржу та механізми примусового закриття позицій, вимагає більш ретельного управління ризиками та запасу маржі.

3) Небесна та Земна мережа: структуровані мережі з великим діапазоном і низьким обслуговуванням

Небесна та Земна мережі — це все ще багаторівневе розміщення ордерів із циклічним виконанням, але з акцентом на використання більшого діапазону для покриття довгострокових коливань. Підходить користувачам, які не бажають часто налаштовувати параметри: один раз встановивши широкі верхні та нижні межі, робот буде працювати у більшому ціновому діапазоні, зменшуючи втручання через короткостроковий шум і підтримуючи стабільний ритм участі у ринку.

Особливості

• Покриття великого діапазону: підходить для ринків із значними коливаннями та довгими циклами.
• Мінімальне обслуговування, менше налаштувань: один раз налаштував — і працює довго, зменшуючи частоту коригувань.
• Більш стабільний ритм роботи: працює у широкому діапазоні з більш стабільним темпом, підходить для довгострокового використання мереж.

II. Типові сценарії використання мережевих торгових роботів

1) Спот-мережа:

Підходить для ринків із чітким діапазоном коливань цін, де ціна часто перетинає межі, що дозволяє постійно захоплювати цінову різницю. Також підходить для тих, хто хоче автоматизувати часткове купівлю та продаж, зменшуючи навантаження на контроль і ручне управління.

2) Ф’ючерсна мережа:

Підходить для ринків із високою волатильністю та невизначеним напрямком, де можна обрати довгу або коротку структуру залежно від аналізу. Може використовуватися для участі у коливаннях у обох напрямках, а також для підвищення ефективності за допомогою кредитного плеча та автоматичного виконання правил.

3) Небесна та Земна мережі:

Підходять для ринків із великими коливаннями та довгими циклами, де потрібно покривати ширший діапазон цінових коливань. Також підходять для користувачів, які цінують низьке обслуговування та стабільну роботу без частих налаштувань.

Рекомендації щодо використання

• Мережевий торгівля не гарантує збереження капіталу, її результати залежать від ринкових коливань, налаштувань діапазону, щільності мереж, комісійних та проскальзувань, ліквідності тощо.
• Ф’ючерсна мережа включає використання кредитного плеча та управління маржею, тому слід розумно контролювати рівень кредитного плеча та співвідношення позицій, а також залишати достатній запас маржі, активуючи правила взяття прибутку/зупинки збитків або виходу з ризику.

Інвестиційна порада: мережевий торгівля — це правила стратегія, прибуток залежить від ринкових коливань. Перед участю ретельно ознайомтеся з правилами та ризиками і дійте відповідно до власної толерантності до ризику.