Основні методи технічного аналізу, необхідні для торгівлі криптовалютою

У нестабільних ринках криптовалют інвестиції, ґрунтуючись лише на інтуїції, — це фактично азартна гра. Щоб отримати прибуток із коливань цін, трейдери повинні створити наукову систему торгівлі, яка зазвичай враховує три ключові елементи: отримання обґрунтованої ціни входу, оцінку потенційної доходності або очікуваного зростання, а також визначення часових рамок для досягнення цільової ціни. Саме тому технічний аналіз і фундаментальний аналіз стають незамінними інструментами для професійних інвесторів.

Фундаментальні аналітики досліджують макроекономічні тенденції, галузеві динаміки та конкурентне середовище для визначення вартості активів, тоді як технічні аналітики інтерпретують історичні цінові та обсяги торгів для уловлювання настроїв ринку та трендів цін. Для новачків у сфері цифрових активів освоєння технічного аналізу — це не лише ключ до підвищення торгових навичок, а й основа системного прийняття рішень.

Що саме робить технічний аналіз?

Технічний аналіз базується на математичних моделях і історичних даних цін для прогнозування майбутніх трендів. Його основна гіпотеза — ринок має передбачуваність — існуючі тренди зазвичай продовжуються протягом певного часу. Трейдери прагнуть купувати, коли ринок близький до дна, і продавати, коли ціна зростає, щоб отримати прибуток. Виявлення відносно низьких точок за допомогою технічного аналізу — це необхідний крок перед відкриттям позиції.

Однак потрібно чітко розуміти, що технічний аналіз не є універсальним. На відміну від фундаментального аналізу, який враховує багато факторів, технічний аналіз зосереджений лише на історичних цінових даних. Розуміння і застосування індикаторів у кожного трейдера різне, тому не існує єдиної універсальної системи аналізу. Мета технічного аналізу — допомогти трейдерам ідентифікувати тренди та можливості для торгівлі через коливання цін і обсяги — але він не гарантує 100% точності сигналів.

Логіка роботи технічного аналізу

Історичні цінові рухи містять інформацію, яку трейдери можуть використовувати для прогнозування майбутніх цін. За кожним коливанням стоїть історія, яка може вказати подальший напрямок.

Ціни на криптовалюти коливаються через зміни попиту і пропозиції: коли пропозиція перевищує попит — ціна падає, і навпаки. Головне питання — коли саме відбудуться ці зміни? Основне завдання технічних аналітиків — оцінити загальну ситуацію на ринку і визначити точку, де ціна найімовірніше почне новий рух.

Для досягнення цієї мети трейдери використовують кілька інструментів одночасно. Окрім свічкових графіків, вони зазвичай застосовують різноманітні індикатори (так звані “індикатори”) для аналізу обсягів і ліквідності, які відіграють вирішальну роль у технічному аналізі.

Необхідний набір інструментів для технічного аналізу трейдера

Простий рухомий середній (SMA)

Простий рухомий середній — один із найкласичніших індикаторів у технічному аналізі. Метод його обчислення — додати ряд цін і поділити на кількість точок. Наприклад, якщо останні три ціни — 1, 2 і 3, то середнє значення буде (1+2+3)÷3=2.

SMA називають “рухомим”, оскільки з появою нової ціни середнє оновлюється і на графіку утворює лінію, що “рухається” разом із ціною. Цей інструмент допомагає згладити шум і чіткіше визначити напрямок тренду.

Експоненційне рухоме середнє (EMA)

EMA — це покращена версія SMA, яка надає більшої ваги останнім цінам закриття. Іншими словами, EMA більш чутливий до недавніх змін цін. Це дозволяє швидше реагувати на ринкові коливання.

Практичне застосування EMA:

• Коли ціна торкається або перетинає EMA — розглядайте можливість купівлі
• Коли ціна падає нижче EMA — розглядайте можливість продажу
• Висхідний EMA підтримує зростання ціни
• Висхідний EMA зазвичай чинить опір зростанню ціни

EMA працює найкраще за явних трендів. Якщо ціна знаходиться вище EMA — тренд зростає; якщо нижче — падає. Важливо стежити за нахилом (напрямком) і швидкістю зміни EMA. Варто пам’ятати, що EMA — запізнювальний індикатор, і сигнали можуть мати невелике запізнення. Одним із важливих сигналів є перетин EMA з SMA знизу вгору — це вважається сигналом на купівлю (і навпаки).

Індекс відносної сили (RSI)

RSI — це осцилятор, що належить до категорії індикаторів коливань. На відміну від ковзних середніх, що слідкують за ціною, RSI застосовує математичну формулу до цінових даних і дає числове значення у межах від 0 до 100.

RSI — це індикатор імпульсу, який допомагає визначити, чи активи перебувають у стані перепроданості або перекупленості. Він оцінює швидкість і масштаб змін цін, визначаючи межі ринку. Через високу волатильність криптовалют RSI допомагає точно визначити точки входу і виходу, що робить його надійним інструментом для криптотрейдерів.

Стохастичний RSI

Деякі трейдери додатково використовують стохастичний RSI для поглибленого аналізу чутливості ринку. Це — “індикатор індикаторів” — він застосовує формулу стохастичного осцилятора до RSI, отримуючи числове значення у межах 0-100, поєднуючи переваги обох методів.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD — це індикатор, що базується на різниці між двома експоненційними рухомими середніми (EMA). Він формує основну лінію, а також сигнальну — EMA цієї лінії. Крім того, MACD має гістограму, яка показує різницю між основною і сигнальною лініями.

Формула обчислення: MACD = 12-періодне EMA − 26-періодне EMA

Сигнали для торгівлі MACD:

• Бичий сигнал: MACD перетинає нульову лінію знизу вгору
• Медвежий сигнал: MACD перетинає нульову лінію зверху вниз

Полоси Боллінджера (Bollinger Bands)

Полоси Боллінджера — популярний осцилятор, що складається з двох верхніх і нижніх смуг і центральної лінії. Центральна — це просте рухоме середнє (SMA), а верхні й нижні — динамічно налаштовуються залежно від волатильності цін.

Цей інструмент допомагає визначити перепроданість і перекупленість, а також оцінити рівень волатильності. За допомогою полос Боллінджера трейдери можуть оцінити поточний тренд, рівень ринкової волатильності і передбачити потенційні розвороти.

Торгівля за ціновою поведінкою

Торгівля за ціновою поведінкою базується на аналізі моделей цінових коливань і обсягів для прогнозування майбутнього руху. Цей підхід не вимагає додаткових індикаторів — трейдери аналізують самі графіки цін, рівні підтримки і опору, а також застосовують індикатори для визначення точок входу і виходу.

Для трейдера важливо розуміти механізм руху цін, оскільки він визначає прибутки або збитки. Професійні трейдери розробляють стратегії для аналізу трендових і коригувальних хвиль, щоб точно визначити час входу і виходу.

Аналіз цінової поведінки включає дослідження трендових хвиль (так званих імпульсних хвиль) і хвиль корекції (так званих виправних). Коли амплітуда імпульсних хвиль більша за хвилі корекції — тренд закладається. Трейдери спостерігають за “локальними максимумами” і “локальними мінімумами” для визначення напрямку тренду — у висхідному тренді ціни формують вищі вершини і вищі низини; у низхідному — навпаки. Ці хвилі коливаються між рівнями підтримки і опору.

Свічковий аналіз

Японські свічки, винайдені у XVIII столітті, досі залишаються потужним інструментом технічного аналізу. Кожна свічка — це один торговий період (у денних графіках — один день), і має три ключові частини:

• Тіло: відображає ціновий діапазон від відкриття до закриття
• Тінь (верхня і нижня): показує максимум і мінімум за період
• Колір: зелений або білий — ціна зросла; червоний або чорний — знизилася

Різноманітні моделі свічок допомагають визначити ключові рівні підтримки і опору. Багато свічкових формацій сигналізують про конкретні можливості: деякі відображають баланс сил покупців і продавців, інші — продовження тренду, треті — невизначеність ринку.

Поворотні точки (Pivot Points)

Професійні криптотрейдери використовують поворотні точки для визначення потенційних рівнів підтримки і опору — зон, де можлива зміна напрямку ціни.

Чому поворотні точки популярні? Тому що вони об’єктивні. На відміну від деяких індикаторів, що вимагають суб’єктивної оцінки, розрахунок поворотних точок — чисто математичний. Спершу цей метод застосовували трейдери на фондових і товарних ринках для прогнозування підтримки і опору, і згодом він став широко поширеним.

Поворотні точки також допомагають визначити загальний тренд ринку: пробиття рівня вище за поворотну точку — сигнал на покупку, нижче — на продаж.

Найпоширеніший метод розрахунку — “п’ятизонна система”, яка базується на арифметичному середньому високої, низької і ціни закриття попереднього періоду, і дає два рівні підтримки, два рівні опору і саму поворотну точку:

• P = (Висока попереднього періоду + Низька попереднього періоду + Ціна закриття попереднього періоду) ÷ 3
• S1 = 2×P − Висока попереднього періоду
• S2 = P − (Висока — Низька)
• R1 = 2×P − Низька попереднього періоду
• R2 = P + (Висока — Низька)

У криптоторгівлі ці рівні використовуються подібно до рівнів Фібоначчі.

( Рівні корекції Фібоначчі

Рівні корекції Фібоначчі — популярний інструмент для прогнозування цільових цінових рівнів. Вони допомагають визначити потенційні рівні підтримки і опору на основі історичних цінових рухів.

Однак, рівні Фібоначчі — це підтверджувальні індикатори, які найефективніше працюють у поєднанні з MACD, трендовими лініями, скользящими середніми і обсягами. Чим більше індикаторів використовує трейдер — тим сильніший сигнал.

Чому трейдери довіряють рівням Фібоначчі? Ринки криптовалют рідко рухаються прямо — часто трапляються тимчасові корекції. Трейдери застосовують рівні Фібоначчі для оцінки, наскільки сильно ринок може відхилитися від поточного тренду.

Ці рівні базуються на золотій пропорції: числа 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 — кожне з яких приблизно у 1.618 разів більше за попереднє.

Технічний аналіз використовує побудову шести ліній на графіку цін для обчислення рівнів корекції Фібоначчі. Три з них — на рівнях 100% (максимум), 0% (мінімум) і 50% (середина). Решта — на ключових рівнях із серії Фібоначчі: 61.8%, 38.2% і 23.6%. За принципом золотого співвідношення ці лінії мають вказувати на зони підтримки і опору.

Стратегії у практиці

Мета технічного аналізу — досліджувати цифрові активи і прогнозувати їх цінові траєкторії. Хороша новина — фінансові інструменти зазвичай повторюють свою історію — це означає, що історичні дані мають цінність.

Пам’ятайте, що технічний аналіз не ідеальний, і його застосування не гарантує 100% точних сигналів. Професійні аналітики постійно оцінюють слабкі місця кожного сигналу і завжди ставлять ризик-менеджмент на перше місце. Трейдери повинні розуміти логіку кожної руху Bitcoin) або інших криптоактивів, наприклад, $88.75K(, і створювати цілісну систему управління позиціями.

Оволодіння технічним аналізом вимагає часу і зусиль, але при досягненні майстерності він стане джерелом стабільного доходу. Хоча в академічних колах існують суперечки щодо ефективності технічного аналізу, поєднання його з фундаментальним аналізом вважається більш розумним підходом.

Фундаментальний аналіз підходить для довгострокових інвестицій, тоді як технічний аналіз дає цінні інсайти щодо короткострокових подій на ринку, особливо при визначенні оптимальних точок входу і виходу. Для криптотрейдингу синергія обох методів — ключ до успіху у складних і мінливих умовах ринку.