Є історія трейдера Polymarket, яка варта обговорення — він за допомогою ідеї арбітражу на мікроструктурі ринку зумів перетворити початкові інвестиції в 1000 доларів у прибуток у 2 мільйони доларів, а загальний обсяг торгів склав понад 92 мільйони доларів.

Основна логіка цього хлопця досить проста: він використовує чисто математичний підхід для виявлення неефективностей у ціновому формуванні ринку. Як він це робить? Виконав понад 5000 високочастотних операцій, швидко визначаючи можливості мікроструктури цінових коливань для арбітражу.

Здається дуже технологічно, але по суті він захоплюється прогнозуванням нерівномірності у ціноутворенні на ринку — коли більшість роздрібних інвесторів ще роблять ставки на основі інтуїції, хтось уже використовує алгоритмічні моделі для багаторазового отримання прибутку з мікроструктури ринку. Такий стиль торгівлі сприяє ліквідності ринку та відкриттю цін, але водночас вимагає високої системної дисципліни та точності у виконанні. У певному сенсі це також демонструє спосіб виживання високочастотних трейдерів на ринку криптоактивів.