Стратегія торгівлі MACD: від основ до просунутого для новачків-інвесторів

MACD Що таке - Ознайомлення з індикатором, розробленим Джеральдом Апелом

Можливо, ви ще не знаєте, але індикатор MACD з’явився ще у 1979 році і до сьогодні залишається одним із найпоширеніших інструментів технічного аналізу. Від ринку Форекс, торгівлі криптовалютами до цінних паперів, індикатор MACD присутній на більшості професійних бірж.

MACD — це скорочення від Moving Average Convergence Divergence — або східний середній рух з розходженням і зближенням. Його суть полягає у розрахунку різниці між двома експоненційними середніми — зазвичай EMA(12) та EMA(26). Простий формулюється так:

MACD = EMA(12) – EMA(26)

Коли 12-періодна EMA знаходиться вище 26-періодної EMA, MACD матиме позитивне значення. Навпаки, воно буде негативним. Чим далі від нуля знаходяться лінії MACD, тим більша різниця між двома середніми.

Основні компоненти для створення ідеального MACD

Один індикатор MACD включає не лише саму лінію MACD, а й ще три важливі компоненти:

Лінія Signal (Лінія Сигналу): Це 9-періодна EMA від MACD, а не від ціни. У поєднанні з MACD вона створює сигнали розвороту ринку, що дуже важливо.

Гістограма: Це графік у вигляді стовпчиків, що відображає схід і розходження між MACD і лінією Signal.

Лінія Zero (Лінія Базова): Вона служить орієнтиром, допомагаючи трейдерам оцінити силу або слабкість поточного тренду.

Основна лінія MACD: Назва говорить сама за себе — вона допомагає формувати тренд цінового руху і є основою для прийняття торгових рішень.

Три основні сигнали, які повинен знати трейдер

( Сигнал від перетину MACD з Signal

Це найпоширеніший сигнал. Коли MACD перетинає Signal знизу вгору, гістограма переходить з негативної в позитивну — це сигнал BUY, що вказує на зростання ціни. Навпаки, якщо MACD перетинає Signal зверху вниз )Гістограма переходить з позитивної в негативну(, це попередження SELL — ціна скоро знизиться.

) Сигнал від перетину з лінією Zero

Коли MACD перетинає нуль знизу вгору, це означає, що MACD переходить з негативного в позитивне значення. Тоді коротка EMA вже перетнула довгу EMA ###EMA(12) > EMA###26(( — явний сигнал зростання.

Зворотній випадок: коли MACD перетинає нуль зверху вниз, він стає негативним, що свідчить про те, що коротка EMA нижча за довгу — сигнал до зниження.

)Розходження і зближення — потужні сигнали розвороту

Розходження трапляється, коли ціна зростає, а MACD йде вниз. Це попереджає про слабкість покупців і можливий розворот тренду. Приклад: незабаром після появи розходження BTC різко знизився з рівня $68 000 без ознак зупинки.

Зближення — навпаки: ціна знижується, а MACD зростає. Це сильний сигнал до відновлення ціни, хороша можливість для входу в ринок.

Реальні торгові стратегії з використанням MACD

( Простий підхід: використання MACD самостійно

Сигнал на купівлю: гістограма переходить з негативної в позитивну, або MACD перетинає нуль знизу вгору, або з’являється зближення.

Сигнал на продаж: гістограма переходить з позитивної в негативну, або MACD перетинає нуль зверху вниз, або з’являється розходження.

) Стратегія Double Cross: MACD у поєднанні з Stochastic

Stochastic вимірює динаміку цін, порівнюючи ціну закриття з діапазоном цін за певний період. Він має дві лінії: %K )основна### і %D ###скользяча середня 3 періоди###.

Якщо Stochastic піднімається вище 80, ринок у зоні перекупленості з високим ризиком розвороту. Якщо опускається нижче 20, ціна перепродана і скоро відновиться.

Комбінуючи Stochastic і MACD, коли обидва індикатори дають сигнали перетину одночасно, точність прогнозу значно зростає, що допомагає визначити момент розвороту з більшою впевненістю.

( Стратегія підтвердження: MACD у поєднанні з RSI

RSI )Індекс відносної сили( — також індикатор динаміки, розраховується шляхом ділення середнього прибутку на середні збитки за 14 періодів. Трейдер може налаштовувати його — використовувати 7 періодів для більшої чутливості або 21 — для зменшення шуму.

Зона перекупленості: починається з 70 пунктів, але деякі трейдери використовують 75 або 80 при сильному зростанні ринку для більш точної сигналізації.

Зона перепроданості: нижче 30 для сигналу на покупку, деякі чекають 25 або 20 для більшої безпеки.

MACD і RSI доповнюють один одного: RSI допомагає визначити перекупленість/перепроданість, а MACD — тренд і точку входу. Найсильніший сигнал продажу — коли RSI у зоні перекупленості, а MACD перетинає Signal згорі вгору.

Обмеження MACD, які потрібно знати

Хоча MACD — потужний інструмент, він має свої недоліки:

• Фальшиві сигнали: розходження і зближення не завжди точні, іноді дають хибні сигнали, що призводить до збитків.

• Суб’єктивність: кожен трейдер налаштовує MACD по-своєму, тому результати можуть різнитися.

• Затримка: через свою природу індикатор є запізнілим, тому сигнали перетину можуть з’являтися з запізненням у порівнянні з реальним трендом.

Як зменшити кількість фальшивих сигналів і налаштувати індикатор

Щоб зменшити ймовірність «застрягання» на хибних сигналах, аналізуйте кілька таймфреймів. Використовуйте більший таймфрейм для визначення основного тренду, менший — для входу.

Стандартні налаштування MACD — 12, 26, 9, але ви можете змінити їх на 21, 55, 9 для більш стабільних сигналів і менше переривань.

Висновок

Лінія MACD — складний, але надзвичайно корисний індикатор, який важко заперечувати у прогнозуванні трендів і торгівлі. З трьома основними сигналами і можливістю гнучкого поєднання з іншими індикаторами, MACD заслуговує на статус одного з обов’язкових інструментів. Починайте з основ, поступово підвищуйте рівень навичок через практику на різних таймфреймах.