Що таке MACD і як застосовувати ефективні торгові стратегії

Вступ до індикатора MACD

Індикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence - середньоарифметичне східне і розходження) був розроблений фінансовим аналітиком Джеральдом Апелем у 1979 році і став одним із найпопулярніших технічних інструментів у світі торгівлі. Від Форексу до криптовалют, від акцій до товарів, MACD широко використовується професійними трейдерами та новачками для визначення трендів ринку та пошуку торгових можливостей.

Як працює MACD?

###Основна структура індикатора MACD

Щоб зрозуміти MACD, потрібно знати базову формулу:

MACD = EMA(12) – EMA(26)

Простими словами, MACD — це різниця між двома експоненційними середніми. Лінія EMA з періодом 12 (короткострокова) буде відніматися від EMA з періодом 26 (довгострокова). Коли EMA(12) вище за EMA(26), значення MACD буде додатним (відображається червоним). Навпаки, коли EMA(12) нижче за EMA(26), MACD буде від’ємним (відображається зеленим).

###Основні компоненти індикатора MACD

Індикатор MACD складається з 4 важливих елементів:

1. Головна лінія MACD — відображає тренд цін, порівнюючи дві середні
2. Лінія сигналу (сигнал) — це EMA(9) від самої лінії MACD, а не від ціни. Перетин MACD і сигналу формує торгові сигнали
3. Гістограма — стовпчики, що показують відстань між MACD і сигналом, допомагаючи швидко визначити схід і розходження
4. Лінія Zero (базова) — рівень 0, що дозволяє оцінити силу тренду

Основні торгові сигнали MACD

1. Перетин MACD і лінії сигналу

Сигнал на купівлю:

• Коли MACD перетинає лінію сигналу знизу вгору, гістограма переходить з негативної в позитивну, що є позитивним сигналом, що ціна може підвищитися найближчим часом

Сигнал на продаж:

• Коли MACD перетинає лінію сигналу зверху вниз, гістограма переходить з позитивної в негативну, що попереджає про зниження імпульсу і можливе падіння ціни

2. Перетин MACD через рівень Zero

Перетин зверху вниз через Zero:

• Коли MACD перетинає рівень 0 знизу вгору, це означає, що EMA(12) перетнула EMA(26), що свідчить про формування висхідного тренду. Це сильний сигнал на купівлю

Перетин знизу вгору через Zero:

• Коли MACD опускається нижче рівня 0 зверху, це означає, що EMA(12) опустилася нижче за EMA(26), сигналізуючи про початок низхідного тренду. Це сигнал на продаж

3. Розходження і конвергенція — сигнали зміни напрямку

Розходження (Divergence) — попередження про зміну тренду з висхідного на низхідний:

• Коли ціна формує нові вершини, але MACD не підтверджує їх, рухаючись вниз без нових вершин, це називається негативним розходженням. Це сигнал про ослаблення імпульсу і можливий розворот ціни вниз. Наприклад, Bitcoin різко знизився з рівня $68 000 після появи такого розходження

Конвергенція (Convergence) — сигнал на дно:

• Навпаки, коли ціна формує нові низини, але MACD рухається вгору без нових низин, це позитивне розходження. Воно вказує на ослаблення тиску продавців і можливе відновлення ціни вгору

Торгові стратегії з використанням MACD

Основні стратегії з MACD

Можна побудувати простий торговий план:

Умови для входу в покупку:

• Гістограма переходить з негативної в позитивну
• Або MACD перетинає рівень Zero знизу вгору
• Або з’являється сигнал східного розходження

Умови для виходу з позиції:

• Гістограма переходить з позитивної в негативну
• Або MACD перетинає рівень Zero зверху вниз
• Або з’являється сигнал розходження

Комбінування MACD з індикатором Стохастик

Стохастик — це індикатор імпульсу, що вимірює положення ціни відносно її діапазону за певний період. При поєднанні MACD і Стохастика:

• Коли обидва дають сигнали одночасно, точність сигналу зростає значно
• Стохастик вище 80 — зона перекупленості, нижче 20 — зона перепроданості
• Коли %K перетинає %D знизу вгору, і при цьому MACD перетинає Signal, сигнал на купівлю стає сильнішим

Комбінування MACD з індикатором RSI

RSI (Relative Strength Index) — популярний індикатор імпульсу, що допомагає виявити зони перекупленості/перепроданості на основі шкали від 0 до 100:

Як використовувати RSI:

• RSI вище 70 (або 75-80 у висхідному ринку) — зона перекупленості
• RSI нижче 30 (або 20-25 у низхідному ринку) — зона перепроданості

При поєднанні з MACD:

• Якщо RSI у зоні перекупленості і MACD перетинає Signal вниз, це дуже надійний сигнал на продаж
• Якщо RSI у зоні перепроданості і MACD перетинає Signal вгору, це сильний сигнал на купівлю

MACD і RSI доповнюють один одного: RSI допомагає визначити зони перекупленості/перепроданості, а MACD — тренд і оптимальні моменти для входу в позицію.

Обмеження MACD, які потрібно знати

Хоча MACD дуже ефективний, він має свої недоліки:

• Хибні сигнали: розходження і конвергенція не завжди точні, іноді дають хибні сигнали, що призводить до збитків
• Суб’єктивність: кожен трейдер може налаштовувати MACD по-своєму, що впливає на результати
• Запізнення: оскільки MACD базується на середніх, він завжди запізнюється щодо реального руху цін, і сигнали можуть з’являтися з затримкою

Часті питання про MACD

Як зменшити кількість хибних сигналів?

Один із найкращих способів — використовувати мультифреймовий аналіз. Можна визначити основний тренд на старшому таймфреймі і шукати точкові входи на молодших. Це допомагає уникнути хибних сигналів на дрібних таймфреймах.

Які налаштування MACD найкращі?

За замовчуванням — 12, 26, 9 — дуже поширені. Але можна експериментувати з іншими налаштуваннями, наприклад 21, 55, 9, щоб отримати більш стабільні сигнали, особливо в умовах сильних коливань ринку.

Висновок

MACD — потужний інструмент технічного аналізу, який довів свою цінність за десятиліття використання. Хоча він має недоліки, при правильному застосуванні і поєднанні з іншими індикаторами, MACD може допомогти приймати більш обґрунтовані торгові рішення.

Щоб опанувати MACD, рекомендується:

• Починати на демо-рахунку для навчання без ризику
• Терпеливо спостерігати за сигналами на різних таймфреймах
• Поєднувати MACD з іншими індикаторами і технічними методами для підтвердження сигналів
• Завжди застосовувати управління ризиками у всіх операціях

Індикатор MACD доступний на більшості сучасних торгових платформ, що полегшує початок вашого технічного аналізу.