Що таке MACD? Детальна інструкція з торгових стратегій для початківців

Вступ до індикатора MACD

MACD — це технічний індикатор, розроблений Джеральдом Апелем у 1979 році, і наразі він став одним із найважливіших інструментів аналізу на фінансових ринках. Від торгівлі на валютному ринку, криптовалют до цінних паперів — MACD широко використовується інвесторами для визначення тренду цін і пошуку вигідних торгових можливостей.

Що таке MACD? Як побудувати формулу

MACD — це скорочення від Moving Average Convergence Divergence, що означає «сходження — розходження скользящих середніх». Обчислюється на основі різниці між двома експоненційними скользящими середніми з періодами 12 і 26, а базова формула така:

MACD = EMA(12) – EMA(26)

Коли експоненційна скользяча середня (12) (зазвичай представлена червоним кольором) і знаходиться вище за EMA(26) (зеленим кольором), значення MACD буде додатним. Навпаки, коли EMA(12) опускається нижче за EMA(26), MACD набирає від’ємне значення. Відстань між лінією MACD і нульовою лінією (базовою лінією) збільшується — це свідчить про сильніше розходження між двома скользящими середніми.

Основні компоненти індикатора MACD

Повний набір індикатора MACD складається з чотирьох важливих елементів:

Головна лінія MACD — допомагає трейдерам слідкувати за напрямком тренду на ринку в кожен момент.

Лінія сигналу (Signal Line) — обчислюється на основі EMA(9) від самої лінії MACD (не від EMA(9) цін). Перетин MACD і лінії сигналу створює важливі сигнали розвороту.

Гістограма — відображає різницю між лінією MACD і лінією сигналу, чітко показуючи процес сходження або розходження цих двох ліній.

Нульова лінія (Zero Line) — виконує роль опорної лінії, допомагаючи трейдерам оцінити силу тренду, визначаючи, чи є він сильним або слабким.

Основні сигнали від MACD

Індикатор MACD надає три основних типи торгових сигналів:

Перетин лінії MACD і лінії сигналу

Коли лінія MACD перетинає лінію сигналу знизу вгору, гістограма переходить з від’ємної в додатну, що є сигналом на купівлю — ціна має тенденцію до зростання.

Навпаки, коли MACD перетинає лінію сигналу зверху вниз і гістограма переходить з додатної в від’ємну, це — сигнал на продаж, що свідчить про можливе зниження ціни.

MACD перетинає нульову лінію

Коли лінія MACD піднімається через нуль знизу вгору (MACD переходить з від’ємної в додатну), це означає, що короткострокова EMA(12) перетинає довгострокову EMA(26), створюючи сигнал на зростання.

Якщо ж MACD перетинає нуль згорі вгору, і значення стає від’ємним, це — ознака ослаблення короткострокового тренду і сигнал до зниження.

Розходження і сходження

Розходження (Divergence) виникає, коли ціна створює новий максимум, але MACD не підтверджує цей максимум і починає знижуватися. Це сильний сигнал про ослаблення покупців і можливий розворот ціни з росту у спад. Наприклад, Bitcoin різко знизився з рівня $68 000 незабаром після формування розходження.

Сходження (Convergence) — навпаки, з’являється, коли ціна знижується, але MACD починає зростати і наближається до ціни. Це сигнал про закінчення тиску продавців і можливий розворот у бік зростання, що створює хороші можливості для входу в ринок.

Торгові стратегії з MACD

Основні сигнали

На основі трьох головних сигналів MACD трейдери можуть формувати такі стратегії:

Купівля, коли:

• гістограма переходить з від’ємної в додатну
• MACD перетинає нуль знизу вгору
• з’являється сходження

Продаж, коли:

• гістограма переходить з додатної в від’ємну
• MACD перетинає нуль зверху вниз
• з’являється розходження

Комбінування MACD із стохастиком

Стохастик — це індикатор, що вимірює швидкість руху цін, порівнюючи ціну закриття з діапазоном цін за певний період. Він коливається від 0 до 100 і має дві лінії: %K (основна лінія) і %D (скользяча середня).

Коли стохастик піднімається вище 80, ринок у стані перекупленості, і ймовірність розвороту зростає. Якщо він опускається нижче 20, ринок у стані перепроданості, і можливе відновлення.

Стратегія Double Cross — поєднання MACD і стохастика, очікування одночасного сигналу перетину обох індикаторів. Це допомагає точніше визначити момент розвороту ціни і зменшити кількість фальшивих сигналів.

Комбінування MACD із RSI (Relative Strength Index)

RSI — це також індикатор швидкості руху, що обчислюється шляхом ділення середнього прибутку на середній збиток за певний період (зазвичай 14 періодів). RSI допомагає виявити зони перекупленості і перепроданості:

• Зона перекупленості починається з 70 пунктів (деякі трейдери використовують 75 або 80 при сильному зростанні)
• Зона перепроданості — при RSI нижче 30 (деякі чекають рівня 20 або 25 для більшої безпеки)

MACD і RSI доповнюють один одного: RSI допомагає визначити зони перекупленості/перепроданості, а MACD — тренд і точку входу. Якщо RSI у зоні перекупленості і MACD перетинає Signal згорі вниз, сигнал на продаж буде дуже сильним.

Обмеження індикатора MACD

Хоча MACD — популярний і ефективний інструмент, він має свої недоліки:

• Фальшиві сигнали: розходження і сходження не завжди точні, іноді дають хибні сигнали, що призводить до збитків.

• Суб’єктивність: кожен трейдер може налаштовувати MACD по-своєму, залежно від цілей, тому результати можуть бути менш точними і залежати від особистих уподобань.

• Затримка (Lag): через використання скользящих середніх MACD реагує з запізненням на зміни ринку, що може призвести до запізнілих сигналів.

Часті питання

Як зменшити кількість фальшивих сигналів?

Ефективний спосіб — використовувати мультифреймовий аналіз. Трейдер може визначити основний тренд на більшому таймфреймі, а потім шукати сигнали на менших.

Які налаштування краще для MACD?

Хоча стандартні налаштування — 12, 26, 9, — їх можна змінювати, наприклад, на 21, 55, 9 для більш стабільних і підтверджених сигналів.

Висновок

MACD — складний індикатор із певними обмеженнями, але його значення в технічному аналізі важко переоцінити. Кожен трейдер має знати, як правильно використовувати MACD для прогнозування тренду і пошуку точок входу/виходу. Зараз MACD доступний на більшості торгових платформ. Головне — практикуватися регулярно, поєднувати MACD з іншими індикаторами і ретельно керувати ризиками для досягнення успіху у торгівлі.