Що таке індекс DXY? Як застосовувати USD Index у аналізі Forex

USD Index - Інструмент вимірювання сили долара

Індекс сили долара, або ж USD Index (USDX, DXY), є індексом, який використовується для оцінки вартості долара США щодо групи основних валют країн-партнерів із найбільшими торговельними обсягами з США. Коли цей індекс зростає, це свідчить про посилення долара США в плані вартості порівняно з іншими валютами. Навпаки, коли індекс знижується, долар послаблюється.

Структура та компоненти DXY

Організація-розробник: ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) є організацією, яка розробляє, підтримує та публікує індекс USD Index на міжнародному ринку.

Кошик валют розраховується за наступними вагами:

• EUR (Євро): 57,6%
• JPY (Японська йена): 13,6%
• GBP (Британський фунт): 11,9%
• CAD (Канадський долар): 9,1%
• SEK (Шведська крона): 4,2%
• CHF (Швейцарський франк): 3,6%

Історія та базові орієнтири: Індекс був запущений у 1973 році з базовим рівнем 100. Найвищий рівень, зафіксований, становив 164,7200 у лютому 1985 року, а найнижчий — 70,698 у березні 2008 року.

Роль USD Index у торгівлі на Forex

Взаємозв’язок із валютними парами

Коли DXY зростає, це відображає посилення долара США. У цьому випадку валютні пари з доларом будуть рухатися у двох напрямках:

Валютна пара протилежних напрямків (як EUR/USD): Коли індекс DXY зростає, курс EUR/USD зазвичай знижується. Це відбувається через те, що інвестори продають EUR, щоб купити USD, що зменшує цінність EUR щодо USD.

Валютна пара співпадаючих напрямків (як USD/JPY): Коли DXY зростає, курс USD/JPY також зростає. Трейдери купують додатковий USD і продають JPY, що підвищує ціну USD щодо Yen.

Взаємозв’язок із ринком товарів

USD Index також має обернений зв’язок із ціною золота (XAU/USD). Коли долар слабшає, індекс DXY знижується, і інвестори продають USD, щоб купити золото, що сприяє зростанню ціни на золото. Аналогічно, на ціну впливають і активи, такі як нафта, срібло.

Чому трейдери повинні слідкувати за DXY

USD Index є надійним індикатором для прогнозування тенденцій руху валютних пар на ринку Forex. Аналізуючи коливання DXY, трейдери можуть:

• Визначати тренд долара: Коли DXY різко зростає, це сигналізує про популярність долара, що створює можливості для купівлі пар з USD
• Аналізувати ринок товарів: Аналітики використовують DXY для оцінки динаміки золота, срібла, нафти та інших товарів
• Приймати торгові рішення: Моніторинг коливань USD Index допомагає інвесторам планувати позиції та ефективно управляти ризиками

Як розраховується індекс USD Index

Формула розрахунку DXY:

USDX = 50,14348112 × EURUSD^-0,576 × USDJPY^0,136 × GBPUSD^-0,19 × USDCAD^0,091 × USDSEK^0,042 × USDCHF^0,036

Коли долар США виступає у ролі котирування (скільки USD потрібно для купівлі однієї одиниці іншої валюти), використовується від’ємна ступінь. Коли USD виступає у ролі базової валюти (скільки одиниць іншої валюти потрібно для купівлі 1 USD), використовується додатна ступінь.

Однак, трейдерам не потрібно виконувати розрахунки вручну. На торгових платформах легко знайти індекс DXY або USDX за допомогою символу DX.

Як читати графік індексу DXY

Практичний приклад: Якщо 20/09/2022 індекс DXY закрився на рівні 105, а 21/09/2022 коливання підняли його до 108, це свідчить про зростання долара на 2,85% щодо основних валют за один день.

Навпаки, якщо індекс знизився до 103, долар послабшав на 0,97% щодо кошика валют. Такі коливання відбуваються постійно у реальному часі, відображаючи зміни в настроях інвесторів та глобальних економічних умовах.

Історичний контекст USD Index

До 1973 року, відповідно до Бреттон-Вудської системи, підписаної у 1944 році, долар США був фіксовано оцінений у 35 доларів за унцію золота. Після того, як Президент Ніксон скасував золотий стандарт і дозволив долару вільно визначатися на валютному ринку, Федеральна резервна система (FED) створила цей індекс у 1973 році для відстеження реальної вартості долара на міжнародній арені.

Пов’язані поняття з USD Index

Кошик валют: Сукупність різних валют, кожна з яких має свою вагу. У USD Index EUR має найбільшу вагу — майже 58%.

Broad Index (Широкий індекс долара): Створений ФРС у 1998 році, цей індекс включає валюти 26 країн і регіонів із щорічною корекцією ваг. Він дає більш цілісне уявлення про силу долара порівняно з USDX.

Зверніть увагу на позначення: Не плутайте індекс USD Index (DXY, USDX) з цифровим активом USDx, який розроблений компанією Lighthouse на базі блокчейну. Хоча позначення схожі, це зовсім різні активи.

Знання про індекс USD Index та його використання у аналізі допоможе трейдерам Forex приймати більш точні та ефективні рішення у своїй торгівлі.