Що таке волатильність? Стратегія торгівлі деривативами при сильній волатильності ринку

Чому Інвесторам Потрібно Розуміти Волатильність?

Коли чуєш слово “волатильність ринку”, багато інвесторів відчувають занепокоєння. Історії про мільярдерів Білла Гейтса або Джеффа Безоса, які втратили мільярди доларів під час пандемії Covid, яскраво демонструють силу цінових коливань. Однак цікаво, що різкі коливання цін — це саме можливість отримати прибуток для тих, хто вміє їх використовувати.

Якщо ви шукаєте ефективні способи торгівлі на нестабільному ринку, ця стаття детально пояснить поняття волатильності цін і як використовувати деривативи CFD для отримання прибутку під час сильних коливань цін.

Що таке Волатильність? Детальне Визначення

Волатильність цін (Volatility) — це міра змінності ціни активу за певний період часу. Коли ціна постійно зростає або знижується з великими коливаннями, важко передбачити тренд, і це називається високою волатильністю. Навпаки, актив із стабільною ціною, чітким трендом і малими раптовими коливаннями вважається з низькою волатильністю.

Щоб оцінити рівень волатильності активу, інвестори зазвичай використовують індекс VIX, розроблений CBOE. Чим вищий індекс VIX, тим актив більш схильний до сильних коливань і несподіваних змін цін.

Чому Ринок із Волатильністю — Це Можливість?

Основний принцип фінансової торгівлі: щоб заробляти, потрібно рух цін.

Коли ринок дуже волатильний, ціни падають і багато інвесторів зазнають збитків. Але для деривативних трейдерів — тих, хто вміє користуватися інструментами, наприклад CFD — чим сильніше коливання, тим більше шансів отримати прибуток.

Аналіз Волатильності Основних Активів

Пандемія Covid-19 спричинила психологічний хаос серед інвесторів, що призвело до сильних коливань у всьому ринку. Дані порівняння індексу VIX для різних активів показують:

Найбільш Волатильний — Нефть

• У стабільній економіці: індекс VIX 25-45 пунктів
• Під час Covid-19: різко зростає до рекордних рівнів
• Причина: коливання пропозиції з США та Саудівської Аравії

Найбільш Стабільний — Золото

• У стабільній економіці: індекс VIX 9-15 пунктів
• Під час Covid-19: досягає піку 45 пунктів
• Виявляє меншу волатильність порівняно з іншими активами

Bitcoin — Високоволатильний Актив

• Поточна ціна: $88.84K (+1.50% за 24 години)
• Зафіксовано зростання на 1400% менш ніж за рік у період розвитку блокчейну
• Волатильність зростає при зростанні інтересу інвесторів

Таблиця Порівняння Доходності (6 Місяців 2020)

CFD — Деривативний Інструмент для Отримання Прибутку від Волатильності

Як Працює CFD(

CFD )Contract for Difference( — це контракт на різницю цін, деривативний інструмент, що дозволяє торгувати ціною активу без його фактичного володіння.

Основний принцип:

• Прибуток або збиток розраховується за різницею між ціною відкриття і закриття контракту
• Брокер виплачує або утримує цю різницю
• Ви можете отримати прибуток як на зростанні )довгої позиції(, так і на падінні )короткої позиції###

( Приклад Реального Торгівлі: Продаж Віртуального Золота

Припустимо, ви прогнозуєте зниження ціни золота з рівня $1943:

1. Відкриваєте коротку позицію )продаж$1943 на 1 лот золота
2. Використовуєте кредитне плече 1:100: потрібно лише $19.43 маржі для торгівлі у 100 разів більшим обсягом
3. Ціна знижується до $1900, що відповідає вашому прогнозу
4. Закриваєте позицію: прибуток = $1900 - $43 = (на кожному CFD@

Порівняльна таблиця:

$1 Переваги CFD(

✓ Багатопрофільність активів: торгівля валютами, індексами, товарами, криптовалютами без їхнього фактичного володіння

✓ Прибуток на обох напрямках: заробіток як при зростанні, так і при падінні ринку, без обмежень на покупку Long

✓ Використання кредитного плеча: з )можна торгувати до $100, що збільшує потенційний прибуток

✓ Ринок 24/5: можливість торгівлі цілодобово відповідно до вашого часового поясу

✓ Низькі витрати: відсутність необхідності володіння реальним активом, зменшення торгових витрат

Основні Фактори, Що Викликають Сильні Коливання

Новини та Інформація Ринку Ціни активів сильно коливаються під впливом новин, що безпосередньо впливають на попит і пропозицію. Наприклад, нові монетарні політики, економічні звіти або рішення центральних банків.

Ліквідність Чим більше інвесторів зацікавлені в активі, тим активніше відбувається торгівля і тим сильніше коливання цін. Приклад — зростання Bitcoin на 1400% у 2017 році за короткий час, коли технологія Blockchain стала популярною.

Природні Фактори і Ризики Епідемій Природні катаклізми, пандемії можуть миттєво зупинити економіку. Пандемія Covid-19 спричинила обвал фінансових ринків через порушення глобальних ланцюгів постачання.

Попит і Пропозиція Найяскравий приклад — нафта, яка постійно коливається через інформацію про рівень запасів у великих країнах-виробниках.

Використання Кредитного Плеча Активи з високим кредитним плечем мають більшу волатильність, оскільки короткострокові трейдери прагнуть зменшити маржинальні витрати.

Стратегії Заробітку на Сильних Коливаннях Ринку

1. Не Ризикуйте Надмірно Швидко закривайте збиткові позиції. Чим довше тримаєте збитки, тим вищі щоденні маржинальні витрати і ризик повної втрати капіталу.

2. Завжди Встановлюйте Стоп-Лосс У періоди сильних коливань ціна може змінюватися на 20-30% швидко. Якщо не закрити позицію при рівні 5-10%, кредитне плече може збільшити збитки до 20%, а при неправильному управлінні — до 100% і більше.

3. Дотримуйтесь Торгової Дисципліни Дотримуйтесь обраної стратегії, будьте зосереджені і терплячі. Емоції — головний ворог у торгівлі.

4. Слідкуйте за Новинами Ринку При сильних коливаннях через новини, перші, хто отримає інформацію, матимуть перевагу вчасно виставити ордер до початку руху.

5. Аналізуйте Історичні Коливання Цін Визначення середнього діапазону коливань у минулому допомагає прогнозувати можливі майбутні коливання. Наприклад, якщо золото зазвичай коливається на ±1% щодня, то ймовірність змін на ±3% без несподіваних новин дуже низька.

Інструменти Аналізу Волатильності Цін

Технічні Індикатори Bollinger Bands, Keltner Channels, Stochastics, Average True Range ATR та інші допомагають короткостроковим трейдерам зрозуміти рух ринку і коригувати стратегію.

Консультації з Експертами Брокери надають прогнози трендів і настроїв ринку. Також можна звертатися до форумів для обміну досвідом.

Моніторинг Найбільш Волатильних Активів Використовуйте офіційні сайти, такі як Bloomberg, FinViz, NASDAQ, щоб знайти активи з найбільшими коливаннями сьогодні.

Висновок

Цінові коливання — це або можливість, або ризик, залежно від вашого бачення і навичок торгівлі:

• Інвестори довгострокової стратегії вважають короткострокові коливання нормою і ігнорують їх
• Трейдери короткострокової торгівлі шукають можливості отримати прибуток від різниці цін у періоди сильних коливань

Деривативи CFD — популярний інструмент для тих, хто хоче використовувати сильні коливання. Але для успіху з CFD потрібно:

• Добре розуміти механізм роботи
• Обережно керувати ризиками при використанні кредитного плеча
• Мати чітку торгову стратегію
• Постійно оновлювати інформацію про ринок

Ринок із сильними коливаннями — це не завжди ризик, а час, коли трейдери з ясним мисленням і хорошою дисципліною можуть отримати високий прибуток.