Що таке індекс DXY? Оволодійте USD Index для ефективної торгівлі на Forex

Чому професійні трейдери Forex повинні розуміти індекс USD Index?

Будь-хто, хто бере участь на валютному ринку, знає, що для прийняття обґрунтованих торгових рішень потрібно слідкувати за коливаннями пар валют, таких як EUR/USD, USD/JPY або GBP/USD. Але існує один потужний інструмент аналізу, який багато трейдерів ігнорують — це індекс DXY (або ще називається USD Index або USDX). Цей індекс дозволяє вам побачити всю картину щодо сили долара США у глобальному масштабі, що допомагає точніше передбачати подальші коливання окремих валютних пар.

Що таке USD Index (USDX)?

Індекс сили долара США, позначається як USD Index (USDX) або DXY, — це міра вартості долара США відносно кошика основних валют партнерів США. Коли цей індекс зростає, це означає, що долар США посилюється порівняно з іншими валютами, і навпаки.

Організація, яка керує цим індексом, — ICE (Intercontinental Exchange, Inc.), з офіційною назвою “US Dollar Index”. Значення цього індексу розраховується на основі зваженого середнього долара США щодо наступних валют:

• EUR (Євро): 57,6%
• JPY (Японська йена): 13,6%
• GBP (Британський фунт): 11,9%
• CAD (Канадський долар): 9,1%
• SEK (Шведська крона): 4,2%
• CHF (Швейцарський франк): 3,6%

Індекс DXY вперше був встановлений у 1973 році з базовим рівнем 100 пунктів. Відтоді всі значення індексу порівнюються з цією базою. У історії найвищий рівень індексу становив 164,72 у лютому 1985 року, а найнижчий — 70,698 у березні 2008 року.

Взаємозв’язок між індексом USD Index і валютними парами

Розуміння кореляції між індексом DXY і валютними парами — ключ до успіху у торгівлі на Forex.

Зворотна кореляція — EUR/USD: Коли долар США посилюється і індекс USD Index зростає, трейдери зазвичай продають EUR і купують USD. В результаті курс EUR/USD знижується. Іншими словами, EUR/USD рухається у протилежному напрямку до USD Index. Це типова зворотна кореляція.

Пряма кореляція — USD/JPY: Навпаки, коли USD Index зростає (USD посилюється), пара USD/JPY також зростає. Трейдери купують USD і продають JPY, що підвищує курс USD/JPY. Це приклад прямої кореляції.

Кореляція з товарами — золото (XAU/USD): Золото і USD Index мають сильну зворотну кореляцію. Коли долар слабшає (USD Index знижується), інвестори продають USD, щоб купити золото, що підвищує ціну золота (XAU/USD). Це відбувається тому, що золото оцінюється у доларах, і при слабкості USD ціна золота у доларах стає дешевшою.

Чому трейдерам потрібно слідкувати за індексом DXY

Індекс USD Index — надійний індикатор стану долара США на світовому ринку. Вивчаючи коливання USDX, ви можете:

1. Передбачати тренди валютних пар: Замість того, щоб дивитись лише на одну валютну пару, ви отримуєте уявлення про загальну силу USD, що допомагає точніше прогнозувати рухи таких пар, як EUR/USD, GBP/USD або USD/JPY.

2. Аналізувати ринок товарів: Аналітики часто використовують USD Index для визначення тренду цін на золото, срібло, нафту та інші товари, пов’язані з USD. При слабкості долара ціни на товари зазвичай зростають.

3. Оцінювати глобальну купівельну спроможність долара: USD Index допомагає краще зрозуміти реальну купівельну спроможність долара у міжнародному масштабі, що є важливою інформацією для глобальних трейдерів.

Формула розрахунку індексу USD Index

Хоча вам не потрібно рахувати його вручну, розуміння цієї формули допоможе краще зрозуміти роботу індексу:

USDX = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,576) × USD/JPY^(0,136) × GBP/USD^(-0,19) × USD/CAD^(0,091) × USD/SEK^(0,042) × USD/CHF^(0,036)

Коли долар США виступає як базова валюта (наприклад, з EUR і GBP), значення підноситься до негативної степені. Коли USD є котируемою валютою (як з JPY, CAD тощо), значення підноситься до позитивної степені. Всі сучасні торгові платформи автоматично обчислюють цей індекс, тому вам залишається лише його читати і застосовувати.

Як читати і інтерпретувати індекс USD Index

Для ілюстрації, припустимо, 20/09/2022 року індекс USD Index закрився на рівні 105. Наступного дня (21/09/2022), він піднявся до 108. Це означає, що долар посилився приблизно на 2,85% відносно кошика основних валют за один день.

Навпаки, якщо індекс знизиться до 103, це свідчить про зниження вартості долара США на 0,97% відносно кошика валют. Це змінюється у реальному часі, що дозволяє швидко реагувати на торгові сигнали.

Історичний контекст: чому був створений індекс USD Index?

До 1973 року, за стандартом Золота (Бреттон-Вудс 1944), долар США був фіксований у співвідношенні з однією унцією золота. Однак після того, як Президент Ніксон скасував золотий стандарт, долар почали оцінювати вільно на валютному ринку. Тоді Федеральна резервна система $35 FED( створила індекс USD Index у 1973 році для відстеження реальної вартості долара у порівнянні з іншими валютами на міжнародному ринку.

Пов’язані поняття щодо USD Index

Кошик валют )Currency Basket(: Кошик валют — це набір різних валют, кожна з яких має свою вагу. У USD Index найбільша вага — у EUR )gпів 58%(, що відображає важливість Єврозони у міжнародній торгівлі.

Індекс долара США за торговими вагами )Broad Index(: Федеральна резервна система створила цей індекс у 1998 році для вимірювання вартості долара США щодо 26 країн і регіонів. На відміну від USDX, ваги у цьому індексі змінюються щороку, щоб відображати реальні торгові обсяги.

Різниця між USDX і цифровим USDx: Зверніть увагу, що USDx — це цифровий актив, розроблений компанією Lighthouse на платформі Blockchain, і він суттєво відрізняється від індексу USD Index )USDX(. Не плутайте ці поняття, оскільки вони мають різне застосування і сутність.

Застосування USD Index у торгових стратегіях

Щоб торгувати ефективно, слід регулярно слідкувати за коливаннями індексу DXY. Коли USD Index зростає, позиції на купівлю USD стають більш безпечними. Можна поєднувати аналіз DXY з технічними інструментами, такими як скользящі середні, рівні підтримки/опору і графіки цін для визначення оптимальних точок входу/виходу.

Використовуйте графіки цін у реальному часі для моніторингу USD Index у поєднанні з макроекономічними даними )інфляція, ставки ФРС, тощо(, щоб отримати цілісне уявлення. Цей індекс — потужний сигнал, але не слід використовувати його як єдиний індикатор — поєднуйте з іншими методами аналізу для досягнення найкращих результатів.

Сподіваємося, що ця стаття допомогла вам краще зрозуміти, що таке індекс DXY і як використовувати його для професійного аналізу ринку, щоб приймати більш точні торгові рішення у майбутньому.