Знайомство з індексом DXY: важливість та застосування у валютній торгівлі

У ринку Форекс DXY не є незнайомим поняттям для професійних трейдерів. Однак, щоб максимально ефективно використовувати цей інструмент у технічному аналізі, потрібно чітко розуміти, що таке DXY, його структуру та складний зв’язок з іншими валютними парами.

Що таке DXY? Визначення та базова структура

Індекс долара (USD Index, USDX, або DXY) — це міра, яка відображає вартість долара США щодо групи основних валют країн — партнерів США у торгівлі.

Коли цей індекс зростає, це означає, що долар США посилює свої позиції порівняно з іншими валютами. Навпаки, при зниженні DXY, відносна вартість долара США послаблюється на міжнародному ринку.

Цей індекс створений, керується та публікується ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) під назвою “Індекс долара США”.

Структура кошика валют DXY

Індекс DXY розраховується на основі вагових значень долара США щодо шести основних валют:

• EUR (Euro): 57,6%
• JPY (Японська йена): 13,6%
• GBP (Британський фунт): 11,9%
• CAD (Канадський долар): 9,1%
• SEK (Шведська крона): 4,2%
• CHF (Швейцарський франк): 3,6%

Загалом, видно, що євро займає домінуючу частку майже 58%, що відображає важливість економік Єврозони у світовій торгівлі.

Історія формування та ключові дати

DXY вперше був введений у 1973 році, з базовим значенням 100. Це рішення було прийнято після офіційної відміни президентом Ніксоном золотого стандарту, що дозволило долару США вільно визначати свою ціну на валютному ринку.

До 1973 року, відповідно до Бреттон-Вудської угоди (1944), долар був фіксований щодо золота за ціною $35 за унцію золота.

Важливі історичні рівні DXY:

• Максимум історії: 164,7200 у лютому 1985 року
• Мінімум історії: 70,698 у березні 2008 року

Чому DXY важливий для трейдерів Форекс

Взаємозв’язок між DXY та валютними парами

Зміна індексу USD Index безпосередньо впливає на рух валютних пар. Цей зв’язок може бути прямим або зворотнім, залежно від конкретної пари.

EUR/USD — протилежний зв’язок: Коли DXY зростає (сильний долар), інвестори купують більше доларів і продають євро. В результаті курс EUR/USD знижується. Це повністю протилежний кореляційний зв’язок — коли індекс долара зростає, пара EUR/USD падає і навпаки.

USD/JPY — співпадаючий зв’язок: Навпаки, коли долар посилюється і DXY зростає, курс USD/JPY також має тенденцію до зростання. Інвестори купують додатково долари і продають йену, що сприяє руху цієї пари у тому ж напрямку, що й індекс.

Золото (XAU/USD) — протилежний зв’язок: DXY і ціна золота зазвичай рухаються у протилежних напрямках. Коли долар слабшає і DXY знижується, інвестори продають долари, щоб купити золото, що підвищує ціну XAU/USD.

Переваги від слідкування за DXY

Інструмент прогнозування тренду: DXY слугує надійним індикатором для прогнозування майбутніх трендів валютних пар. Коли DXY стабільно зростає, позиція купівлі долара стає більш безпечною і потенційно більш прибутковою.

Аналіз ринків товарів: Крім Форексу, аналітики та трейдери часто використовують DXY для визначення тренду на ринках товарів, пов’язаних із доларом, таких як золото, срібло, нафта та інші сировинні ресурси.

Як розраховується індекс USD

Хоча формула розрахунку DXY здається складною, вам не потрібно турбуватися про неї під час торгівлі. На більшості платформ для торгівлі Форекс легко знайти індекс за символами: DX, DXY або USDX.

Офіційна формула: USDX = 50,14348112 × EURUSD^-0,576 × USDJPY^0,136 × GBPUSD^-0,19 × USDCAD^0,091 × USDSEK^0,042 × USDCHF^0,036

Коли USD є базовою валютою, множимо ціну кожної валюти на відповідний ваговий коефіцієнт. Якщо USD є котируемою валютою, використовуємо від’ємний ваговий коефіцієнт. Лише EUR та GBP є котируемими валютами, інші — базовими.

Як читати та інтерпретувати DXY

Щоб краще зрозуміти, розглянемо конкретний приклад:

Якщо 20/09/2022 індекс DXY закрився на рівні 105, а 21/09/2022 зріс до 108, це означає, що долар посилив свої позиції приблизно на 2,85% порівняно з кошиком основних валют у порівнянні з вчорашнім днем.

Якщо DXY знизиться до 103 замість зростання, вартість долара США зменшиться приблизно на 0,97% щодо кошика валют. Ці зміни відбуваються у реальному часі на ринку.

Важливі пов’язані поняття

Кошик валют (Currency Basket): Кошик валют — це група різних валют, кожна з яких має свою вагу. На даний момент, EUR займає найбільшу вагу у кошику DXY — майже 58%.

Індекс долара за торговим вагом (Broad Index): Федеральна резервна система (FED) створила цей індекс у 1998 році для вимірювання вартості долара США щодо інших валют. Основна різниця у тому, що цей індекс включає валюти 26 країн і регіонів, з вагами, що коригуються щороку, тоді як DXY — лише 6 валют.

Зверніть увагу на USDX (Криптовалюта USDX): Не плутайте індекс USD з цифровою валютою USDX. USDX — це криптовалюта, розроблена компанією Lighthouse на платформі Blockchain. Хоча символи схожі, це зовсім різні поняття.

Практичне застосування у торгівлі

Щоб досягти успіху у торгівлі на Форекс, трейдери повинні уважно слідкувати за рухами індексу USD. Це не просто число на екрані, а потужний сигнал для прогнозування наступних трендів ринку.

Популярні валютні пари, які аналізуються на основі DXY, включають EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, та AUD/USD. Знання зв’язку між цим індексом і валютними парами допоможе оптимізувати торгову стратегію та підвищити шанси на успіх.

Розуміння, що таке DXY і як його використовувати, допоможе вам аналізувати ринок професійно і приймати більш точні торгові рішення у майбутньому.