Оволодійте 15 технічними індикаторами у Форексі та цінних паперах — від теорії до практики

Чому індикатор — це поворотний момент для трейдера?

Щодня безліч трейдерів сидять перед екранами, дивляться графіки цін, але не знають, яку дію зробити далі. Купувати чи продавати? Коли це правильно? Як виставити ордер, щоб не втратити гроші? Ці питання постійно турбують трейдерів, особливо новачків.

Насправді, без допоміжних інструментів прогнозування ринку — це просто вдача. Але коли ви добре розумієте і вмієте поєднувати технічні індикатори (indicator), все змінюється. Індикатор допомагає вам розпізнати потенційні точки входу і виходу, тренди, що формуються, і найголовніше — торгувати з упевненістю, а не імпульсивно.

Технічні індикатори розроблялися трейдерами і статистиками протягом десятиліть, і сьогодні вони автоматично обчислюються на більшості біржових платформ, і цілком безкоштовно. Ваша задача — навчитися ефективно їх використовувати.

Чотири основні групи індикаторів, які потрібно знати

Технічний аналіз базується на трьох основних інструментах: трендах, графіках і технічних індикаторах. З них, індикатори поділяються на чотири окремі групи, кожна з яких служить різним цілям:

Група 1: Індикатори тренду — допомагають визначити, чи ринок рухається вгору, вниз або йде боковим рухом.

Група 2: Індикатори імпульсу — показують силу поточного тренду, чи достатньо він сильний для продовження, чи скоро знизиться.

Група 3: Індикатори волатильності — оцінюють рівень коливань цін, що допомагає ефективно визначати точки входу і виходу.

Група 4: Індикатори обсягу — аналізують силу покупок і продажів за рухами цін.

Кожна група може працювати незалежно, але у поєднанні вони дають дуже потужні сигнали.

Індикатори тренду: захоплюємо поворотні точки

Скользящая средняя (Moving Average — MA)

Це найвідоміший індикатор, який знає майже кожен трейдер. MA показує напрямок цін — зростання, падіння або боковий рух. Простий спосіб обчислення: береться ціна закриття за певний період і обчислюється середнє.

Важливо розуміти, що MA не прогнозує ціну точно, а лише показує, яким є тренд. Це як керівна лінія, яка допомагає не збитися з курсу у волатильному ринку.

Індекс ADX (Directional Average)

ADX — незалежний індикатор напрямку. Він відповідає на питання: «Чи є ринок у сильному тренді, чи це просто коливання без сенсу?» Особливість у тому, що ADX може зростати навіть при падінні цін — це не суперечить логіці, а просто вказує на сильний тренд зниження.

З ADX трейдер може вирішити, чи варто входити в ринок, чи краще почекати. Якщо ADX нижче 20, краще почекати, бо ринок ще слабкий.

Модель Ічімоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Якщо хочете універсальний індикатор «все в одному», то Ічімоку — ідеальний варіант. Він складається з 5 ліній (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou span A, Senkou span B, Chikou span), що формують «хмару», яка допомагає бачити рівні підтримки, опору і тренд.

Ще одна перевага — Ічімоку дає цілісне уявлення, а не просто число, а цілісну систему.

Лінія MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD базується на двох скользящих середніх і створює дуже наочний гістограму (histogram). Вона допомагає спостерігати за змінами імпульсу, напрямком цін і моментами для входу в угоду.

Коли MACD перетинає сигнальну лінію, зазвичай сигналізує про початок сильного зростання імпульсу.

Індикатор SAR Parabol (Parabolic SAR)

SAR — простий, але ефективний. Це як автоматичний «трейлінг стоп», що допомагає визначити, коли купувати, продавати або ставити стоп-лосс. Якщо SAR нижче ціни — сигнал на зростання; якщо вище — на зниження.

Індикатори імпульсу: виявляємо, коли ринок «горить»

Індекс RSI (Relative Strength Index)

RSI — «зірочка» індикатора. Він коливається від 0 до 100 і показує, чи активний актив — перекуплений (overbought) або перепроданий (oversold) порівняно з собою за останній період.

Зазвичай RSI вище 70 — сигнал перекупленості, нижче 30 — перепроданості. Але пам’ятайте, це не означає, що ціна миттєво повернеться — це просто попередження.

Стохастик (SO)

Стохастик порівнює ціну закриття з діапазоном цін за період. Також коливається від 0 до 100, і значення вище 80 — перекупленість, нижче 20 — перепроданість.

Відрізняється від RSI швидкістю реакції і чутливістю, тому може давати фальшиві сигнали. Тому рекомендується поєднувати його з іншими індикаторами для підтвердження.

Williams %R

Williams %R працює схоже з SO, але з інверсією. Він допомагає виявити перекупленість/перепроданість і сигнали розвороту. Багато трейдерів віддають перевагу %R через меншу кількість помилкових сигналів.

Індикатори волатильності: шукаємо ідеальні точки входу і виходу

ATR (Average True Range)

ATR вимірює рівень коливань цін. Високе значення ATR — ринок дуже волатильний, низьке — спокійний.

Використовуйте ATR для визначення розміру стоп-лоссу — чим більше волатильність, тим ширше стоп. Або, навпаки, якщо хочете більш точних входів, чекайте зменшення ATR.

Полігональні смуги (Bollinger) (Bollinger Band — BB)

BB — потужний інструмент, побудований на основі простого скользящего середнього. Він створює три лінії: середню (MA) і верхню, і нижню — обчислюються за стандартним відхиленням (відхилення).

Коли ціна торкається верхньої — сигнал перекупленості; нижньої — перепроданості. Цікаво, що BB також показує, коли ринок «заснув» (дві близькі лінії) або «прокинувся» (відстань між лініями).

Стандартне відхилення (Standard Deviation — SD)

SD — простий показник, що вимірює відхилення цін від MA. Чим вище SD — тим сильніше волатильність. Високий рівень SD може попереджати про майбутню фазу консолідації після сильних коливань.

Індикатори обсягу: підтверджуємо реальну силу руху

Індекс MFI (Money Flow Index)

MFI поєднує ціну і обсяг для отримання цілісної картини тиску покупців і продавців. Коливається від 0 до 100. Високий MFI — багато грошей заходить у ринок (перекупленість), низький — гроші виходять (перепроданість).

Багато трейдерів використовують MFI разом із моделлю Еліота або Фібоначчі для визначення цільових цін.

Лінія A/D (Accumulation/Distribution)

A/D допомагає визначити, чи відбувається накопичення («розумні гроші» купують) або розподіл (власники продають). Якщо ціна зростає, а A/D знижується — це попереджувальний сигнал: обсяг покупок недостатній для підтримки зростання, можливо, буде розворот.

Об’єм на балансі (OBV)

OBV — простий, але ефективний індикатор. Він накопичує обсяг на основі зростання або падіння цін. Якщо OBV постійно зростає — трейдери активно купують; якщо знижується — тиск продавців переважає.

OBV особливо корисний для підтвердження прориву — якщо ціна пробиває рівень опору, але OBV не зростає, прорив може виявитися фальшивим.

Швидка таблиця — обираємо правильний індикатор у потрібний момент

Важливо: Полігональні смуги і Ічімоку вважаються «універсальними» — їх можна використовувати окремо для окремих стратегій. Індикатори обсягу — це зазвичай «свідки», що підтверджують сигнали інших індикаторів і додають впевненості.

Реальна стратегія: поєднання 4 індикаторів для BUY

Гарна теорія — але у реальній торгівлі заробляють. Нижче наведено конкретну стратегію з RSI, Ічімоку, Bollinger і OBV для входу в BUY:

Крок 1: Ціна пробиває рівень посередині смуги Bollinger

Початковий етап дуже важливий. Чекаєте, поки ціна проб’є і закриється вище середньої смуги Bollinger. Це перший сигнал, що ринок скоро перейде з пасивного стану у активний.

Чому середина? Тому що це — середня лінія, і коли ціна її перетинає, імпульс змінюється з нейтрального на позитивний.

Крок 2: Підтвердження RSI вище 50

На цьому кроці чекаєте, поки RSI перетне 50. Це означає: якщо ціна вже зросла, але RSI ще ні — імпульс ще «відстає», що є хорошим знаком для прориву.

RSI вище 50 — позитивний імпульс. Але будьте терплячі — не завжди ціна зростає і RSI одночасно. Іноді RSI потрібно трохи часу, щоб наздогнати ціну, і тоді варто почекати, а не поспішати з відкриттям ордеру.

Крок 3: Підтвердження зростання обсягу — OBV зростає

Це — «фінальний» крок — потрібно переконатися, що за цим імпульсом стоїть сильний попит. OBV — найкращий індикатор для підтвердження. Коли OBV починає зростати, це означає, що обсяг торгівлі зростає і покупці контролюють ринок.

Лише коли всі три умови виконані, можна відкривати BUY. Це — сигнал до входу.

Крок 4: Встановлюємо стоп-лосс нижче нижньої смуги Bollinger

Управління ризиками — найважливіше. Стоп-лосс слід ставити на рівні, при якому, якщо ціна опуститься нижче — стратегія вважається невірною.

Найкраще — ставити його біля нижньої смуги, бо вона — межа волатильності. Якщо поставити дуже близько (наприклад, 1% нижче входу), можна швидко «вибити» коливаннями. Якщо дуже далеко (наприклад, 10% нижче), збитки будуть великими.

Крок 5: Вихід з угоди при ознаках розвороту

Найкращий спосіб зафіксувати прибуток — спостерігати за одним або двома індикаторами, а не всіма чотирма. Адже, якщо чекати сигналу продажу від усіх — можна затягнутися і втратити частину прибутку.

Найкращий сигнал — коли ціна розвертається або RSI перетинає 70 (перекупленість) у поєднанні з сигналом Ічімоку. Також хороший сигнал — пробій верхньої смуги Bollinger, що означає, що ціна досягла максимуму і може скоро знизитися.

Важливий зауваження: індикатор має обмеження

Перед завершенням — пам’ятайте, що жоден індикатор не дає 100% гарантії. Вони можуть давати фальшиві сигнали.

RSI може показувати перекупленість/перепроданість, але ціна продовжує зростати/падати. MACD може перетинати лінію, але потім швидко повертається. Полігональні смуги можуть бути пробиті у несподіваних ситуаціях.

Тому поєднання кількох індикаторів з різних груп — обов’язкова умова. Якщо один індикатор дає сигнал, почекайте підтвердження від іншого. Це значно зменшує ризик помилкових входів.

Висновок: індикатор — основа, досвід — ключ

Технічні індикатори у форексі і на фондовому ринку — не чарівна паличка, але дуже потужні інструменти при правильному застосуванні. Володінням цими 15 індикаторами і вміння їх поєднувати ви отримаєте абсолютну перевагу над трейдерами, що торгують наугад.

Але знання — це одне, практика — інше. Потрібен час для експериментів, щоб зрозуміти, як кожен індикатор працює на різних таймфреймах і ринках. Немає швидкого способу навчитися — є правильний.

Починайте з простих стратегій (2-3 індикатори), тренуйтеся на демо-рахунку і поступово ускладнюйте. З часом у вас з’явиться власне «відчуття» ринку, і індикатори стануть вашими надійними помічниками, а не жорсткими правилами.

Шлях до майстерності у технічному аналізі починається прямо зараз. Успіхів!