Посібник з використання технічних індикаторів у торгівлі Forex та цінними паперами: від теорії до практики

Багато трейдерів часто стикаються з труднощами при визначенні моменту купівлі-продажу та способів розміщення ордерів для оптимізації прибутку. Основною причиною є недостатнє розуміння форекс-індикаторів та інструментів технічного аналізу. Оволодівши технічними індикаторами, ви зможете читати сигнали ринку, визначати тренди та знаходити найвигідніші торгові можливості з більшою надійністю.

Чотири основні групи технічних індикаторів та їх роль

Технічний аналіз базується на трьох ключових факторах: тренді, графіку цін та технічних індикаторах. Ці індикатори були розроблені трейдерами та застосовуються статистично протягом кількох десятиліть. Зараз вони обчислюються автоматично та безкоштовно доступні на більшості торгових платформ, допомагаючи трейдерам постійно слідкувати за ринком.

Існує чотири основні групи форекс-індикаторів, що широко використовуються:

• Група трендових індикаторів (допомагає визначити напрямок руху цін)
• Група імпульсних індикаторів (оцінює силу тренду)
• Група волатильності (оцінює рівень коливань цін)
• Група обсягу (аналізує силу торгового обсягу)

Трендові індикатори: Відстеження ринкових рухів

Середня рухома (MA) є основою багатьох торгових стратегій. Вона показує, чи рух цін буде вгору чи вниз, базуючись на цінах закриття за певний період. Мета MA — не точне прогнозування, а виявлення моменту формування тренду.

Індикатор ADX (Average Directional Index) дозволяє визначити, чи має ринок явний тренд, а також його силу без урахування напрямку. Це дуже корисно, оскільки ADX може зростати навіть при зниженні цін, допомагаючи приймати рішення про входження або очікування.

Індикатор Ічімоку складається з п’яти ліній (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B, Chikou Span), і надає комплексну інформацію про рівні підтримки та опору, а також допомагає визначити поточний тренд.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) побудований на двох скользящих середніх, дозволяє спостерігати за змінами імпульсу, напрямку та моменту цінових рухів. MACD особливо корисний для попередження про зміни сили тренду.

Індикатор Parabolic SAR допомагає визначити оптимальні моменти для входу, виходу або встановлення стоп-лосу, попереджаючи про потенційні зміни напрямку цін.

Група індикаторів обсягу: Вимірювання сили руху

Індикатор RSI (Relative Strength Index) коливається від 0 до 100 і показує, чи актив активу є сильним чи слабким у певному циклі. RSI зазвичай використовується для визначення торгових сигналів, але найефективніше — у поєднанні з іншими індикаторами.

Індикатор Stochastic Oscillator (SO) порівнює ціну закриття з діапазоном цін за певний період, допомагаючи визначити, коли актив перебуває у зоні перекупленості (понад 80) або перепроданості (нижче 20). SO також корисний для виявлення дивергенцій та розворотів цін.

Williams %R виконує подібну функцію до SO, але відрізняється за показником інверсії та способом згладжування. Допомагає трейдеру визначити, коли актив перебуває у зоні перекупленості або перепроданості.

Група індикаторів волатильності: Відстеження цінових коливань

Індикатор ATR (Average True Range) є єдиним інструментом, що визначає рівень волатильності ринку. ATR зазвичай використовується для визначення точок входу та виходу на основі поточних цінових коливань.

Полоси Боллінджера (BB) побудовані на основі простого скользящего середнього. Коли ціна рухається вище верхньої смуги, ринок перекуплений, і навпаки — при дотику до нижньої смуги, ринок перепроданий. BB особливо корисні у поєднанні з MACD та RSI.

Стандартне відхилення (SD) вимірює відхилення цін від середнього. Чим більше SD, тим вища волатильність. Високий SD зазвичай сигналізує про завершення фази активності та перехід до консолідації.

Група індикаторів обсягу: Підтвердження реальної сили руху

Індикатор MFI (Money Flow Index) коливається від 0 до 100 і показує, чи актив перебуває у зоні перекупленості або перепроданості на основі цін та обсягу. Низький MFI натякає на тренд на покупку, високий — на продаж. Добре поєднується з моделлю Еліотта та рівнями Фібоначчі.

Індикатор A/D (Accumulation/Distribution) визначає, чи актив накопичується або розподіляється. Ґрунтується на обсязі та різниці між найвищими та найнижчими цінами, показує тренд зростання або зниження та виявляє дивергенції.

Індикатор OBV (On-Balance Volume) визначає торговий тиск на основі обсягу та цін. Простий принцип: якщо ціна зросла сьогодні, OBV дорівнює попередньому OBV плюс обсяг сьогодні. Зростання OBV свідчить про залучення капіталу інвесторами.

Класифікація та ефективне поєднання індикаторів

Щоб оптимізувати торгову стратегію, не слід використовувати багато індикаторів одного типу. Замість цього, краще поєднувати індикатори з різних груп для доповнення один одного:

Два індикатори, що вважаються “універсальними”, — Полоси Боллінджера та Ічімоку, їх можна використовувати самостійно у багатьох стратегічних сценаріях. Індикатори обсягу зазвичай застосовуються для підтвердження сили тренду.

Торгова стратегія купівлі з використанням чотирьох основних форекс-індикаторів

Правильне поєднання форекс-індикаторів — ключ до підвищення ефективності торгівлі. Нижче наведено стратегію з використанням RSI, Ічімоку, Полос Боллінджера та OBV:

Крок 1: Підтвердження пробою ціни вище середньої смуги Полос Боллінджера

Починайте з підтвердження, що ціна прорвала та закрилася вище середньої лінії Полос Боллінджера. Після отримання підтвердження, використовуйте інші індикатори для пошуку більш сильних торгових сигналів.

Крок 2: Очікуйте, що RSI підніметься вище 50

На цьому етапі шукайте зв’язок між Полосами Боллінджера та RSI. Якщо імпульс слабший за тренд, це сигнал до потенційного прориву. RSI вище 50 зазвичай вказує на позитивний імпульс. Зверніть увагу, що RSI може не підніматися вище 50 одночасно з ціною, що перетинає середню BB, тому можливо доведеться почекати, щоб сила зросла.

Крок 3: Підтвердження сигналу OBV — очікуйте зростання обсягу

Важливо переконатися, що ваші угоди підтримуються зростанням обсягу (OBV зростає). Потім встановлюйте стоп-лосс (Stop Loss) для захисту капіталу.

Крок 4: Встановіть стоп-лосс нижче нижньої смуги Полос Боллінджера

Визначення точного рівня стоп-лосс є дуже важливим. Ідеально — розміщувати його під нижньою смугою Полос Боллінджера. Надто низький стоп призведе до великих втрат, цього слід уникати.

Крок 5: Вихід з позиції при прориві ціни нижче нижньої смуги Полос Боллінджера

Для фіксації прибутку слід використовувати один індикатор для сигналу виходу, а не кілька одночасно, щоб не затягувати час і не втратити прибуток. Найкращий сигнал — коли ціна починає розворот, тобто прориває нижню смугу Полос Боллінджера, і тоді слід закривати позицію.

Ці п’ять кроків застосовні для торгової стратегії BUY. Якщо ви торгуєте на продаж, можете зробити аналогічно, але з протилежними умовами.

Висновок: Володіння технічними індикаторами — необхідність

Технічні індикатори — незамінний інструмент для будь-якого інвестора, що прагне торгувати розумно. Зрозумівши, як правильно застосовувати форекс-індикатори, ви отримаєте перевагу на ринку та зможете торгувати більш безпечно. Однак пам’ятайте, що жоден індикатор не є ідеальним — іноді вони дають хибні сигнали. Саме тому важливо поєднувати кілька індикаторів з різних груп і регулярно тренуватися, щоб стати майстром і ефективно використовувати їх у реальній торгівлі.