Знайомство з RSI — індексом відносної сили: технічний аналіз для визначення моменту купівлі та продажу

У торгівлі криптоактивами технічний аналіз є необхідною навичкою для багатьох інвесторів. А індекс RSI як один із найпопулярніших інструментів аналізу на ринку вже давно став базовим курсом для новачків у інвестиціях. Щоб точніше визначати рух ринку, обов’язково потрібно навчитися правильно читати RSI.

Отже, що таке RSI? Як він допомагає визначити моменти входу та виходу з ринку? Що означають часто чуті відхилення RSI та загасання RSI? У цій статті коротко і ясно розглянемо цей потужний технічний індикатор.

Що таке RSI — індекс відносної сили?

RSI (Relative Strength Indicator, індекс відносної сили) — це технічний інструмент для вимірювання співвідношення сил покупців і продавців на ринку. Його основна ідея полягає у порівнянні амплітуди зростань і падінь активу за недавній період, щоб визначити зміну балансу сил. З розширенням застосування RSI став популярним серед професійних трейдерів і аматорів.

Причина високої популярності RSI — проста і зрозуміла формула розрахунку. На відміну від складних індикаторів, таких як MACD, RSI базується на базових математичних операціях і легко освоюється. Водночас він ефективно відображає баланс сил між покупцями і продавцями, дозволяючи швидко реагувати на зміни настроїв ринку.

На більшості платформ технічний аналіз з RSI зазвичай поєднується з індикаторами KD і MACD і виводиться під графіком ціни, що допомагає визначити, коли входити або виходити з позиції.

Формула RSI і принцип розрахунку

Формула RSI досить проста і базується на простих арифметичних операціях. Основна ідея — порівнювати амплітуди зростань і падінь активу за певний період, щоб оцінити силу ринку.

Три кроки розрахунку RSI

Крок 1: обчислення середнього зростання і середнього падіння

Обираємо період (стандартно 14 днів). За цей період підсумовуємо всі зростання і ділимо на 14 — отримуємо «середнє зростання». Аналогічно — підсумовуємо всі падіння і ділимо на 14 — отримуємо «середнє падіння».

Крок 2: обчислення відносної сили (RS)

Ділимо «середнє зростання» на «середнє падіння» — отримуємо RS.

Крок 3: підставляємо у формулу RSI

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

де RS — відносна сила. За цією формулою отримуємо значення RSI у діапазоні від 0 до 100.

Основні рівні RSI

Значення RSI коливається між 0 і 100. Найважливіші рівні — це:

• Перекупленість (RSI > 70): коли RSI перевищує 70, ринок може бути перенасиченим покупками, і ціна активу може знизитися або відкоригуватися.
• Перепроданість (RSI < 30): коли RSI нижче 30, ринок може бути перенасиченим продажами, і ціна може відновитися або піднятися.

Ці рівні є важливими орієнтирами для визначення моментів входу і виходу. Однак потрібно пам’ятати, що RSI — не абсолютний прогнозатор і у сильних трендах може спостерігатися «загасання» сигналів.

Відхилення RSI: попереджувальний сигнал про зміну тренду

Відхилення RSI — дуже важливий феномен у технічному аналізі, що означає невідповідність між рухом ціни і індикатора. Простими словами, коли ціна оновлює максимум або мінімум, але RSI цього не робить — це сигнал потенційної зміни тренду.

Верхнє відхилення (медведжне відхилення)

Якщо ціна оновлює максимум, але RSI не досягає нового максимуму, утворюється верхнє відхилення. Це сигнал до можливого розвороту вниз. Інвестори можуть розглянути вихід з позиції або зменшення обсягів, щоб уникнути подальших втрат.

Наприклад, ціна зросла з 80 до 120 доларів, а RSI знизився з 82 до 58. Це свідчить про слабкість зростання і можливий початок корекції.

Нижнє відхилення (бичаче відхилення)

Якщо ціна оновлює мінімум, але RSI не досягає нового мінімуму, а залишається стабільним або зростає — це сигнал до потенційного розвороту вгору. Такий сигнал вказує, що продавці вичерпали свої сили, і ціна може почати рости.

Глибше значення відхилень

Відхилення — це сигнал про можливу зміну тренду і емоційний стан ринку. Важливо пам’ятати, що відхилення — не абсолютний прогноз, а лише один із інструментів. Його слід використовувати у поєднанні з іншими індикаторами і аналізом ринкової ситуації. У сильних трендах відхилення можуть тривати довго, тому потрібно терпіння і підтвердження.

Загасання RSI: як діяти при несприйнятливості індикатора?

Загасання RSI — ситуація, коли індикатор залишається у зоні перекупленості (>70) або перепроданості (<30) тривалий час і втрачає чутливість до цінових змін. Це характерно для сильних трендів, коли емоції на ринку дуже переважають і RSI не реагує на реальні рухи.

Типові прояви загасання RSI

При сильному зростанні RSI може довго залишатися вище 70. У такій ситуації сигнал «продавати» при RSI >70 може бути хибним — ринок продовжує зростати, і індикатор «застрягає».

П’ять стратегій роботи з загасанням RSI

1. Комбінуйте з трендовими індикаторами: навіть якщо RSI у зоні перекупленості або перепроданості, не поспішайте входити у позицію. Чекайте підтвердження зміни тренду.

2. Використовуйте додаткові індикатори: поєднуйте RSI з ковзними середніми, MACD, обсягами — так зменшите ризик помилкових сигналів.

3. Налаштовуйте параметри RSI: якщо загасання трапляється часто, спробуйте змінити період — наприклад, з 14 на 10 або 20 днів — щоб підвищити чутливість.

4. Аналізуйте RSI на різних таймфреймах: одночасно дивіться кілька періодів (6, 12, 24 дні), щоб отримати більш точну картину.

5. Застосовуйте строгий менеджмент ризиків: у періоди загасання уникайте емоційних рішень, встановлюйте стопи і контролюйте ризики.

Практичні поради щодо застосування RSI

50 — середина: рівень розподілу сил

Рівень 50 — це ключова межа для визначення переваги покупців або продавців:

• RSI > 50: переважає сила покупців, тренд може бути зростаючим.
• RSI < 50: переважає сила продавців, тренд може бути спадним.

Можна використовувати рівень 50 як орієнтир для визначення напрямку і підтвердження тренду.

Екстремальні сигнали перекупленості і перепроданості

• RSI > 80: ринок у сильній зоні перекупленості, можливий розворот або корекція.
• RSI < 20: ринок у сильній зоні перепроданості, можливий відскок або зростання.

Мультиперіодний аналіз

Щоб підвищити точність, дивіться кілька RSI з різними періодами:

• W-образна форма: якщо кілька RSI (наприклад, 6, 12, 24 днів) одночасно перебувають нижче 50 і формують W — це ознака слабкості продавців і потенційного зростання.
• M-образна форма: якщо RSI у верхній зоні і формують M — це сигнал до можливого розвороту вниз.

Перехрестя і «золотий» і «смертельний» хрест

Розбіжності між короткостроковими і довгостроковими RSI дають важливі сигнали:

• Золотий хрест: короткий RSI перетинає вгору довгий — сигнал до зростання і можливого входу.
• Мертвий хрест: короткий RSI перетинає вниз довгий — сигнал до падіння і виходу.

Як налаштувати RSI для оптимальної роботи

Параметри RSI не є фіксованими — їх можна адаптувати під стиль торгівлі:

Два напрямки налаштувань

Збільшення періоду: наприклад, з 14 на 30 днів — зробить RSI більш стабільним і менш чутливим до короткострокових коливань. Це підходить для середньо- і довгострокових інвесторів.

Зменшення періоду: наприклад, до 5 або 3 днів — зробить RSI більш чутливим і швидко реагуватиме на зміни. Це корисно для короткострокової торгівлі.

Популярні комбінації параметрів

• 6-дневний RSI: дуже чутливий, підходить для внутрішньоденних коливань.
• 12-дневний RSI: баланс між швидкістю і стабільністю.
• 24-дневний RSI: для середньострокового аналізу.
• 14-дневний RSI: стандартний і найпоширеніший.

Висновки

Оволодіння RSI — важливий крок до підвищення успішності торгівлі. Розуміння формули розрахунку, виявлення відхилень, реагування на загасання і застосування мультиперіодних і перехресть допомагає приймати більш обґрунтовані рішення.

Пам’ятайте, що жоден один індикатор не є ідеальним. RSI — лише один із інструментів у технічному арсеналі. Остаточне рішення має базуватися на комплексному аналізі, трендах і управлінні ризиками. Постійна практика і коригування допоможуть знайти власний підхід до застосування RSI.