Чи дійсно ефективна теорія Волн у валютній торгівлі? Повний посібник з теорії Еліота

Волновий теорія — це класичний інструмент технічного аналізу, але багато трейдерів сумніваються у її практичності. Чи дійсно волновий теорія точна? Як правильно застосовувати її у валютній торгівлі? У цій статті ми поетапно відповімо на ці питання.

Витоки та основні концепції волнової теорії

У 20-ті — 30-ті роки XX століття аналітик на ім’я Ральф Нельсон Еліот, дослідивши 75 років історичних даних фондового ринку, виявив внутрішні закономірності руху ринку: цінові коливання не є хаотичними, а слідують передбачуваним циклічним моделям.

Еліот виявив, що колективна психологія учасників ринку спричиняє повторювані цінові коливання у вигляді хвиль, які називаються «волнами». Циклічний цикл можна коротко описати як «п’ять імпульсних хвиль і три коригувальні хвилі». Використовуючи це відкриття, трейдери можуть визначати точки розвороту тренду і прогнозувати майбутній рух цін.

Основна структура волнової теорії: модель 5-3

У трендових ринках ціна валюти рухається за моделлю 5-3. Зокрема, хвилі, що рухаються у напрямку основного тренду, називаються імпульсними хвилями (загалом 5 хвиль), а хвилі протилежного напрямку — коригувальними хвилями (загалом 3 хвилі).

Повний цикл зростання включає 8 хвиль: 5 імпульсних (1-2-3-4-5) і 3 коригувальні (a-b-c). Імпульсні хвилі — це 1, 3, 5, a, c, а коригувальні — 2, 4, b. Аналогічно, у падінні ринок складається з 5 хвиль зниження і 3 хвиль підвищення, їхній характер взаємно змінюється.

Еліот помітив цікаву закономірність: коли амплітуда коригувальної хвилі менша, імпульсна хвиля проявляє себе сильніше; навпаки, — менше. Ця взаємодія енергії формує динаміку волнової теорії.

П’ять золотих правил волнової теорії

Щоб правильно застосовувати волнову теорію, трейдери повинні знати три основні правила, порушення яких робить волновий рахунок недійсним:

Перше правило: низина хвилі 2 не може торкатися початку хвилі 1, інакше весь рахунок вважається недійсним.

Друге правило: хвиля 3 не може бути найкоротшою з трьох імпульсних хвиль, тобто хвилі 1 і 5 можуть бути довшими, але не одночасно перевищувати амплітуду хвилі 3.

Третє правило: низина хвилі 4 не може бути вище вершини хвилі 1, оскільки це призведе до перекриття хвиль 2 і 4 і порушить валідність структури.

Три основні операційні правила волнової теорії

Крім основних правил, існують три важливі операційні правила, що допомагають точно прогнозувати:

• Коли хвиля 3 є найтривалішою імпульсною хвилею, амплітуди хвиль 1 і 5 будуть схожими
• Коригувальні хвилі 2 і 4 чергуються за характером: якщо 2 — різкий і крутий відкат, то 4 — повільний і горизонтальний; навпаки
• Після п’яти хвиль імпульсу зазвичай завершуються коригувальні хвилі abc у районі низу хвилі 4

Чотири основні сценарії застосування волнової теорії у торгівлі

Застосунок один: після завершення хвилі 4 трейдер може одразу прогнозувати рух хвилі 5 — це найпрактичніша точка входу.

Застосунок два: аналізуючи характеристику хвилі 2, можна визначити природу хвилі 4. Якщо 2 — різкий спад, то 4 буде плавним; якщо 2 — повільний відкат, то 4 — різко знижується.

Застосунок три: орієнтуючись на точку завершення коригувальної хвилі 1 у попередньому циклі, можна оцінити можливу точку завершення хвилі 1 у наступному циклі.

Застосунок чотири: у явному висхідному тренді точка дна хвилі 1 буде близькою до низу хвилі 4; у тренді на зниження — до вершини хвилі 4.

Точність волнової теорії: обмеження у реальності

Хоча волнова теорія пропонує системний підхід до аналізу, вона не завжди працює у всіх ринкових умовах. На реальних даних часто хвилі закінчуються вже на третій або четвертій хвилі, не формуючи повний цикл з 8 хвиль.

Саме тому рахунок хвиль потрібно вести з дотриманням правил — якщо при початку рахунку ці хвилі не відповідають золотим правилам і операційним закономірностям, вони вважаються недійсними, і потрібно починати знову.

Отже, волнову теорію слід розглядати як допоміжний інструмент, а не абсолютний закон. Успішні трейдери зазвичай поєднують її з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом для підвищення точності прийняття рішень.