Як точно встановити стоп-лос та отримати прибуток на коливному ринку: практичний посібник з контролю ризиків

Багато трейдерів зазнають збитків не через неправильний напрямок, а тому що не мають наукової стратегії стоп-лос. У цій статті детально пояснюється, як за допомогою стоп-лос та механізму фіксації прибутку перетворити емоційні торги на систематичні рішення.

Чому стоп-лос і фіксація прибутку такі ключові

Два найпоширеніші помилки в торгівлі: по-перше, правильно оцінити ринок, але через психологічні коливання в останню мить передумати; по-друге, тримати позицію до ліквідації. Обидва ці випадки можна уникнути, заздалегідь спланувавши стоп-лос та позиції для фіксації прибутку.

Коли ви встановлюєте чітку мету виходу, це рівнозначно тому, що ви встановлюєте “захисний клапан” для свого рахунку. Не потрібно цілодобово стежити за ринком, не потрібно вагатися між зростанням і падінням, система допоможе вам автоматично закрити позицію у ключовий момент. Це надзвичайно важливо для контролю ризиків і захисту капіталу.

Стоп-лос і основні визначення взяття прибутку

стоп-лос（стоп лосс） це те, що ви заздалегідь домовилися “я можу втратити не більше цієї суми”. Коли ціна впаде до цього рівня, автоматично закривається позиція, щоб запобігти подальшим втратам.

Виведення прибутку (тейк-профіт) є протилежною логікою — “ринок рухається в очікуваному мною напрямку, прибуток досяг цілі, тому виходжу”. Система автоматично продає за встановленою високою ціною, фіксуючи прибуток.

Деякі ф'ючерсні біржі пропонують функцію умовних ордерів, яка дозволяє одночасно виставляти стоп-лос і ордер на отримання прибутку; коли хоча б одна з умов спрацьовує, система виконує ордер, трейдеру не потрібно постійно стежити за K-лінією.

Три основні функції: чому професійні трейдери використовують це

Перший крок: наукова оцінка ризику

За допомогою розумного налаштування стоп-лосів ви можете чітко визначити максимальний збиток, який ви готові понести в кожній угоді. Наприклад, якщо на рахунку 100000, і ви вирішили, що максимально втратите 2% (2000 гривень) в кожній угоді, то можна визначити обсяг позиції на основі ціни входу та ціни стоп-лосу.

Перевага цього підходу полягає в тому, що можна використовувати відношення ризику до прибутку для відбору торгових можливостей. Припустимо, що ваша стоп-лос відстань становить 5%, тоді ціль по прибутку повинна бути не менше 15%, щоб варто було торгувати (відношення 1:3). Чим краще це співвідношення, тим вищий шанс на довгостроковий прибуток.

Ризик-вигода = (Ціна входу - стоп-лос) / (Ціна прибутку - Ціна входу)

Другий крок: усунути емоційні перешкоди

Люди найчастіше втрачають контроль під час різких коливань ринку. Коли рахунок зазнає збитків під час коливань, багато хто або в паніці продає (виходить на дні), або намагається тримати позицію (врешті-решт зазнає збитків).

Заздалегідь встановлені стоп-лос і фіксація прибутку означають використання холодних, жорстких цифр замість емоційних рішень. Коли план виконується, психологічний тиск трейдера може знизитися на понад 80%. Саме тому професійні трейдери зазвичай дотримуються суворих правил виходу.

Третій крок: побудова копійованої торгової системи

Без чітких правил виходу навіть найкраща стратегія входу не зможе створити систему. Аналізуючи велику кількість даних про стоп-лос і прибуток від угод, ви можете оптимізувати свої параметри стратегії, врешті-решт створивши стійку торгову модель, що відповідає вашим ризиковим уподобанням.

Чотири корисні способи налаштування позицій

Спосіб перший: ключова підтримка та опір

Найбільш класичний підхід у технічному аналізі. Рівень підтримки – це дно, на якому ціна легко відскакує, а рівень опору – це верх, на якому ціна легко знижується.

Практичний план:

• Якщо ви очікуєте зростання, встановіть ціль для фіксації прибутку трохи вище верхнього рівня опору.
• Встановіть стоп-лос трохи нижче рівня підтримки.
• Це дозволяє уникнути ліквідації через фальшиві пробиття та своєчасно вийти, коли тренд змінюється.

Метод два: слідкування за ковзаючою середньою

Довгострокова середня може слугувати “життєвою лінією”. Багато трейдерів встановлюють правило: щойно ціна опускається нижче довгострокової середньої, відразу ж стоп-лос.

Золота перетворення і мертва перетворення короткострокових середніх також можуть надати посилання на фіксацію прибутку — коли дві середні лінії зливаються або навіть йдуть в протилежному напрямку, це означає, що тренд слабшає, і це сигнал для фіксації прибутку.

Метод 3: фіксований відсоток

Найпростіший і грубий спосіб: як тільки ціна підніметься на 5% від ціни входу, продавайте; як тільки вона знизиться на 3%, ставте стоп-лос.

Цей метод особливо підходить для новачків, оскільки не вимагає складного технічного аналізу, а лише простого правила відсотків. Недоліком є те, що можна пропустити більші рухи на ринку, але перевагою є низька складність виконання.

Метод 4: Комбінація індикаторів волатильності

RSI, смуги Боллінджера, MACD та інші індикатори можуть допомогти визначити стан перекупленості та перепроданості ринку. Наприклад:

• Коли RSI перевищує 70, ринок може бути перекупленим, це гарна можливість для фіксації прибутку
• Верхня і нижня межі смуги Боллінджера також можуть слугувати природними стоп-лосами та орієнтирами для отримання прибутку
• Коли стовпчики MACD змінюють напрямок, це зазвичай сигналізує про зміну тренду.

Цей метод вимагає певної бази технічного аналізу, але має вищу точність.

Ключові нагадування

Кожен трейдер має унікальну стратегію стоп-лосів та отримання прибутку, яка залежить від особистої здатності до ризику, розуміння ринку та обсягу капіталу. Ті самі параметри, які діють для A, можуть виявитися неефективними для B.

Найголовніше - знайти набір правил, які ви зможете дотримуватись. Часті зміни місця стоп-лос, переміщення стоп-лос для порятунку збиткових угод - це великі заборони.

Рекомендується спочатку неодноразово тестувати різні комбінації методів на демонстраційному рахунку, щоб знайти найбільш підходящий для себе план управління ризиками, а потім записати його в оперативну інструкцію та суворо дотримуватись. Довгострокове дотримання систематичної стратегії виходу легше накопичує багатство, ніж ставити на будь-яку окрему угоду.