Прогалини в ф'ючерсах CME BTC: чому різниця в ціні на вихідних може підвести трейдерів

Чи траплялося у вас таке: після закриття ф'ючерсів CME в п'ятницю, Біткойн різко зріс на Binance та Kraken, але в понеділок, коли CME відкривається, ціна вже стрибнула на кілька тисяч доларів. Це не випадковість — це GAP CME робить своє.

Чому CME завжди “попадає в пастку”?

Ф'ючерси CME торгуються з понеділка по п'ятницю, але спотовий ринок BTC працює 24/7. Навіть якщо вікенд Біткойн коливається дуже сильно, CME цього не бачить — до понеділка, коли відкривається торги, відбувається моментальний стрибок. Ця цінова різниця називається GAP, і згідно з історичними даними, приблизно 70% GAP буде заповнено протягом 3-7 днів. Це як можливість, так і пастка для трейдерів.

4 типи GAP, зовсім різний геймплей

• Звичайний розрив: виникає в середині тренду, можна ігнорувати
• Прорив прогалини: ціна вивільнилася з зони консолідації, що означає початок нового тренду — потрібно слідкувати
• Тривалий розрив: підвищення серед зростання свідчить про те, що імпульс не закінчився — продовжуйте купувати.
• Вичерпаний розрив: Останній стрибок наприкінці тренду, часто є зворотним сигналом — потрібно змінити напрямок

Як заробити ці гроші? Три основні схеми

1. Трейд на заповнення прогалини (найвищий відсоток успіху) У понеділок розрив вгору → чекаємо 3-5 днів → ціна повертається до дна розриву → відкриваємо коротку позицію для отримання прибутку Ключове - правильно встановити стоп-лосс, не всі прогалини будуть закриті.

2. Трендове слідування Якщо розрив супроводжується великими новинами (наприклад, рішенням Федеральної резервної системи щодо підвищення відсоткових ставок), то цей розрив може ніколи не бути заповнений — у цей час слідування тенденції може бути більш прибутковим.

3. Свінг-трейдинг Використовуйте щілину як ключову підтримку/сопротивлення, у поєднанні з іншими технічними індикаторами (RSI, MACD), щоб знайти точки входу.

Наскільки великі ризики? 3 пункти, на які потрібно звернути увагу

• Раптовий стрибок: Якщо у вихідні станеться чорний лебідь (наприклад, Binance перевіряють, США хочуть заборонити Біткойн), то в понеділок GAP може бути катастрофічним.
• Стоп-лосс повинен бути близько: не залишайте буферного простору, інакше коливання призведе до ліквідації
• Зміна ринкових настроїв: прогалини в сильному тренді, роздрібна торгівля часто застряє — не думайте, що прогалини завжди будуть закриті.

Практичний приклад

Наприкінці 2023 року, коли Біткойн відновився, у п'ятницю закриття CME становило 43000 доларів, а в понеділок стрибнуло до 47000 доларів. Багато людей думали, що це потрібно закрити, але в результаті Біткойн продовжив зростати, а прогалина більше не була заповнена. Це типовий випадок, коли виснаження прогалини перетворюється на трендову прогалину — неправильно оцінено напрямок, величезні втрати.

Головне: розрив не є святим граалем

GAP по суті є результатом різниці в ліквідності, а не неминучим сигналом. Найважливіше все ж:

• Визначити типи прогалин (не ставити все на один напрямок)
• Поєднуйте з великим трендом (не торгуйте на зворотному тренді для закриття розривів)
• Жорсткий стоп-лосс (ризики торгівлі з пропусками насправді досить великі)

Якщо ти все ще сліпо переслідуєш прогалини, то рано чи пізно доведеться заплатити навчальний внесок. Розглядай GAP як інструмент, а не як біблію.