Giới thiệu

Các thị trường tài chính có thể được hiểu rõ hơn bằng cách biết cách các biến động giá và khối lượng giao dịch liên quan đến nhau. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng các công cụ như Chỉ số Dễ Dàng Thực Hiện Thị Trường (MFI) để hiểu về động lực thị trường. MFI được tạo ra bởi Bill Williams và giúp đánh giá cách thị trường hoạt động dễ dàng như thế nào. Điều này được thực hiện bằng cách xem xét cách giá cả thay đổi và khối lượng giao dịch tương tác, từ đó tiết lộ thông tin quan trọng về hành vi thị trường. MFI có thể được sử dụng để phân tích xu hướng thị trường và quyết định khi nào để mua vào hoặc bán ra giao dịch. Bài viết này khám phá lịch sử, quy trình tính toán và các chiến lược mà các nhà giao dịch sử dụng để hiểu về Chỉ số Dễ Dàng Thực Hiện Thị Trường.

Market Facilitation Index (MFI) là gì?

Chỉ số Tạo lập Thị trường (MFI), cũng được biết đến với tên gọi Chỉ số Tạo lập Thị trường Bill Williams (BW MFI), là một công cụ được sử dụng trong thị trường tài chính để đánh giá mức độ mạnh mẽ và hiệu quả của các biến động giá.

Chỉ số MFI giúp các trader và nhà đầu tư hiểu được cách thị trường hoạt động bằng cách xem xét mối liên kết giữa biến động giá và khối lượng giao dịch. Nó nhằm mục đích xác định thời điểm mà thị trường đang được hỗ trợ hoặc cản trở mạnh mẽ bởi các bên tham gia. Đơn giản để hiểu, chỉ số MFI đánh giá việc thị trường hoạt động dễ dàng hay khó khăn như thế nào. Nó tiết lộ liệu thị trường đang trải qua các biến động giá mạnh mẽ và hiệu quả hay đang gặp phải rào cản và không hiệu quả.

Lịch sử Chỉ số Hỗ trợ Thị trường (MFI)

Chỉ số FMI (Chỉ số tiện ích thị trường) là đứa con tinh thần của một nhà giao dịch và tác giả nổi tiếng Bill Williams, người giới thiệu nó trong cuốn sách năm 1995 mang tên “Trading Chaos.” Bill Williams rất rộng lớn trong lĩnh vực tâm lý giao dịch và phân tích kỹ thuật và nổi tiếng với cách tiếp cận của mình đối với việc phân tích thị trường tài chính.

Bill Williams tin rằng hiểu biết về mối quan hệ giữa biến động giá cả và khối lượng giao dịch là rất quan trọng để giao dịch thành công. Ông muốn tạo ra một chỉ báo có thể tiết lộ sức mạnh và hiệu quả của hoạt động thị trường bằng cách xem xét sự tương tác giữa biến động giá cả và khối lượng. Chỉ số Hỗ trợ Thị trường (MFI) là giải pháp của ông cho vấn đề này. Nó nhằm mục đích cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ có thể xác định các giai đoạn khi thị trường đang được các bên tham gia hỗ trợ hoặc cản trở một cách tích cực.

MFI trở thành một trong những thành phần quan trọng của hệ thống giao dịch của Bill Williams, mà ông gọi là “Hệ thống giao dịch Profitunity.” Hệ thống của ông bao gồm các chỉ báo và khái niệm khác nhau để phân tích hành vi thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.

Màu thanh trong Chỉ số Tính thanh khoản thị trường (MFI)

Chỉ số Đ facilitation thị trường sử dụng thanh có màu sắc khác nhau để miêu tả các điều kiện thị trường khác nhau. Dưới đây là các bảng màu thường được sử dụng cho thanh MFI:

Thanh chỉ báo màu xanh

Thanh thanh màu xanh biểu thị chỉ số MFI đang tăng, cho thấy thị trường đang hoạt động tích cực và đang di chuyển lên trên. Điều này ngụ ý rằng người mua đang thống trị trên thị trường và đà tăng tích cực đang tồn tại.

Nguồn:learn.tradimo.com

Thanh chỉ báo màu nâu

Điều này đại diện cho MFI giảm, cho thấy sự giảm đà thị trường hoặc hoạt động. Điều này ngụ ý rằng người bán có thể đang kiểm soát và có khả năng đảo chiều giá hoặc hợp nhất.

Nguồn:learn.tradimo.com

Thanh chỉ báo màu xanh (Giả mạo)

Thanh thanh màu xanh phản ánh khi giá trị chỉ báo dao động xung quanh điểm giữa hoặc gần bằng không. Điều này cho thấy sự thiếu áp lực mua vào mạnh mẽ hoặc bán ra mạnh mẽ, gợi ý một giai đoạn tiềm năng của sự hợp nhất hoặc sự không quyết định trên thị trường.

Nguồn: learn.tradimo.com

Thanh chỉ báo màu hồng (Squat)

Thanh thanh màu này cho thấy sự giảm đà trong khi khối lượng tăng, điều này có thể dẫn đến một sự thay đổi đáng kể, thường giống như một vòng quay U. Giai đoạn này đại diện cho một trận đấu nơi mà người mua và người bán tham gia vào một cuộc đấu tranh cuối cùng sẽ xác định hướng đi của thị trường trong tương lai. Thanh màu hồng đóng vai trò là một dấu hiệu của một sự đảo chiều xu hướng có thể xảy ra.

Nguồn: learn.tradimo.com

Cách Tính Chỉ Số Dễ Dàng Thị Trường

Việc tính toán MFI bao gồm bốn thành phần cơ bản:

• Tick Volume:Khối lượng tick cho biết số lượng giao dịch đã diễn ra trong một khoảng thời gian cụ thể, tiết lộ mức độ hoạt động của thị trường.
• Price Movement: MFI xem xét xem giá đã tăng hay giảm so với khung thời gian trước đó. Nó đo lường mức độ thay đổi giá.
• Directional Indicator: Chỉ số MFI kiểm tra xem sự di chuyển giá hiện tại có phù hợp với hướng di chuyển của khung thời gian trước đó hay đi ngược lại. Chỉ số này giúp đánh giá mối quan hệ giữa giá và khối lượng.
• Chỉ số Hỗ trợ:Chỉ số MFI kết hợp khối lượng giao dịch, biến động giá và chỉ báo hướng để tính chỉ số Độ biến động thị trường. Chỉ số này đo lường mức độ hiệu quả mà các bên tham gia thị trường đang đẩy giá.

Các bước sau đây là để tính chỉ số dòng tiền dương tích (MFI):

• Xác định khối lượng tick cho khung thời gian hiện tại.
• Nhân khối lượng tick hiện tại của khung thời gian bởi biến động giá. Nếu giá tăng, kết quả là tốt; nếu giảm, kết quả là tiêu cực.
• Nhân kết quả với chỉ báo hướng. Nếu sự di chuyển giá tương ứng với khung thời gian trước đó, kết quả vẫn giữ nguyên. Nếu nó đi theo hướng khác, kết quả được tăng thêm -1.
• Con số kết quả là Chỉ số Dễ dàng Thị trường, phản ánh khả năng của các bên tham gia thị trường ảnh hưởng đến giá cả. MFI cao hơn cho thấy một thị trường hoạt động và hiệu quả, trong khi MFI thấp hơn cho thấy thiếu sự quan tâm hoặc hiệu suất kém.

Ví dụ, hãy tính chỉ số MFI cho một khoảng thời gian giao dịch cụ thể, bằng cách sử dụng dữ liệu sau:

• Số lượng giao dịch: 1,000 giao dịch
• Di chuyển giá: Giá đã tăng trong khoảng thời gian này
• Chỉ báo hướng: Di chuyển giá cả theo cùng hướng với giai đoạn trước đó

Để tính toán MFI:

Đầu tiên, xác định khối lượng tick cho giai đoạn hiện tại, là 1,000 giao dịch.

Nhân thể tích tick bằng độ chuyển động giá. Vì giá tăng, kết quả là dương: 1,000 x (+1) = 1,000.

Nhân kết quả với chỉ báo hướng. Vì sự di chuyển giá cả là theo hướng giống như giai đoạn trước, kết quả vẫn giữ nguyên: 1,000.

Giá trị cuối cùng thu được, 1,000, là Chỉ số Dễ dàng Thị trường cho giai đoạn giao dịch cụ thể này. Nó cho biết sự hiệu quả của các bên tham gia thị trường trong việc di chuyển giá trong thời gian này.

Chiến lược Chỉ số Tác động Thị trường

Nguồn: forextester.com

Tăng MFI với lượng giao dịch tăng

Khi MFI tăng cùng lượng giao dịch tăng, điều đó có nghĩa là có nhiều người tham gia hoạt động trên thị trường và gợi ý rằng xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội để tham gia giao dịch theo cùng hướng với xu hướng vì nó cho thấy áp lực mua vào hoặc bán ra mạnh mẽ.

MFI giảm khi Khối lượng tăng

Tình hình này cho thấy sự đấu tranh giữa các nhà giao dịch lạc quan và bi quan, với lượng giao dịch tăng lên. Điều này có thể dẫn đến một đợt tăng mạnh. Các nhà giao dịch nên theo dõi kỹ giá và tìm kiếm cơ hội để tham gia giao dịch theo hướng tăng mạnh vì nó cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường.

Tăng MFI với Khối Lượng Giảm

Khi MFI tăng lên trong khi khối lượng giao dịch giảm, điều này có thể biểu thị một pha di chuyển giá giả mạo hoặc yếu. Người giao dịch nên cẩn thận trong những trường hợp như vậy và xác nhận với các chỉ báo khác hoặc mẫu giá trước khi tham gia giao dịch. Điều này giúp tránh các tín hiệu giả mạo hoặc tiếng ồn trên thị trường.

Giảm MFI với Khối lượng Giảm

Khi cả MFI và khối lượng giao dịch đều giảm, điều này cho thấy thiếu sự tham gia tích cực vào thị trường. Các nhà giao dịch nên cẩn trọng và tránh tham gia giao dịch trong những giai đoạn này vì nó cho thấy sự không chắc chắn về hướng đi của thị trường.

Kết luận

Chỉ số FMI (chỉ số tạo lập thị trường) là một công cụ giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư hiểu được sức mạnh và hiệu quả của các động thái giá trị tài chính trên thị trường. FMI sử dụng các thành phần khác nhau như lượng giao dịch theo giờ, biến động giá và các chỉ báo hướng để định lượng sự ảnh hưởng của các nhà giao dịch trên thị trường đến giá cả, đồng thời cung cấp tín hiệu quý giá cho chiến lược giao dịch. Các nhà giao dịch có thể sử dụng FMI để nhận diện xu hướng, các đợt đột phá tiềm năng và sự thay đổi tâm lý thị trường, từ đó giúp họ đưa ra quyết định thông minh và cải thiện kết quả giao dịch.