StatArb
vip
Idade 1.3 Ano
Nível máximo 0
Ainda sem conteúdo
Sigma * sqrt(t)
Esta fórmula encontra-se em muitas áreas.
- A lei da raiz quadrada do impacto.
- Ajuste de variância temporal de Black-Scholes Merton (d1 vs d2)
- mercado entre tamanhos ou seja, spreads de escala com vol * sqrt(tempo de retenção esperado)
Na verdade, 3 implica 1.
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Feliz Natal!
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Muitos dos alphas que encontro mostram que, se substituir a volatilidade pelo volume na fórmula, o alpha parece o mesmo.
volume e volatilidade estão muito correlacionados.
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Acurado!
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Pessoal, por favor, sigam a minha segunda conta @systematicls e a minha terceira conta @QuantitativeArb
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Apresentamos uma ideia para reflexão: detetar um estado de breakouts torna os breakouts mais prováveis. Podemos ver recentemente muitos saltos neste gráfico de moedas de grande capitalização.
Para definir um regime basta usar o “número de breakouts passados numa janela móvel” e não um HMM, mantendo simples (e garantindo que temos controlo sobre como definimos o regime).
Lógica padrão de breakout, talvez alguma combinação da força da barra atual + bandas de Bollinger.
A partir daí, precisamos de detetar o regime. Não é bem breakout, é mais “barts”. Ou seja, disparamos para cima e depois de 5 ba
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Confia em mim, desta vez a estratégia CNN LSTM vai gerar lucro.
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Perguntas e respostas abertas de momento no chat do blog. 560 respostas até agora. Muitas perguntas já respondidas! Ótima leitura para quem procura aceder a conhecimento do setor gratuitamente :)
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Os meus princípios fundamentais para o desenvolvimento de alphas são:
1) Velocidade de iteração
2) Acessibilidade
O que é que isto significa?
O primeiro é bastante claro. Se testares 10 alphas por dia e toda a gente só testa 2 por dia, então vais ter resultados muito melhores do que os outros.
Como é que podes garantir isso?
Primeiro, esquece a recolha e o pré-processamento de dados manual. Se não tens scripts para fazer isto automaticamente, já estás destinado a não conseguir. Isto é o básico.
A seguir, arranja uma biblioteca de carregamento de dados. Não devias ter de reescrever aquele códig
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sacar o desmos quando tenho que estimar uma função utilidade
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Elon vai esconder isto porque mencionei a palavra s. Post muito alto em sinal
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Honestamente, neste momento, prefiro ver anúncios na Wikipedia do que ter metade da minha tela a pedir dinheiro.
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é muito doloroso solicitar ao chatgpt para fazer gráficos markout. ele não tem ideia do que são.
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Boa prática ter barras tqdm em coisas, com um bom suavização.
Deixa você saber com antecedência quanto tempo algo deve levar e planejar em torno disso.
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Desde que li este livro quando era criança, soube que estava destinado a executar estratégias transversais que colhem retornos superiores ao mercado.
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Às vezes, quando você vê um candle fechar em 1 min onde é muito anti tendência ou geralmente um candle de alto sinal, você verá uma grande oscilação no preço logo após o fechamento, basicamente à medida que os bots de frequência de negociação de 1 min fazem suas operações. O efeito sazonal dos candles é bem conhecido, mas eu acho que há algum comportamento condicional aqui… um alimento para reflexão sobre a lógica de citação, talvez.
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foda-se t+3h a t+6h. pior horizonte de previsão de sempre
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