Технічні індикатори для акцій та Forex: від основ до практичного застосування

Чому технічний індикатор є ключовим фактором

Щодня багато трейдерів входять на ринок, але не мають чіткої стратегії для визначення моменту купівлі або продажу або управління ризиками. Відмінність між досвідченим і новачком полягає у здатності читати сигнали з технічних індикаторів цінних паперів.

Якщо ви добре розумієте, як використовувати індикатори, ви можете:

• Точно визначати тренд ринку
• Виявляти важливі рівні цін (підтримки, опору)
• Знаходити оптимальні точки входу та виходу
• Ефективніше керувати ризиками

Технічний індикатор — це система інструментів, розроблена статистиками та трейдерами протягом десятиліть, і сьогодні автоматично обчислюється на всіх торгових платформах. Вони допомагають вам постійно оновлювати інформацію про стан ринку.

Відділ систем 4 основних груп технічних індикаторів цінних паперів

На ринку технічні індикатори цінних паперів поділяються на 4 основні типи, кожен з яких має своє призначення:

1. Група трендових індикаторів (Trend Indicators)

Ця група допомагає визначити напрямок цін та силу тренду.

Moving Average (MA) – Скользяча середня: Це найпростіший інструмент для визначення довгострокового тренду. MA не прогнозує точну ціну в майбутньому, а показує, чи продовжиться поточний тренд або відбудеться його зміна. MA обчислюється з ціни закриття за певний період (наприклад: 20 днів, 50 днів, 200 днів).

ADX (Directional Average) – Індекс середньої напрямленості: Цей індикатор допомагає визначити, чи знаходиться ринок у сильному тренді, і наскільки він сильний. Особливість полягає в тому, що ADX вимірює лише силу тренду, не враховуючи його напрямок (вгору або вниз), тому він може зростати навіть при зниженні цін. ADX допомагає прийняти рішення, чи варто входити на ринок зараз.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Конвергенція/дивергенція скользячих середніх: MACD побудований на двох MA з різними періодами, що дозволяє спостерігати за змінами динаміки, напрямку та часу руху цін. Коли MACD перетинає сигнальну лінію, це сигнал про зміну напрямку та сили тренду.

Ichimoku Kinko Hyo – Хмара Ішимоку: Це найскладніший, але й найповніший індикатор, побудований з 5 окремих ліній. Ichimoku не лише визначає тренд, а й показує рівні підтримки/опору, сигнали купівлі/продажу та швидкість руху тренду. Багато професійних трейдерів використовують Ichimoku як єдиний індикатор для певних стратегій.

Parabolic SAR – Індикатор зупинки та розвороту: SAR створений для попередження про можливу зміну тренду. Він формує автоматичні точки виходу з позиції, допомагаючи визначити рівень встановлення стоп-лосу (stop loss).

2. Група індикаторів імпульсу (Momentum Indicators)

Ця група допомагає визначити силу або слабкість поточного руху цін.

RSI (Relative Strength Index) – Індекс відносної сили: RSI відображається у вигляді числа від 0 до 100, допомагає визначити, чи є актив перепроданим (oversold) або перекупленим (overbought) порівняно з недавньою історією. RSI понад 70 свідчить про перепроданість, нижче 30 — про перепроданість. RSI зазвичай використовують у поєднанні з іншими індикаторами для підтвердження сигналів.

Stochastic Oscillator (SO) – Стохастик: SO порівнює ціну закриття з діапазоном цін за певний період, допомагає виявити активи, що перепродані або перекуплені. Подібно RSI, SO коливається від 0 до 100, при цьому SO > 80 — перепроданий актив, SO < 20 — перепроданий. SO особливо корисний для виявлення дивергентних сигналів та розворотів цін.

Williams %R – Індекс діапазону Вільямса: Цей індикатор схожий на Стохастик, але має інший алгоритм розвороту. Допомагає визначити рівні перепроданості/перекупленості і є додатковим інструментом до SO.

3. Група індикаторів волатильності (Volatility Indicators)

Ці індикатори вимірюють рівень коливань ринку, допомагаючи коригувати розмір позиції та рівень стоп-лосу.

ATR (Average True Range) – Середній істинний діапазон: ATR вимірює абсолютну волатильність ринку, обчислюючи середню відстань, яку ціна проходить за період. Високий ATR — сильна волатильність, низький — ринок у стані консолідації. Можна використовувати ATR для визначення точок входу та рівнів стоп-лосу.

Bollinger Bands (BB) – Політики Боллінджера: Діапазон Боллінджера складається з 3 ліній: середньої (SMA), верхньої та нижньої. Коли ціна торкається верхньої лінії, це зазвичай сигнал про перепроданість, при дотику до нижньої — про перепроданість. Dіапазон Боллінджера чудово поєднується з MACD та RSI.

Standard Deviation (SD) – Стандартне відхилення: SD вимірює відхилення цін від скользячої середньої. Зростання SD сигналізує про можливе завершення поточного тренду і перехід до фази консолідації. Корисний для пошуку оптимальних точок входу.

4. Група індикаторів обсягу (Volume Indicators)

Ці індикатори допомагають підтвердити силу руху цін, аналізуючи обсяг торгів.

MFI (Money Flow Index) – Індекс грошового потоку: MFI поєднує ціну та обсяг для визначення тиску покупців/продавців. Коливається від 0 до 100, при цьому MFI > 80 — перепроданий актив, MFI < 20 — перепроданий. Часто використовується разом з Волновим аналізом Еліотта та рівнями Фібоначчі для підтвердження великих трендів.

A/D (Accumulation/Distribution) – Лінія накопичення/розподілу: A/D визначає, чи накопичують актив інвестори (купують) або розподіляють (продають). Якщо ціна зростає, але A/D знижується, це попереджає, що обсяг покупок недостатній для підтримки зростання, і можлива зміна тренду.

OBV (On-Balance Volume) – Об’єм з урахуванням балансу: OBV допомагає визначити тиск покупців і продавців, слідкуючи за обсягами. Зростання OBV свідчить про активний інтерес покупців. Це чудовий інструмент для підтвердження сигналів інших індикаторів.

Порівняльна таблиця та класифікація технічних індикаторів цінних паперів

*Політики Боллінджера та Хмара Ішимоку вважаються універсальними індикаторами, які можна використовувати самостійно або у поєднанні з іншими групами.

Важливий принцип: не слід використовувати багато індикаторів з однієї групи. Краще поєднувати індикатори з різних груп для доповнення один одного. Індикатор обсягу завжди слід використовувати разом з іншими для підтвердження сили тренду.

Стратегія купівлі з використанням 4 індикаторів

Знати, як працює кожен індикатор — це одне, але вміти їх поєднувати для створення ефективної торгової системи — зовсім інше. Нижче наведена конкретна стратегія з використанням 4 індикаторів: RSI, Ішимоку, Політики Боллінджера та OBV.

Крок 1: Ціна повинна прорвати та закритися вище середньої лінії Політик Боллінджера

Перший і найважливіший критерій — підтвердити, що ціна успішно прорвала середню лінію Політик Боллінджера. Це сигнал про перехід імпульсу від продавців до покупців. Лише при виконанні цієї умови можна переходити до наступних кроків.

Крок 2: Очікувати, що RSI підніметься вище 50 (якщо ще не досягло)

Після того, як ціна закрилася вище середньої Політик Боллінджера, потрібно стежити за RSI. Якщо RSI ще нижче 50, це означає, що імпульс ще не наздогнав ціновий тренд, але скоро відбудеться прорив (breakout). RSI понад 50 — ознака позитивного імпульсу.

Зверніть увагу: RSI не завжди перетинає 50 одночасно з проривом ціни через середню Політик Боллінджера. Іноді потрібно почекати кілька свічок, щоб імпульс став достатньо сильним.

Крок 3: Підтвердити силу покупки за допомогою обсягу (OBV зростає)

Перед відкриттям позиції потрібно переконатися, що обсяг торгів зростає, що підтверджується індикатором OBV. Зростання OBV свідчить про реальний попит, а не фальшивий сигнал.

Після підтвердження всіх трьох умов можна сміливо відкривати позицію на купівлю. Не забудьте найважливішого кроку: встановити рівень стоп-лосу для захисту капіталу.

Крок 4: Встановити стоп-лос нижче нижньої лінії Політик Боллінджера

Найкращий рівень стоп-лосу — безпосередньо під нижньою лінією Політик Боллінджера. Якщо поставити стоп дуже близько, можна раптово зазнати збитків через дрібні корекції. Якщо поставити занадто далеко — ризикуєте великими втратами при неправильному прогнозі.

Крок 5: Вихід з позиції при появі сигналу розвороту

Щоб ефективно зафіксувати прибуток, потрібно слідкувати за одним індикатором, що дає сигнал до виходу, а не всі разом. Очікувати сигнал від усіх індикаторів — означає пропустити хороші можливості. Найкращий сигнал — прорив ціною нижньої лінії Політик Боллінджера, що свідчить про можливий розворот. Це ідеальний момент для закриття позиції з прибутком.

Висновок: Технічний індикатор — основа ефективної торгівлі

Технічні індикатори цінних паперів — незамінний елемент у вашому інвестиційному шляху. Коли ви добре розумієте, як використовувати кожен тип індикатора і як їх поєднувати, ви отримуєте явну перевагу на ринку.

Однак пам’ятайте, що жоден індикатор не є ідеальним. Вони можуть давати хибні сигнали, особливо під час фази консолідації. Саме тому поєднання індикаторів з різних груп так важливе — воно допомагає відфільтрувати хибні сигнали і діяти лише при підтвердженні з кількох джерел.

Практикуйте, будьте наполегливими і завжди пам’ятайте: ринок винагороджує тих, хто вміє його читати.