Gate News bot Nachricht, Gate Kursanzeige, ETH fällt unter 2850 USDT, aktueller Preis 2848 USDT.
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Slippage: Der unterschätzte Gewinnkiller im Trading
Autor: CryptoPunk
Viele Kryptowährungshändler erleben denselben Unterschied: In Backtests sieht es nach stabilem Gewinn aus, doch in der Realität schrumpft die Rendite schnell, oder verwandelt sich sogar von Gewinn in Verlust. Das Problem liegt oft nicht darin, dass die Richtung falsch war, sondern dass die Handelskosten unterschätzt wurden – insbesondere der Slippage.
Im Kryptowährungsmarkt, wo Bullen- und Bärenphasen schneller wechseln, die Volatilität intensiver ist und das Orderbuch fragmentierter ist, ist Slippage kein unbedeutendes Dezimalkomma, sondern ein kritischer Schwellenwert darüber, ob eine Strategie überleben kann. Eine Abweichung von 2 bps oder 3 bps reicht in hochfrequenten Strategien aus, um alle Papier-Alphas aufzuzehren.
Dieser Artikel basiert auf Langzeit-Backtests von BTC/USDT und ETH/USDT und versucht, eine sehr praktische Frage zu beantworten: In welchem Ausmaß zehrt Slippage die Strategierenditen auf, und welche Strategien sind am anfälligsten dafür, am Slippage zugrunde zu gehen?
1. Einleitung: Warum Slippage
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