ボラティリティの高い市場における高利回りツールで、OKXの契約マーチンゲール戦略を3次元で分析

尾根の側面に峰として水平に見え、距離の高さが異なる。 - 宋蘇石「嘆きの森の壁の称号」

興味深いことに、金融市場は量子力学に似ています。

市場の上昇と下降なのか、電子の動きなのか、正確な軌跡や安定した状態はありませんが、確率に基づいて記述されます。 この論理から、基本的な市場観と方法論を導き出すことができます。

第一に、市場は予測不可能です。 2つ目は、利益は市場の変動、つまり下降、横ばい、上向きのパターンの切り替えから生まれ、取引の原則は安く買って高く売り続けることです。 第三に、勝率100%を長期間維持する「取引の聖杯」は全く存在せず、客観的法則に反するが、取引戦略、リスク管理、データ分析、プロジェクトリサーチなどの多面的な分析により、取引の勝率を向上させることができる。 これらの基本的な理解は、ユーザーが市場を理解するために必要です。

しかし、「トレード・マスト・ウィン」「市場の聖杯」「勝率100%」として知られるマーチンゲール戦略の登場は、市場を支配するこれらの客観的な法則を破ったように思われます。 体系的な逆張り投資戦略として、マーチンゲール戦略は長い間二極化しており、金融商品のリターンとリスクの両面を鮮やかに反映しており、金融外国為替取引で最も人気があり、物議を醸しています。

本稿では、現行のOKXコントラクト・マーチンゲール戦略製品を例にとり、基礎となるロジックと特性の分析、適用シナリオ、同型製品の差別化、ティーチングとパラメータ説明による戦略の深い分析に焦点を当て、実際のマーチンゲール戦略の理解と使用方法の習得を目指します。

基礎となるロジックと特性の分析

確率と統計の観点から、各サイコロの出目は独立したイベントであり、最初の99個のサイコロの出目は100番目のサイコロに影響を与えない、つまり、各サイコロが大小開く確率は常に50%であり、各トランザクションの独立性を反映しています。 しかし、多くの人は、注文が開くにつれて勝率も上がると考えていますが、それは間違いです。

マーチンゲール法は、18世紀にフランスの小さな町のギャンブルで最初に始まり、サイコロの最初のロールから始まり、お金を失った場合、賭け金を2倍にします、各取引の勝ち負けの確率は50%であるため、ギャンブルを続ける限り、常にすべての損失を取り戻し、最初の元本と同じ金額を獲得する時間があります。 例えば、最初のベットが$1で、4回目のベットが成功した場合、前の3回のトレードの損失が補填され、利益は$1になります。

そのため、マーチンゲールロジックは「100%勝率」として知られており、プレーヤーが無制限のバンクロール、無制限の賭けを持っている限り、その間に何度負けても、最終的には利益で取り戻すことができます。 しかし、資金が無制限で、資金が無制限でなく、何回もベットすると、バンクロールをすべて失うことになります。

カジノのマーチンゲール論理は理想的すぎますが、このマルチプルレイズの論理は金融業界の参加者に深くインスピレーションを与え、平均ポジションコストによって取引に勝つ確率を高めることを目的としたマーチンゲール戦略ドルコスト平均法(DCA)を生み出しました。 簡単に言うと、双方向の相場では、ユーザーはポジションを建てて市場に参入し、逆張り相場に遭遇した場合、相場が反発して利益目標に到達するまでポジションの保有コストを増やし続けます。 その本質は、ユーザーが安く買って高く売る確率を高めることです。

ユーザーの多様なニーズを満たすために、OKXは従来のマーチンゲール戦略を継承して最適化し、現在、マーチンゲール戦略のスポットと契約の両方の2つのバージョンを開始し、トレンドに逆らってポジションを増やす、つまり、ポジションを継続的に増やすことで全体的な原価価格を圧縮し、市場が逆転すると、すべての注文をクローズして利益を達成する体系的な投資戦略をユーザーに提供します。 スポット・マーチンゲール戦略と比較して、OKX契約マーチンゲール戦略は、投資家に双方向取引とレバレッジのオプションを提供し、資本利用率を向上させ、より柔軟です。

OKXマーチンゲール戦略では、ユーザーは市場の発展を判断して予測する必要はなく、エントリー時間を選択する必要はなく、ファンダメンタルズなどを勉強する必要もなく、パラメータ設定を通じてポジションを管理するだけで済み、比較的シンプルで簡単です。 さらに、取引の勝率は非常に高く、上昇はキャッシュアウトすることができ、あらかじめ設定された範囲内で下落することで、ポジションの保有コストを削減し、リバウンド後に利益を得てポジションを決済することができます。 目まぐるしく変化する市場で1回限りの投資を行うことで、以前よりも「安く買って高く売る」を実現しやすくなり、予測ミスによる損失を減らすことができます。

ただし、マーチンゲール戦略には明らかな欠点もあり、上昇が利益を上げてキャッシュアウトされると、ポジションの一部が活用されず、資本利用率が低くなり、市場が一方的に下落して収益性の高いポジションにリバウンドしない場合、対応する損失のリスクが生じます。

同種品と適用可能なシナリオが異なる

上記の特性に基づいて、マーチンゲール戦略の適用可能なシナリオであるボラティリティの高い市場またはスイングボトムを取得することは非常に簡単です。

OKXスポットマーチンゲールは、バッチでポジションを構築し、コストを削減することを特徴としており、この戦略は、ある程度の変動損失がある場合でも、中長期のボラティリティの高い市場に非常に適していますが、リバウンド市場の後、利益は閉じられます。 ただし、市場の一方的な下落は、相応の損失リスクをもたらすことに注意する必要があります。

OKX契約マーチンゲールは、スポットマーチンゲール戦略よりも柔軟性が高く、一括でポジションを構築し、コストを削減することに基づいて双方向取引とレバレッジ選択に使用でき、投資家の資金利用率の向上を支援し、一方的な市場を除く大多数の市場、特に中長期のボラティリティの高い市場にも適用できます。

たとえば、ユーザーが価格Aで原資産を購入したが、原資産がトレンドに逆らい始めた場合、OKXマーチンゲール戦略を通じて、ユーザーは原資産をバッチで購入できるため、保有コストがBに減少し、原資産が価格Dに跳ね返ると、システムは原資産を一度に売却して利益を実現します。 DはAよりも小さいですが、ユーザーはコストが低いため、この帯域から利益を得ることができます。

図

グリッド取引と比較して、マーチンゲール戦略は市場の動向を予測する必要がなく、比較的早くコストに戻ることができますが、清算のリスクがあります。 グリッド戦略は、市場リスクを効果的に制御し、安定したリターンを得ることができますが、市場を頻繁に監視する必要があり、極端な市況に対処することはできません。

OKXコントラクトマーチンゲール法チュートリアルとパラメータ解説

OKX先物マーチンゲール戦略は、現在の業界戦略取引市場で最も用途が広くプレイ可能な戦略の1つです。 豊富なサイクルトリガー条件、柔軟なリスク管理ツールなどにより、ユーザーは最大ポジション増加数、ポジション増加スプレッド、金額倍率などの高度なパラメーターをカスタマイズでき、すぐにトリガーするか、RSIテクニカル指標などを選択することもできるため、ゲインシナリオを把握しやすくなります。

したがって、OKX契約のマーチンゲール戦略パラメータを科学的に設定し、高リターンと低リスクのバランスをとる方法は、すべてのユーザーが焦点を当てる必要があることです。 同じツールをさまざまなユーザーが使用して、さまざまな結果を生成できます。

例えば、間隔が短すぎると、手に持った弾丸がすぐに切れてしまい、収入が狭くなりやすくなります。 レンジが大きすぎると、手持ちの資金を有効に使えなくなりやすく、利益が限られてしまいます。 また、マーチンゲール戦略は一種のポジション増加ロジックに属しており、一方的な非コールバック市場に遭遇すると、清算のリスクに直面するため、ストップロス目標などのリスク管理パラメータを手動で設定する必要があります。 ただし、市場指標とテクニカル指標を組み合わせて戦略エントリーのタイミングを決定し、契約マーチンゲールと倉庫注文が低レベルでチップを吸収し続けて全体的な保有コストを削減すれば、リターンを可能な限り最大化できます。

OKXコントラクトマーチンゲール戦略の最初の理解を完了した後、それを体験することができます。 まず、ユーザーはOKXアプリまたは公式Webサイトから取引する「ストラテジー」製品を選択し、「平均コスト」モジュールで「契約マーチンゲール」を選択し、契約マーチンゲールを開始する通貨と方向を選択できます。 現在、OKXはマーチンゲールを開くためにすべてのUマージン永久契約をサポートしています。

OKXコントラクトマーチンゲール戦略には、手動作成とスマート作成の2つの異なる作成モードがあります。 手動作成は取引経験のある投資家に適しており、スマート作成モードは通常のユーザーに推奨されます。 インテリジェント作成モードは、ユーザーのリスク設定に応じて、システムが推奨するパラメータを選択して、投資額と購入リズムを設定します。 システムが推奨するパラメータは、過去の市場と資産の変動に基づいてOKXのバックエンドアルゴリズムの助けを借りて計算されます。 さらに、インテリジェント作成モードは、保守的、バランスの取れた、積極的な3つのレベルに従って、ユーザーの資産ステータスと許容度に応じて、ユーザーにさまざまなリスクレベルのパラメーターを推奨します。

次に、OKXコントラクトマーチンゲール戦略マニュアル作成パターンの主なパラメータを、最も人気のある言語で簡単に紹介します。 コントラクトマーチンゲール戦略の本質は、平均コスト、ポジションを何倍増やすか、毎回いくら追加するか、利益を得るなどを減らすことにあるため、これらは次のパラメータを介して行われます。

トリガーパラメータには、ポジションをどれだけ増やすかと、1つのテイクプロフィットの目標の2つの設定があります。 その中で、「ポジションをどれだけ下げて増やすか」という重要なパラメータは、各追加ポジションの間隔、つまりポジションを追加するコストに関連しています。 例えば、間隔が長くても相場の変動が小さいと、一部のポジションしかうまく乗れず、資金の稼働率が下がってしまいます。 さらに、業界の他の同様の製品と比較して、OKXコントラクトマーチンゲール戦略には2つの独自のハイライトがあり、1つは、ユーザーが利益を確保するためにいつでも手動で利益確定トリガー価格を変更できることです。 もう一つは、ユーザーがいつでもどこでも手動でポジションを増やして利益を増やすことをサポートすることです。

レバレッジ、初期注文証拠金、追加注文の証拠金、追加ポジションの最大数など、レバレッジと投資額を設定します。 レバレッジは、最初の注文証拠金が最初のポジションであり、追加ポジション証拠金は毎回追加されるポジション数であり、最大ポジション数は追加されたポジションの数です。

上記の2つのパラメータを使用して、追加のポジションの位置と量を設定できます。 さらに、詳細設定を通じて、開始条件、ポジション増加設定、停止条件、ストップロス条件などの多くのパラメーターを設定して、さらに洗練された操作を完了することもできます。

開始条件は単純で、ストラテジーの実行が始まると、すぐにトリガーするか、価格、RSIテクニカルインジケーター、またはWebhook(TradingViewシグナルなど)を選択できます。

追加位置量の倍数は、前回と比較した次の追加位置量の倍数を指し、追加位置差倍数とは、前回と比較した次の追加位置距離の倍数、すなわち、上述した追加位置の位置と量とが設定される。

停止条件とは、ストラテジーが停止するタイミングを指し、ポリシーが設定されていない場合は、いつまでも継続します。 たとえば、ユーザーは現在の期間の終わりに戦略を停止するか、トリガー価格を設定して終了するかを選択できます。

ストップロス条件は比較的単純で、損失が予想を超えた場合、ユーザーは市場価格または指値を通じていつでも損失を止めることができます。

設定が正しいことを確認したら、[ポリシーの作成]をクリックします。 もちろん、OKXのビルトインストラテジーを選択して、ストラテジースクエアでマーチンゲールをコピーすることもできます。 ただし、OKXコントラクトマーチンゲールの作成後に投資された資金は、取引口座から分離され、コントラクトマーチンゲール戦略で独立して使用されることは注目に値します。 したがって、ユーザーは、資金が送金された後の取引口座の全体的なポジションのリスクに注意を払う必要があります。 また、相場の変動は大きく、一方的に逆方向に価格が動き続けると、その時点で保有しているポジションが浮動損失を被り、強制清算のリスクさえあります。 したがって、戦略を作成する際には、時間内に損失を止めるために、市場判断のための合理的な位置にストップロス価格を設定することをお勧めします。

まとめ

暗号資産取引所とWeb3テクノロジーのリーディングカンパニーとして、成長する世界の暗号ユーザーの多様なニーズを満たすために、OKXはコントラクトマーチンゲールを含む14の高度な戦略を立ち上げ、より高度で差別化された投資戦略とツールの革新とアップグレードを続け、ユーザーのニーズをできるだけ早く受け入れて満たし、将来の金融商品を構築するための努力を惜しみません。

しかし、取引の世界には100%成功する戦略はなく、戦略取引は市場の状況、実行の遅延、技術的な問題、およびその他の要因によって影響を受ける可能性があります。 ストラテジー取引を成功させるには、多くの場合、市場を深く理解し、強力な技術基盤と効果的なリスク管理が必要です。 マーチンゲール戦略の高い成功率は、特徴的なシナリオや正確な判断など、多くの条件に左右されます。 取引商品を使用する前に、それをよく理解する必要があります。

暗号市場のボラティリティは機会とリスクの両方をもたらすため、投資家はこれらの機会を追求する際に注意し、投資戦略の収益性とリスク許容度のバランスが取れていることを確認する必要があります。 混沌とした取引環境では、ノイズを遮断し、ツールを賢く見つけて使用し、常に市場に畏敬の念を抱くことを学ぶ必要があります。 宋蘇石が「西林の壁」で述べたように、尾根の側面の峰として水平に見られ、遠くと近くで高さが異なります。