Bagaimana cara saya memahami MACD: Panduan trading yang akurat

MACD adalah apa dan bagaimana manfaatnya untuk trading

MACD (Moving Average Convergence Divergence) adalah alat teknis yang sangat populer di kalangan investor, diciptakan oleh Gerald Appel pada akhir tahun 1970an. Ini adalah indikator tipe Trend-following yang dapat menunjukkan baik tren harga (Trend) maupun kekuatan momentum (Momentum) secara bersamaan.

Inti dari MACD adalah membandingkan dua garis rata-rata bergerak Eksponensial (EMA), menggunakan EMA(12) untuk mewakili perubahan jangka pendek dan EMA(26) untuk jangka panjang. Selisih antara keduanya membantu kita melihat apakah tren harga sedang konvergen (Convergence) atau divergen (Divergence), inilah asal nama MACD.

Struktur MACD terdiri dari tiga bagian utama

1. Garis MACD (MACD Line)

Garis MACD diperoleh dengan mengurangi EMA(26) dari EMA(12)

Rumus: MACD = EMA(12) – EMA(26)

Garis ini membantu kita membaca tren sebagai berikut:

• Ketika MACD > 0 (di atas garis nol) menunjukkan bahwa rata-rata jangka pendek lebih tinggi dari jangka panjang, yang mengindikasikan tren naik
• Ketika MACD < 0 (di bawah garis nol) menunjukkan bahwa rata-rata jangka pendek lebih rendah dari jangka panjang, yang mengindikasikan tren turun

Selain itu, kemiringan garis MACD juga dapat memberitahu kita tentang kekuatan tren. Jika garis meningkat atau menurun dengan cepat, itu menunjukkan momentum yang kuat, dan sebaliknya jika kemiringan mulai melemah, itu menunjukkan tren sedang melemah.

2. Garis Signal Line

Signal Line = EMA(9) dari MACD

Signal Line dihitung dengan mengambil rata-rata bergerak eksponensial dengan 9 periode dari garis MACD. Garis ini membantu kita melihat perubahan MACD lebih cepat.

Membaca sinyal dari perbandingan MACD dengan Signal Line:

• MACD > 0 dan Signal Line > MACD = Bullish MACD (mengkonfirmasi tren naik)
• MACD < 0 dan Signal Line < MACD = Bearish MACD (mengkonfirmasi tren turun)

Nilai 9 ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan trader. Beberapa orang mungkin menggunakan EMA(5) atau EMA(7) sebagai gantinya untuk mendapatkan sinyal yang lebih cepat.

3. MACD Histogram

MACD Histogram = MACD – Signal Line

Histogram adalah selisih antara MACD dan Signal Line yang diplot sebagai grafik batang untuk menunjukkan perubahan dengan lebih jelas.

Membaca nilai Histogram:

• Ketika Histogram > 0 (positif) = MACD berada di atas Signal Line menunjukkan tren naik yang kuat
• Ketika Histogram < 0 (negatif) = MACD berada di bawah Signal Line menunjukkan tren turun yang kuat
• Ketika Histogram = 0 = Titik kritis (Critical Point) di mana MACD = Signal Line dan perubahan tren sedang terjadi. Jika Histogram mulai negatif, itu adalah sinyal jual, dan jika mulai positif, itu adalah sinyal beli.

Mengapa menggunakan EMA bukan SMA di MACD

Ada beberapa jenis Moving Average, termasuk SMA (Simple Moving Average) yang memberikan bobot sama untuk semua data, dan EMA (Exponential Moving Average) yang memberikan bobot lebih besar pada data harga terbaru.

Alasan MACD menggunakan EMA:

• Merespons perubahan harga lebih cepat daripada SMA sehingga dapat mengirimkan sinyal lebih cepat
• Cocok untuk data deret waktu seperti harga saham atau crypto yang terus berubah
• Mengurangi jeda sinyal dalam menunjukkan perubahan tren

Contoh perhitungan MACD dari data USDCHF

Hitung EMA(12) dan EMA(26) dari rumus:

• EMA(12) = (P × k) + (EMA(n-1) × (1 - k))
• EMA(26) = (P × k) + (EMA(n-1) × (1 - k))

Dimana k = 2/(n+1)

Signal Line dihitung dari:

• EMA(9) = (MACD × k) + (EMA(n-1) × (1 - k))

Histogram = MACD – Signal Line

Ini adalah tabel data contoh dari tanggal 22 Mei hingga 21 Juli 2023:

Dari data ini, ketika diplot pada grafik, Anda akan melihat perubahan EMA(12) dan EMA(26) yang secara bertahap menjadi lebih mirip, dan nilai MACD yang mulai menjadi negatif lebih sedikit, yang merupakan sinyal bahwa tren turun sedang melemah dan mungkin akan berbalik menjadi tren naik dalam waktu dekat.

MACD dapat memberitahu kami apa saja

1. Mengidentifikasi tren harga (Trend)

Prinsip dasar: Jika harga sedang naik, rata-rata jangka pendek akan lebih tinggi dari jangka panjang

• Tren naik = MACD > 0 (EMA 12 hari > EMA 26 hari)
• Tren turun = MACD < 0 (EMA 12 hari < EMA 26 hari)
• Titik kritis = MACD = 0 (kedua garis berpotongan) yang menunjukkan perubahan tren sedang terjadi

2. Mengukur kekuatan tren (Momentum)

Kecepatan garis MACD menunjukkan seberapa kuat tren tersebut:

• Tren naik kuat = MACD positif dan terus meningkat berada di atas garis nol
• Tren turun kuat = MACD negatif dan terus menurun berada di bawah garis nol
• Tren naik lemah = MACD positif tetapi kemiringan mulai berkurang, terus menurun
• Tren turun lemah = MACD negatif tetapi kemiringan mulai berkurang, nilai negatif semakin sedikit

3. Divergensi dan pembalikan tren (MACD Divergence)

Divergensi terjadi ketika harga dan MACD tidak konsisten, yang merupakan sinyal peringatan bahwa tren mungkin berubah:

• MACD Bearish Divergence = Harga membuat titik tertinggi baru tetapi MACD tidak mengikuti dan menjadi lebih negatif. Sinyal tren turun sedang masuk
• MACD Bullish Divergence = Harga membuat titik terendah baru tetapi MACD tidak mengikuti dan menjadi lebih sedikit positif. Sinyal tren naik sedang masuk

Cara trading dengan MACD

Metode 1: Zero-Cross (Memotong garis nol)

Cara paling sederhana adalah melihat kapan MACD memotong garis Central Line:

Sinyal Beli:

• MACD memotong garis Central Line ke atas dari bawah, berubah dari negatif ke positif menunjukkan tren berubah menjadi naik

Sinyal Jual:

• MACD memotong garis Central Line ke bawah dari atas, berubah dari positif ke negatif menunjukkan tren berubah menjadi turun

Kelemahan: Sinyal mungkin terlambat karena merupakan konfirmasi setelah tren sudah terjadi

Metode 2: MACD Crossover (Memotong Signal Line)

Cara yang lebih cepat adalah melihat perpotongan antara MACD dan Signal Line:

Sinyal Beli:

• MACD memotong Signal Line ke atas, bahkan jika MACD masih negatif, menunjukkan tren turun sedang melemah dan akan berbalik menjadi naik

Sinyal Jual:

• MACD memotong Signal Line ke bawah, bahkan jika MACD masih positif, menunjukkan tren naik sedang melemah dan akan berbalik menjadi turun

Keuntungan: Sinyal lebih cepat dari Zero-Cross karena membaca perubahan dalam kedua garis, tetapi mungkin menghasilkan lebih banyak sinyal palsu dalam jangka pendek

Metode 3: MACD Divergence

Digunakan untuk menangkap sinyal pembalikan tren yang tersembunyi:

Sinyal Beli (Bullish Divergence):

• Harga membuat terendah baru tetapi MACD tidak mengikuti tetapi menjadi lebih positif menunjukkan momentum penurunan telah melemah
• Perpotongan MACD di Central Line ke atas = Sinyal beli

Sinyal Jual (Bearish Divergence):

• Harga membuat tertinggi baru tetapi MACD tidak meningkat mengikuti tetapi menjadi lebih negatif menunjukkan momentum kenaikan telah melemah
• Perpotongan MACD di Central Line ke bawah = Sinyal jual

Keuntungan: Sinyal sangat akurat karena menunjukkan perubahan sebelum harga, tetapi mungkin memakan waktu karena sinyal bergantung pada divergensi

Menggabungkan MACD dengan alat lain untuk meningkatkan akurasi

MACD + RSI

Manfaat: RSI dapat menunjukkan harga Overbought/Oversold dengan cepat, sedangkan MACD mengkonfirmasi tren

Sinyal Beli:

• RSI memasuki zona Oversold (di bawah 30) saat MACD di bawah Central Line
• MACD memotong Central Line ke atas = Sinyal beli yang kuat

Sinyal Jual:

• RSI memasuki zona Overbought (di atas 70) saat MACD di atas Central Line
• MACD memotong Central Line ke bawah = Sinyal jual yang kuat

MACD + Bollinger Band

Manfaat: Bollinger Band membantu mengidentifikasi titik breakout, sedangkan MACD mengkonfirmasi

Sinyal Beli:

• Bollinger Band menyempit (volatilitas menurun) saat MACD di bawah Central Line
• Harga breakout dari tepi atas pita + MACD memotong Central Line ke atas = Sinyal beli

Sinyal Jual:

• Bollinger Band menyempit saat MACD di atas Central Line
• Harga breakout dari tepi bawah pita ke bawah + MACD memotong Central Line ke bawah = Sinyal jual

MACD + Williams %Range

Manfaat: Williams %Range membantu mengidentifikasi Overbought/Oversold dengan jelas, sedangkan MACD mengkonfirmasi perubahan tren

Sinyal Beli:

• Williams %Range di bawah -80% (Oversold) dan memantul ke atas
• MACD memotong Central Line ke atas = Sinyal beli

Sinyal Jual:

• Williams %Range di atas -20% (Overbought) dan memantul ke bawah
• MACD memotong Central Line ke bawah = Sinyal jual

MACD + Price Pattern (Pola harga)

Manfaat: Pola harga membantu melihat struktur konsolidasi, sedangkan MACD mengkonfirmasi breakout

Sinyal Beli:

• Harga sedang membentuk pola seperti Triangle atau Double Bottom saat MACD di bawah Central Line
• Harga breakout dari pola ke atas + MACD memotong Central Line ke atas = Sinyal beli yang kuat

Sinyal Jual:

• Harga sedang membentuk pola seperti Triangle atau Double Top saat MACD di atas Central Line
• Harga breakout dari pola ke bawah + MACD memotong Central Line ke bawah = Sinyal jual yang kuat

Keterbatasan MACD yang perlu dipahami

MACD adalah Lagging Indicator yang selalu mengirimkan sinyal lebih lambat dari harga. Ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Sinyal lambat: Menggunakan Zero-Cross adalah pengiriman sinyal yang paling lambat karena merupakan konfirmasi setelah tren sudah terjadi
2. Sinyal palsu dalam jangka pendek: Perpotongan MACD dengan Signal Line dapat bolak-balik beberapa kali, menghasilkan sinyal palsu
3. Divergence memakan waktu: Sinyal divergence mungkin memakan waktu lama, menyebabkan trader melewatkan peluang masuk dan keluar
4. Hanya bekerja baik dalam trending MACD tidak bekerja baik di pasar sideways atau range-bound

Oleh karena itu, jangan gunakan MACD saja gabungkan dengan alat dan indikator lain seperti Support/Resistance, Trendline, Moving Average atau RSI untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko sinyal palsu

Menyetel MACD dan trading sebenarnya

Langkah-langkah untuk memasang MACD pada platform trading:

1. Pilih “Add Indicator” dari menu
2. Cari “MACD” dan tambahkan ke grafik
3. Klik “Settings” untuk menyesuaikan nilai:
   • FastLength = 12 (nilai EMA pendek)
   • SlowLength = 26 (nilai EMA panjang)
   • SignalLength = 9 (nilai Signal Line)

Nilai-nilai ini adalah standar yang digunakan secara luas, tetapi dapat disesuaikan sesuai gaya trading Anda, seperti FastLength = 10, SlowLength = 24 untuk trading yang lebih cepat

Untuk pemula: Coba gunakan nilai standar (12, 26, 9) terlebih dahulu, setelah memahami sistem dengan baik, baru coba sesuaikan nilai untuk cocok dengan kebutuhan Anda

Ringkasan

MACD adalah alat yang sangat berguna dalam menunjukkan baik tren maupun momentum harga, itulah mengapa sangat populer di kalangan trader di seluruh dunia. Tetapi ingat bahwa:

• MACD bukan jaminan gunakan sebagai bagian dari sistem trading yang lengkap
• Sinyal akan lambat coba gabungkan dengan RSI, Bollinger Band atau Price Pattern untuk meningkatkan kecepatan
• Uji coba sering kali di akun demo sebelum trading dengan uang riil selalu
• Trade dengan jumlah kecil ketika baru belajar menggunakan MACD

Ketika telah mendapatkan pengalaman yang cukup, MACD akan menjadi alat yang ampuh di tangan Anda dan membantu Anda trade dengan akurat dan konsisten lebih baik.