Tiezhu

CBOE aujourd'hui a publié un article. Sur la volatilité. Je vais résumer :
1. Du point de vue inter-actifs, la plupart sont à des niveaux bas, la volatilité du pétrole brut a augmenté de manière significative et est extrêmement haussière.
2. L'indice VIX, qui mesure la volatilité des actions, bien que la lecture soit basse, la structure a changé, avec une augmentation des positions achetant des options put, et une position défensive qui continue de monter. La différence entre la volatilité de l'indice et celle des actions individuelles dépasse le 90e percentile. En d'autres termes, à l'approch

Cette année sera-t-elle une grande année pour les IPO cryptographiques ?

Il semble que cette année, le marché boursier américain et l'immobilier vont connaître une vague.

Les rendements de cette année pour diverses classes d'actifs. Le Bitcoin, en termes annuels, n'a pas surpassé les obligations d'État à 2 ans.

wenxin Du's dernier article, qui aborde de nombreux phénomènes du marché financier d'un point de vue académique, offre surtout une inspiration précieuse pour la tarification des obligations américaines.

Concernant ce sujet, quelques points de vue ont été fournis à Bloomberg, il y aura peut-être une possibilité d'ouvrir une colonne plus tard.

La conclusion des données n’en offre qu’une : légèrement haussière.

Si les taux d'intérêt ne baissent pas en décembre, alors réduire le taux d'intérêt ORB pourrait être une option importante. Le modèle de baisse des taux d'intérêt ombre atténue la liquidité. Chacun a ses explications.

Prévisions de prix des matières premières par JPMorgan.