CME lance l'indice de volatilité Bitcoin alors que le trading de crypto-monnaies institutionnelles se mature

Le CME Group, basé à Chicago, a introduit une nouvelle gamme de repères en cryptomonnaie conçus pour fournir des prix standardisés et des données de volatilité pour les traders institutionnels utilisant des outils qu'ils connaissent dans les classes d'actifs traditionnelles.

Annoncé mardi, les indices de référence en cryptomonnaies CME CF couvrent une gamme d'actifs numériques, y compris Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) et XRP (XRP).

Notamment, le lancement comprend les indices de volatilité Bitcoin de CME CF, qui suivent la volatilité implicite des options sur les contrats à terme Bitcoin et Micro Bitcoin, servant efficacement d'équivalent du VIX du marché boursier en montrant combien de mouvements de prix les traders s'attendent à voir au cours des 30 prochains jours.

Source: CME GroupLes indices de volatilité ont longtemps joué un rôle central sur les marchés traditionnels, permettant aux traders de quantifier l'incertitude. Ils soutiennent la tarification des options, permettent de se protéger contre des fluctuations de marché brusques, soutiennent des stratégies basées sur la volatilité et servent de baromètres en temps réel de la peur du marché.

D'après le communiqué de mardi, l'indice de volatilité Bitcoin CF du CME n'est pas un contrat directement négociable ; il sert plutôt de point de référence normalisé pour la tarification et la gestion des risques.

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L'activité du marché des options cryptographiques augmente

La demande institutionnelle est devenue une force stable sur le marché des cryptomonnaies, alimentée à la fois par l'essor des fonds négociés en bourse au comptant (ETFs) et par l'expansion continue du trading de contrats à terme et d'options.

Bien que les dérivés cryptographiques soient antérieurs aux ETF, cet espace a attiré moins d'attention au milieu des flux massifs vers les fonds Bitcoin.

Néanmoins, le troisième trimestre a marqué une période de croissance rapide pour l'activité des dérivés institutionnels sur le CME, avec un volume combiné de contrats à terme et d'options atteignant un niveau record de plus de $900 milliards.

Le trimestre s'est terminé avec une moyenne quotidienne d'intérêts ouverts record de 31,3 milliards de dollars pour les contrats à terme et options du CME. C'est un signal important car les intérêts ouverts reflètent le montant de capital qui reste activement engagé sur le marché, et pas seulement le chiffre d'affaires de trading à court terme. L'augmentation des intérêts ouverts indique généralement une liquidité plus profonde et une plus grande conviction institutionnelle.

L'activité sur les dérivés s'est également étendue au-delà du Bitcoin pour inclure l'Ether, le jeton natif d'Ethereum, avec une forte augmentation des échanges de contrats à terme sur l'Ether et le Micro Ether.

Activité de trading de dérivés cryptographiques basés sur Ether. Source : CME GroupMagazine : Grandes Questions : Une IA voyageant dans le temps a-t-elle inventé Bitcoin ?

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