Una herramienta de alto rendimiento en un mercado volátil, analizando la estrategia de martingala de contratos de OKX en tres dimensiones

Se ve horizontalmente como un pico en el lado de la cresta, y la altura de la distancia es diferente. - Song Su Shi “Título de la Muralla del Bosque Occidental”

Curiosamente, los mercados financieros son similares a la mecánica cuántica.

Ya sea que se trate del ascenso y la caída del mercado o del movimiento electrónico, no existe una trayectoria exacta o un estado estable, pero se describe en función de la probabilidad. De esta lógica, podemos derivar la visión básica del mercado y la metodología:

En primer lugar, el mercado es impredecible. La segunda es que las ganancias provienen de las fluctuaciones del mercado, es decir, el cambio entre patrones bajistas, laterales y alcistas, y el principio comercial es seguir comprando barato y vendiendo alto. En tercer lugar, el “santo grial del comercio” que mantiene una tasa de ganancias del 100% durante mucho tiempo no existe en absoluto, lo cual es contrario a la ley objetiva, pero a través del análisis multidimensional, como la estrategia comercial, el control de riesgos, el análisis de datos y la investigación de proyectos, se puede mejorar la tasa ganadora del comercio. Estos conocimientos básicos son necesarios para que los usuarios entiendan el mercado.

Sin embargo, la aparición de la estrategia martingala, que se conoce como el “comercio debe ganar”, el “santo grial del mercado” y la “tasa de ganancia del 100%”, parece haber roto estas leyes objetivas que dominan el mercado. Como estrategia de inversión contraria sistemática, la estrategia martingala ha estado polarizada durante mucho tiempo, reflejando vívidamente los dos lados del rendimiento y el riesgo de los instrumentos financieros, y es la más popular y controvertida en el comercio financiero de divisas.

Este artículo tomará como ejemplo el producto actual de la estrategia de martingala por contrato de OKX, centrándose en el análisis de la lógica y las características subyacentes, el escenario de aplicación y la diferenciación del mismo tipo de productos, y el uso de la enseñanza y las explicaciones de parámetros para analizar en profundidad la estrategia, con el objetivo de comprender y aprender a usar la estrategia de martingala real.

Análisis de la lógica y características subyacentes

Desde el punto de vista de la probabilidad y la estadística, cada tirada de dados es un evento independiente, lo que significa que las primeras 99 tiradas de dados no afectarán al dado número 100, es decir, la probabilidad de que cada dado salga grande y pequeño es siempre del 50%, lo que refleja la independencia de cada transacción. Pero mucha gente piensa que a medida que se abre el número de órdenes, la tasa de ganancias también aumenta, lo cual es erróneo.

La lógica de la martingala se originó por primera vez en los juegos de azar de pueblos pequeños en Francia en el siglo XVIII, a partir de la primera tirada de dados, si pierdes dinero, doblarás la apuesta, porque la probabilidad de ganar o perder cada transacción es del 50%, siempre que continúes jugando, siempre hay un momento para recuperar todas las pérdidas y ganar la misma cantidad del primer principal. Por ejemplo, si la primera apuesta es de $1 y la cuarta apuesta es exitosa, entonces la pérdida de las 3 operaciones anteriores se compensará y la ganancia será de $1.

Es por eso que la lógica de la martingala se conoce como la “tasa de ganancia del 100%”, siempre que el jugador tenga fondos ilimitados, apuestas ilimitadas, no importa cuántas veces pierda en el medio, eventualmente recuperará con una ganancia. Pero si tienes fondos ilimitados, si no tienes fondos ilimitados y apuestas un número ilimitado de veces, terminarás perdiendo todos tus fondos.

La lógica de martingala en el casino es demasiado ideal, pero esta lógica de aumento múltiple ha inspirado profundamente a los participantes de la industria financiera, que dieron origen a la estrategia de martingala Dollar Cost Averaging (DCA) con el objetivo de aumentar la probabilidad de ganar operaciones por medio del costo promedio de la posición. En pocas palabras, en un mercado de dos caras, los usuarios abren posiciones para entrar en el mercado, y si se encuentran con un mercado contrario, seguirán aumentando el coste de mantener posiciones hasta que el mercado se recupere y alcance el objetivo de beneficios. Su esencia es aumentar la probabilidad de que los usuarios compren barato y vendan caro.

Con el fin de satisfacer las necesidades diversificadas de los usuarios, OKX ha heredado y optimizado la estrategia de martingala tradicional, y ahora ha lanzado dos versiones de la estrategia de martingala, tanto al contado como por contrato, proporcionando así a los usuarios una estrategia de inversión sistemática de aumentar las posiciones en contra de la tendencia, es decir, comprimir el precio de coste general aumentando continuamente las posiciones, y cuando el mercado se invierte, todas las órdenes se cierran para lograr beneficios. En comparación con la estrategia de martingala al contado, la estrategia de martingala de contrato de OKX ofrece a los inversores la opción de trading bidireccional y apalancamiento para mejorar la utilización del capital, que es más flexible.

Con la estrategia de martingala de OKX, los usuarios no necesitan juzgar y predecir el desarrollo del mercado, no necesitan elegir un momento de entrada, ni siquiera estudiar los fundamentos, etc., sino que solo necesitan administrar sus posiciones a través de la configuración de parámetros, lo cual es relativamente simple y fácil. Además, la tasa de ganancia de las operaciones es extremadamente alta, y el aumento se puede cobrar, y la disminución dentro del rango preestablecido puede reducir el costo de mantener la posición, y tomar ganancias y cerrar la posición después del rebote. Hacer una inversión única en un mercado que cambia rápidamente es más fácil de lograr “comprar barato y vender caro” que antes, y reducirá la pérdida causada por una predicción errónea.

Sin embargo, vale la pena señalar que la estrategia de martingala también tiene deficiencias obvias, si el aumento es rentable y se cobra, parte de la posición no se utiliza, lo que conducirá a una baja utilización del capital, y si el mercado tiene una caída unilateral y no se recupera a una posición rentable, traerá el riesgo correspondiente de pérdida.

Los escenarios aplicables son diferentes de los productos del mismo tipo

Con base en las características anteriores, es muy fácil obtener el escenario aplicable de la estrategia martingala, que es un mercado volátil o un fondo oscilante.

La martingala spot de OKX se caracteriza por construir posiciones en lotes y reducir costos, esta estrategia es muy adecuada para mercados volátiles de mediano y largo plazo, incluso si puede haber un cierto grado de pérdidas flotantes, pero después del mercado de rebote, la ganancia se cerrará. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una caída unilateral del mercado conllevará el correspondiente riesgo de pérdida.

La martingala de contratos de OKX es más flexible que la estrategia de martingala al contado, que se puede utilizar para el trading bidireccional y la selección de apalancamiento sobre la base de la creación de posiciones en lotes y la reducción de costos, lo que ayuda a los inversores a mejorar la tasa de utilización de los fondos, y también es aplicable a la gran mayoría de los mercados, excepto a los mercados unilaterales, especialmente a los mercados volátiles a mediano y largo plazo.

Por ejemplo, cuando un usuario compra un subyacente al precio A, pero el subyacente comienza a caer en contra de la tendencia, a través de la estrategia de martingala de OKX, el usuario puede comprar el subyacente en lotes, de modo que el costo de mantenimiento se reduce a B, y una vez que el subyacente rebota al precio D, entonces el sistema venderá el subyacente de una sola vez y obtendrá la ganancia. Aunque D es menor que A, los usuarios aún pueden beneficiarse de esta banda debido al menor costo.

Diagrama

En comparación con el grid trading, la estrategia martingala no necesita predecir la tendencia del mercado y puede volver al costo con relativa rapidez, pero existe el riesgo de liquidación. Las estrategias de red pueden controlar eficazmente los riesgos del mercado y tener rendimientos estables, pero necesitan monitorear el mercado con frecuencia y no pueden hacer frente a las condiciones extremas del mercado.

Tutorial de estrategia de martingala de contratos de OKX y explicación de parámetros

La estrategia de martingala de futuros de OKX es una de las estrategias más versátiles y jugables en el mercado actual de trading de estrategias de la industria. A través de condiciones de activación de ciclo enriquecido, herramientas flexibles de gestión de control de riesgos, etc., los usuarios pueden personalizar parámetros avanzados como el número máximo de aumentos de posición, los diferenciales de aumento de posición y los aumentos de cantidad, y también pueden optar por activar inmediatamente o indicadores técnicos RSI, etc., lo que facilita la comprensión del escenario de ganancia.

Por lo tanto, todo usuario debe centrarse en cómo establecer científicamente los parámetros de la estrategia de martingala de los contratos de OKX y equilibrar los altos rendimientos y los bajos riesgos. La misma herramienta puede ser utilizada por diferentes usuarios para producir una variedad de resultados diferentes.

Por ejemplo, si el intervalo es demasiado pequeño, es fácil hacer que la bala en la mano se agote rápidamente y los ingresos se estrechen. Si el rango es demasiado grande, es fácil hacer que los fondos en mano no se puedan utilizar de manera efectiva y la ganancia sea limitada. Además, la estrategia martingala pertenece a una especie de lógica de aumento de posición, y cuando se encuentra con un mercado unilateral sin devolución de llamada, se enfrentará al riesgo de liquidación, por lo que es necesario establecer manualmente parámetros de control de riesgo, como los objetivos de stop-loss. Sin embargo, si los indicadores técnicos y de mercado se combinan para determinar el momento de la entrada de la estrategia, y la martingala del contrato más los pedidos de almacén continúan absorbiendo las fichas a un nivel bajo para reducir el costo total de mantenimiento, puede maximizar el rendimiento tanto como sea posible.

Después de completar la comprensión inicial de la estrategia de martingala de contratos de OKX, puedes experimentarla. En primer lugar, los usuarios pueden seleccionar el producto “Estrategia” con el que desean operar a través de la aplicación OKX o el sitio web oficial, seleccionar “Contrato Martingala” en el módulo “Costo promedio” y seleccionar la moneda y la dirección en la que desean abrir el contrato Martingala. Actualmente, OKX admite todos los contratos perpetuos con margen U para abrir la martingala.

Hay dos modos diferentes de creación para la estrategia de martingala de contratos de OKX: la creación manual y la creación inteligente. La creación manual es adecuada para los inversores que tienen experiencia en el comercio, mientras que el modo de creación inteligente se recomienda para los usuarios habituales. De acuerdo con la preferencia de riesgo del usuario, el modo de creación inteligente selecciona los parámetros recomendados por el sistema para establecer el monto de la inversión y el ritmo de compra. Los parámetros recomendados por el sistema se calcularán con la ayuda del algoritmo de back-end de OKX basado en las fluctuaciones históricas del mercado y los activos, que es bastante autorizado. Además, el modo de creación inteligente también recomendará parámetros con diferentes niveles de riesgo para los usuarios según el estado y la tolerancia de los activos del usuario, según los tres niveles de conservador, equilibrado y agresivo.

A continuación, daré una breve introducción a los principales parámetros del patrón de creación manual de la estrategia de martingala de contratos de OKX en el idioma más popular. Debido a que la esencia de la estrategia de martingala de contrato es reducir el costo promedio, cuántas veces aumentar la posición, cuánto agregar cada vez y tomar ganancias, etc., estos se hacen a través de los siguientes parámetros.

Los parámetros de activación incluyen dos configuraciones: cuánto aumentar la posición y el objetivo de una sola toma de ganancias. Entre ellos, el parámetro clave de “cuánto caer y aumentar la posición” está relacionado con el intervalo de cada posición adicional, es decir, el costo de agregar una posición. Por ejemplo, si el intervalo es mayor, pero la fluctuación del mercado es pequeña, es fácil hacer que solo algunas posiciones se suban con éxito al autobús, lo que reduce la tasa de utilización de los fondos. Además, en comparación con otros productos similares en la industria, la estrategia de martingala de contrato de OKX también tiene dos aspectos destacados exclusivos, uno es que los usuarios pueden modificar manualmente el precio de activación de la toma de ganancias en cualquier momento para garantizar las ganancias. La otra es ayudar a los usuarios a aumentar manualmente las posiciones en cualquier momento y en cualquier lugar para aumentar las ganancias.

Establezca el apalancamiento y el importe de la inversión, incluido el apalancamiento, el margen inicial de la orden, el margen para órdenes adicionales y el número máximo de posiciones adicionales. El apalancamiento es más fácil de entender, en el que el margen de la orden inicial es la posición inicial, y el margen de posición adicional es el número de posiciones añadidas cada vez, y el número máximo de posiciones es el número de posiciones que se añaden.

A través de los dos parámetros anteriores, puede establecer la posición y la cantidad de posiciones adicionales. Además, también puede establecer muchos parámetros, como las condiciones de inicio, la configuración de aumento de posición, las condiciones de parada y las condiciones de stop loss a través de configuraciones avanzadas para completar aún más las operaciones refinadas.

La condición inicial es simple, es decir, cuando la estrategia comienza a ejecutarse, puede optar por activar inmediatamente, el precio, el indicador técnico RSI o el webhook (como la señal TradingView).

El múltiplo de la cantidad de posición adicional se refiere al múltiplo de la siguiente cantidad de posición adicional en comparación con la anterior, y el múltiplo de diferencia de posición adicional se refiere al múltiplo de la siguiente distancia de posición adicional en comparación con la anterior, es decir, se establecen la posición y la cantidad de la posición adicional mencionada anteriormente.

La condición de parada se refiere a cuando la estrategia se detiene, y si la política no se establece, continuará para siempre. Por ejemplo, el usuario puede optar por detener la estrategia al final del período actual o establecer el precio de activación para finalizarla.

La condición de stop-loss es relativamente simple, cuando la pérdida supera las expectativas, el usuario puede detener la pérdida en cualquier momento a través del precio de mercado o el precio límite.

Después de comprobar que la configuración es correcta, puede hacer clic en Crear directiva. Por supuesto, también puedes elegir la estrategia integrada de OKX y copiar martingala en Strategy Square. Sin embargo, vale la pena señalar que los fondos invertidos después de la creación de la martingala del contrato de OKX se segregarán de la cuenta de trading y se utilizarán de forma independiente en la estrategia de la martingala del contrato. Por lo tanto, los usuarios deben prestar atención al riesgo de la posición general en la cuenta de operaciones después de que se transfieran los fondos. Además, el precio de mercado fluctúa mucho, y si el precio continúa moviéndose unilateralmente en la dirección opuesta, la posición mantenida en este momento puede sufrir pérdidas flotantes e incluso tener el riesgo de liquidación forzosa. Por lo tanto, se recomienda establecer un precio de stop-loss en una posición razonable para el juicio del mercado al crear una estrategia, a fin de detener las pérdidas a tiempo.

Conclusión

Como empresa líder en intercambio de criptoactivos y tecnología Web3, con el fin de satisfacer las necesidades diversificadas de los crecientes usuarios globales de criptomonedas, OKX ha lanzado 14 estrategias avanzadas, incluida la martingala de contratos, y continúa innovando y actualizando estrategias y herramientas de inversión más avanzadas y diferenciadas, recibiendo y satisfaciendo las necesidades de los usuarios lo antes posible, y sin escatimar esfuerzos para construir futuros instrumentos financieros.

Pero no existe una estrategia 100% exitosa en el mundo del trading, y el trading de estrategia puede verse afectado por las condiciones del mercado, los retrasos en la ejecución, los problemas técnicos y otros factores. El éxito de la estrategia de trading a menudo requiere un profundo conocimiento del mercado, una sólida base técnica y una gestión eficaz del riesgo. La alta tasa de éxito de la estrategia de martingala depende de muchas condiciones, como escenarios característicos y un juicio preciso. Antes de utilizar cualquier instrumento comercial, es necesario tener un buen conocimiento del mismo.

La volatilidad del mercado de criptomonedas presenta tanto oportunidades como riesgos, y los inversores deben ser cautelosos al perseguir estas oportunidades y asegurarse de que la rentabilidad de la estrategia de inversión esté equilibrada con la tolerancia al riesgo. En un entorno comercial caótico, debe aprender a bloquear el ruido, encontrar y usar las herramientas sabiamente y estar siempre asombrado por el mercado, porque la perspectiva de todos es siempre unilateral. Como dijo Song Su Shi en “The West Forest Wall”, se ve horizontalmente como un pico en el costado de la cresta, y la altura es diferente de lejos y de cerca.