金十数据3月12日讯,中信证券研报认为,从定量指标看,当前红利策略已呈现较为显有的的底部特征:首先风险分布区间看,红利过去3个月业绩形成罕见的"负收益-高波动"特征,显有偏离其长期中枢分布、蕴含修复动能; 是不是相对市场超额,红李40日超额低于年average 线已近-10٪,历史规律看较大概率出现超额回归; 三红利ETF处于缩量净申购状态,通常对应策略底部阶段; رابعا ، تشير طاقة القياس إلى 标觀 و 红利风格量能已经低于viance 线水平 ، مع 备较高胜率 و 赔率. 此外,中证红利deal额占比分位数已退出至5%以下的历史低位,处于近五الحجم的"冷却"区域,存在配置安全边际。 长期来看,在分红策略强化措施、低无风险收益率环境、长期资金引导入市策略背景下,红利策略兼具底部特征与修复空间。
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中信证券:当前红利策略已呈现较为显著的底部特征
金十数据3月12日讯,中信证券研报认为,从定量指标看,当前红利策略已呈现较为显有的的底部特征:首先风险分布区间看,红利过去3个月业绩形成罕见的"负收益-高波动"特征,显有偏离其长期中枢分布、蕴含修复动能; 是不是相对市场超额,红李40日超额低于年average 线已近-10٪,历史规律看较大概率出现超额回归; 三红利ETF处于缩量净申购状态,通常对应策略底部阶段; رابعا ، تشير طاقة القياس إلى 标觀 و 红利风格量能已经低于viance 线水平 ، مع 备较高胜率 و 赔率. 此外,中证红利deal额占比分位数已退出至5%以下的历史低位,处于近五الحجم的"冷却"区域,存在配置安全边际。 长期来看,在分红策略强化措施、低无风险收益率环境、长期资金引导入市策略背景下,红利策略兼具底部特征与修复空间。