مؤشرات مخصصة·استراتيجية تتبع التداول المتأرجح الفائقة·تقصير القتال

أولاً، المبدأ الأساسي لاستراتيجية تقصير تتبع التداول المتأرجح الفائق

في التداول الكمي، غالبًا ما تستند الاستراتيجيات الناجحة إلى التقاط دقيق لقوانين السوق وتحسين نسبة المخاطر إلى العوائد. المبدأ الأساسي لاستراتيجية "تتبع الموجات الفائقة·تقصير" هو من خلال النمذجة الرياضية وتحليل البيانات، التقاط زخم الانخفاض المهم في النقاط العالية في السوق، وتنفيذ عمليات التقصير بشكل آلي، مما يقلل من مخاطر المراكز، بينما يزيد من كفاءة استخدام الأموال. هذه الطريقة مناسبة بشكل خاص للأصول ذات التقلبات العالية، ويمكنها البحث عن فرص تداول ذات معدل فوز مرتفع خلال موجات التصحيح.

1. تحليل الفكرة الأساسية

تستند فكرة تصميم استراتيجية تتبع التداول المتأرجح إلى فرضيات نظرية الانحدار إلى المتوسط وعكس الزخم، حيث تكمن الفكرة الأساسية في أنه عندما تنخفض الأسعار بعد ارتفاعها، يتم التقاط إشارات ضعف انتعاش الأسعار من خلال مؤشرات كمية، ويتم تحويل هذه الإشارات إلى نقاط دخول/زيادة موضوعة بوضوح لتقصير. من خلال هذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تجنب مخاطر التعرض بعد ارتفاع الأسعار القوي، اعتمادًا على البيانات لتحقيق عمليات تقصير دقيقة.

من حيث أهداف الاستراتيجية، يؤكد تتبع التداول المتأرجح على ثلاث مزايا أساسية:

خفض تكاليف الاحتفاظ بالمراكز:

تقصير في نطاق ضعف الانتعاش عند ارتفاع السوق، وتأمين الأرباح أثناء تراجع الأسعار. غالبًا ما يصاحب التراجع في التداول المتأرجح مشاعر خوف عالية في السوق، ومن خلال الرؤى الكمية حول تغيرات انعكاس اتجاه السعر أو تقلبه، يمكن العثور بدقة على فرص تقصير مناسبة، مما يساعد على تجنب الضغط التكلفي الخفي ومخاطر المراكز الناتجة عن الفجوات السعرية المرتفعة.

تحسين كفاءة رأس المال:

التعرف التلقائي على إشارات ضعف الارتداد، وتجنب المحاولات الخاطئة المتكررة الناتجة عن تقلبات غير فعالة من خلال شروط كمية محددة. بالمقارنة مع طرق التداول التقليدية الذاتية، فإن الاستراتيجيات الكمية التلقائية قادرة على فهم آليات السوق ونمط انعكاسات التداول المتأرجح بعمق، مع تجنب المشاركة المفرطة في الأسواق المتقلبة غير الفعالة، مما يعزز نسبة العائد على استخدام رأس المال الإجمالي.

الحصول بدقة على نقاط الانخفاض في الاتجاه:

من خلال فتح مراكز قصيرة عند أعلى مستويات الاتجاه، يقلل من تحمل خسائر تراجع الأسعار بشكل عشوائي. في حالة السوق الضعيف، غالبًا ما يظهر السوق انخفاضًا خطيًا أو تذبذبًا أفقيًا، بينما تستفيد الاستراتيجيات الكمية من التعرف على ضعف الارتداد في الأسعار، وتساعد استراتيجية تتبع التداول المتأرجح الفائقة المستثمرين على قفل مساحة أرباح التراجع من خلال نمذجة بيانات المحاور بدقة، مثل مدى التصحيح، هيكل الشموع، وحجم التداول.

👉المميزات:

فرصة جيدة: دمج إيقاع السوق - يتعرض تصحيح القمة في الاتجاه لإشارة تقصير دقيقة من نموذج الكم، مما يجمع فرص تداول ذات معدل نجاح أعلى.

تحكم جيد في المخاطر: بدء الترتيب للقيام بالتقصير في نطاق الأسعار العلوي، مما يمكن أن يساعد في تجنب الخسائر السلبية بسرعة بعد استقرار الأسعار، ومن خلال التحكم الكمي في توقيت التداول بدقة، يتم استخدام خطط التحوط لتقليل ضغط استخدام الأموال بفعالية.

2. شرح المؤشرات الأساسية المستخدمة

تعتمد هذه الاستراتيجية على المؤشرات الكمية الرئيسية التالية، التي تساعد في تحقيق التقاط الإشارات واتخاذ قرارات العمليات:

1）أعلى وأدنى وأوسط القيم لـ 50 شمعة K الأخيرة:

استخدام بيانات الأسعار التاريخية لحساب القيم القصوى والمتوسطة في النطاق، لتحديد نطاق الأسعار الحالي الذي يقع فيه التداول المتأرجح.

يمكن أن تكشف العلاقة النسبية لمواقع القمم والقيعان ما إذا كان السوق في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط، مما يوفر مرجعًا لتقييمات لاحقة.

2）نسبة ارتفاع وانخفاض الشموع اليابانية:

من خلال حساب تقلب أسعار شمعة واحدة أو عدة شموع، يتم التقاط شدة تقلبات السوق، وذلك لتحديد إشارات الانعكاس المحتملة للاتجاه.

الزيادة الواضحة في السعة غالبًا ما تعني تفاقم الخلافات بين الثيران والدببة، وفي هذا الوقت، يكون هو اللحظة الحاسمة للتدخل الاستراتيجي.

3）نقطة انخفاض حجم التداول:

الدمج بين الحجم والسعر هو وسيلة مهمة لتعزيز فعالية الاستراتيجيات. غالبًا ما تشير الزيادة أو الانكماش غير العادي في حجم التداول إلى اقتراب السوق من نقطة تحول رئيسية.

حدد أدنى نقطة لحجم التداول كمؤشر، يمكن أن يساعد على تصفية إشارات الضوضاء بشكل أكبر، وتحديد بدقة نقاط شراء الارتداد على "المستوى الفائق" للتداول المتأرجح.

3. أسباب منطق الإشارة

تستند هذه الاستراتيجية إلى تحليل المنطق الإحصائي، عندما يصل السعر إلى ذروته في مناطق الضغط الرئيسية، إذا حدث تغيير كبير في حجم التداول، فعادةً ما تطلق إشارة هروب الأموال على المدى القصير أو المتوسط. يظهر هذا السلوك في السوق كخصائص "تراجع زخم المضاربين".

مع نفاد أوامر الشراء تدريجياً، يصبح التداول في السوق ضعيفاً، وتبدأ الأموال في الانسحاب بحثاً عن مناطق ذات مخاطر منخفضة، وغالباً ما تؤدي هذه القوة الدافعة للانسحاب إلى انعكاس سريع في الأسعار. بناءً على هذه المنطق، يمكن للاستراتيجية التقاط فرص التقصير التي تتمتع بمعدل فوز أعلى ونسبة ربح/خسارة أفضل.

من خلال الإعداد الدقيق لشروط الكمية، يعتمد أسلوب تتبع القتال الهوائي على مستوى عالٍ على مؤشرات عالية الدقة، ويقوم تلقائيًا بتصفية إشارات العمليات الأساسية "ذات القوة النسبية العالية". إذا تم دمجها مع تحديد نقاط جني الأرباح، يمكن أن تجعل الاستراتيجية تتمتع بقدرة تكيف قوية في ظروف السوق المتقلبة المختلفة.

4. المعنى الفعلي والمزايا الفريدة

التخلص من التداول العاطفي: من خلال إشارات تقصير الدقيقة الناتجة عن المؤشرات الكمية، يتم تحرير قرارات التداول من تدخل المشاعر الشخصية، مما يمنع المستثمرين من الوقوع في الخسائر بسبب الشراء والبيع الأعمى.

التعامل مع الأسواق المعقدة: في بيئة السوق المتقلبة أو غير الواضحة الاتجاه، يعتمد هذا الأسلوب على إشارات التداول المتأرجح "الضعف في القمة"، لالتقاط الفرص للانخفاضات القصيرة أو الانعكاسات الاتجاه.

خفض تكاليف التداول: تصميم المؤشرات المستند إلى الحجم والسعر يجعل الاستراتيجية قادرة على تصفية الإشارات ذات الجودة المنخفضة بفعالية في المستويات العالية عندما يكون هناك ضعف في انتعاش السوق، مما يتجنب المحاولات المتكررة للتقصير في ظروف السوق المتقلبة، وبالتالي يقلل من تكرار العمليات، ويحسن تكاليف التداول، بينما يزيد من كفاءة العائد الإجمالي.

ثانياً، تتبع التداول المتأرجح الفائق· فعالية إشارات تقصير استراتيجية التداول

الرسم OKX-ETHUSDT عقد دائم 30 دقيقة

نقاط الإشارة: في ظروف السوق المتقلبة، يمكن لكل قمة أن تصدر إشارة للبيع

الرسم OKX-BTCUSDT عقد دائم فترة 30 دقيقة

إشارات الضوء: في اتجاه هبوطي، كل قمة ارتداد تصدر إشارة بيع

ثالثاً، تتبع التداول المتأرجح الفائق·تقصير استراتيجية اختيار العملات

صورة تنفيذ إعدادات اختيار العملة

نتيجة اختيار العملة

النتيجة الجيدة 1: عقد OKX-LAUNCHCOINUSDT الدائم، بعد ظهور إشارة البيع، شهد انخفاضًا إلى حد ما.

نتائج عالية الجودة 2: عقد OKX-NEIROETHUSDT الدائم، ظهر إشارة بيع، وقد حدث انخفاض كبير.

نتيجة عالية الجودة 3: عقد OKX-MAGICUSDT الدائم، كل نقطة ارتفاع في الارتداد بعد الهبوط، يمكن أن تظهر بدقة إشارة بيع.

👉ملخص شامل:

من خلال تحليل حركة OKX-LAUNCHCOINUSDT و OKX-NEIROETHUSDT، يمكن أن تستقر الاستراتيجية على تحديد الإشارات في دورات قصيرة مع انخفاض كبير في الأسعار، مما يجعلها مناسبة للمستثمرين الذين يفضلون التداول المتأرجح. بالنسبة لأداء OKX-MAGICUSDT، يمكن أن تلتقط الاستراتيجية بدقة إشارات الانخفاض، بالإضافة إلى تحديد فرص التقصير الثانية بسرعة بعد كل ارتداد سعري، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمتداولين على المدى القصير للبحث عن فرص تشغيل فعالة.

أربعة، مصدر المؤشر

// شروط تطبيق الاستراتيجية: تقصير السوق

// مبدأ الاستراتيجية: البحث عن النقاط التي يحدث فيها انخفاض في السعر بعد ارتفاع كبير في الحجم، وتنفيذ فتح تقصير تلقائياً.

// فترة التشغيل المقترحة: 5م / 15م / 30م

// ملاحظات: الاستراتيجية تنفذ فقط فتح تقصير، يجب تعيين جني الأرباح ووقف الخسارة، يُنصح بجني الأرباح بنسبة 2%، ووقف الخسارة بنسبة 1%، قم بتعديلها وفقًا لحالة الرافعة المالية.

//

@version = 2

// حساب أعلى قيمة في آخر 50 شمعة

hhv = أعلى(high, 50)

// حساب أقل قيمة من آخر 50 شمعة

llv = الأدنى(low, 50)

// حساب طول الشمعة

len = abs(high - low)

// حساب متوسط ارتفاع الشموع

maLen = ma(len ، 50)

// تعريف أعلى وأدنى مستوى حديث

newHigh = مرتفع == hhv

newLow = منخفض == llv

// حساب نسبة الزيادة والنقصان

الدرجة = ((إغلاق - فتح) / فتح) * 100

// حساب الارتفاع والانخفاض

التغيير = الإغلاق - الافتتاح

// تعريف الشروط

lenLimit = len > maLen

newHighEnd = ((newHigh[1] & !newHigh) || newHigh) & تغيير < 0 & lenLimit

newLowEnd = ((newLow[1] & !newLow) || newLow) & تغيير > 0 & lenLimit

درجةثرهولد = 0.2

maVol = ma(volume ، 120)

volumeCondition = الحجم > maVol

volUp = volumeCondition & & degree > = degreeThrehold

volDown = volumeCondition & & degree <= -degreeThrehold

إشارة = 0

إذا (volUp & (newLowEnd || newLowEnd[1] || newLowEnd[2] || newLowEnd[3] || newLowEnd[4]) && (signal[1] != 1 & signal[2] != 1 & signal[3] != 1 & & signal[4] != 1)) {

الإشارة := 1

} وإلا إذا (volDown & (newHighEnd || newHighEnd[1] || newHighEnd[2] || newHighEnd[3] || newHighEnd[4])&& (signal[1] != -1 & signal[2] != -1 & signal[3] != -1 && signal[4] != -1)) {

إشارة := -1

} else {

الإشارة := 0

}

شراء = إشارة == 1

بيع = إشارة == -1

// إنشاء شروط التنبيه المقابلة لاستخدامها في نافذة إضافة التنبيه

alertcondition(sell ، العنوان = "إشارة البيع" ، الاتجاه = "بيع" )

// رسم الإشارات على الرسم البياني

plotText(sell ، العنوان = 'بيع' ، النص = 'البيع' ، اللون = 'الأحمر' ، refSeries = مرتفع ، الموضع = 'أعلى')

// الشراء الفوري أو فتح عقد طويل

تقصير(بيع، السعر='سوق'، الكمية=1)

خمسة، شامل

تتمثل الفكرة الأساسية لاستراتيجية تداول التقصير في التقاط إشارات ضعف انتعاش السوق من خلال المؤشرات الكمية، مما يساعد على تحديد بدقة إمكانية تراجع الأسعار، مما يساعد المتداولين على تحقيق أقصى فرصة للربح في مرحلة انخفاض السوق. من خلال التحقق الصارم من الإشارات وإدارة المخاطر الديناميكية، يمكن الاستراتيجية أن تتجنب بفعالية المخاطر الناجمة عن تقلبات السوق على المدى القصير، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام الأموال ودقة العمليات.

المزايا المحددة:

تقليل مخاطر الشراء عند الارتفاع: من خلال المراقبة المتعمقة لمراحل ارتفاع السوق، وضعف الانتعاش، تساعد الاستراتيجيات المتداولين على تجنب التداول الأعمى غير الضروري، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر الخسارة الناتجة عن الشراء عند الارتفاع.

زيادة كفاءة تقصير: يمكن لآلية توليد الإشارات الكمية المؤتمتة تحديد اللحظة المثلى لعمليات تقصير بدقة، مما يساعد المتداولين على الاستفادة من الانخفاضات الحادة في السوق والمناطق الأساسية لتراجع الاتجاه.

التركيز على نقاط ضعف الارتداد: من خلال تحديد مراحل ضعف زخم الارتداد في السوق عند ارتفاع الأسعار، وتحسين وتيرة التداول، وخلق مسارات ربح فعالة من تقصير، مما يناسب المستثمرين قصيري الأجل الذين يسعون لتحقيق عوائد مستقرة.

تجمع الاستراتيجية بين عدة مؤشرات فنية وطرق تعديل ديناميكية، بما في ذلك إشارات اتجاه السعر وحجم التداول، وأدوات رصد انتعاش الزخم، بالإضافة إلى مجموعة من مسارات التشغيل التلقائي المخصصة لحالات السوق الهابطة. تتمتع الاستراتيجية بدقة عالية ومرونة، مما يمكنها من التكيف بفعالية مع ظروف السوق المتنوعة، وتوفر حلول تقصير حقيقية وموثوقة للمتداولين على المدى القصير.

انضم إلى مجتمعنا، دعنا نتحدث معًا، ونصبح أقوى معًا!

مجتمع تيليجرام الرسمي:

AiCoin https:// الصينية

الدردشة الجماعية - مجموعة الثراء: