المذبذب العشوائي هو مؤشر فني يستخدم في التحليل الفني لتحديد اتجاه ونهاية الاتجاه. يستخدم المذبذب العشوائي نهجًا رياضيًا لحساب البيانات السعرية التاريخية وحجم التداول ومعلومات أخرى ذات الصلة لتوقع اتجاه الأصل. بشكل رئيسي، يُستخدم المذبذب العشوائي لتحديد زخم الأصل.

المذبذب العشوائي هو أحد المؤشرات الأقل شهرة بالنسبة لتجار العملات المشفرة والأسهم والفوركس. على الرغم من درجة شهرته الأقل، يمكن أن يساعد التجار على التنبؤ بحركات السوق إلى درجة معقولة.

فهم المذبذب العشوائي

كما يوحي الاسم, يتم تصنيف المذبذب العشوائي كمذبذب. في التداول, المذبذبات هي مؤشرات فنية تُستخدم لتحديد متى يكون الأصل غير موجه أو مباع بزيادة, على الرغم من أنها على أساس قصير المدى وتبعًا للإطار الزمني المستخدم.

ينشئ المذبذب نطاقًا أو شريطًا يتحرك على طول مستويين سعريين لتحقيق هذا. تعمل هذه المستويات السعرية أيضًا كدعم ومقاومة أو مستويات عتبة. يستخدم المحللون التقنيون المؤشرات العشوائية للعثور على فرص شراء وبيع عن طريق النظر في الزخم الخاص بالأصل.

يستخدم التذبذب العشوائي من قبل التجار لتحديد الزخم لأصل ما قبل حدوث الحركة الفعلية في السعر. بالنسبة للتجار، فإن الوعي بمثل هذا الزخم مسبقًا مفيد حتى يتمكنوا من رصد عكسات الاتجاه المحتملة وبالتالي الاستفادة من الفرص. بعبارة أخرى، يعمل المذبذب العشوائي كمؤشر رائد يشير إلى حركة في اتجاه ما قبل حدوثه على الرسم البياني.

يُنشئ مذبذب العشوائي شريطًا أو شريطًا على طول مستويين سعريين، مما يُشير إلى متى يكون الأصل مُشترىًًا أو مُباعًا بِزائدة. يُعتبر الأصل مُشترىًًا عندما يتجه قيمة المؤشر نحو المستوى السعري العلوي. ويُعتبر الأصل مُباعًًا عندما يتجه نحو المستوى السعري السفلي.

كيف يعمل المذبذب العشوائي؟

يستمد المذبذب العشوائي نطاق أسعار الأصول بالنسبة المئوية أو الحقل من خلال حساب الفارق بين سعر الإغلاق الأخير وأعلى وأدنى الأسعار على مدى الوقت الذي يختاره التاجر. قيمة المذبذب توفر قراءات تتراوح بين 0-100 وتضرب في 100 للحصول على نسبة تعطي نظرة عميقة في زخم الأصل. الوقت الافتراضي الذي يتم تعيينه بواسطة المذبذب العشوائي هو 14، مماثل لمؤشر القوة النسبية.

المذبذب العشوائي له خطين محصورين في نطاق: ٪K و٪D. بشكل افتراضي، يتم تعيين فترة ٪K على 5، وتتم تعيين فترة ٪D على 3، وتتم تعيين التباطؤ على 3. يتم عرض الإعداد الافتراضي على منصة التداول MetaTrader 5 أدناه:

المصدر: ميتاتريدر 5

تحدد الخط ال٪K نطاق السعر عن طريق مقارنة أعلى سعر وأدنى سعر لأصل ما خلالn _period (where _nيشير إلى الفترة المحددة التي يختارها التاجر. بشكل افتراضي، يضبط المؤشر هذا عند 14). %D هو ببساطة متوسط متحرك لخط %K. يُعتبر %K الخط السريع، بينما يُعتبر %D الخط البطيء.

رياضيا، الصيغة الخاصة بحساب المذبذب العشوائي هي %K=(C-L14) / (H14-L14) ×100.

• C هو سعر الإغلاق الحالي.
• يعد L14 أدنى نقطة وصلت إليها السعر خلال الفترة الفردية الأخيرة التي تستمر 14 يومًا (تم تعيين الفترة 14 بناءً على الإطار الزمني الذي يتم تطبيق المؤشر عليه، على سبيل المثال، أسبوعيًا أو يوميًا أو ساعيًا. على الرسم البياني الساعي، يقرأ على مدى آخر 14 ساعة جلسات تداول).
• H14 يشير إلى أعلى سعر وصلت إليه النقطة خلال الفترة الفردية الأخيرة التي تبلغ 14 يومًا. يوضح الرسم البياني أدناه كيف يظهر المذبذب العشوائي الزخم لأصل داخل الجلسات التجارية السابقة 14 على رسم بياني بمدة ساعة واحدة.

المصدر: ميتاتريدر 5

في الرسم البياني أعلاه، يتم تمثيل خط ال٪K بالخط الأخضر، ويتم تمثيل خط ال٪D، الذي يعمل كمتوسط متحرك، بالخط الأحمر.

تفسير قراءات المذبذب العشوائي

توضح مقياس الأسعار من 0 إلى 100 قوة الزخم في السوق وتحدد ما إذا كانت السوق مبالغ فيها أو مباعة بشكل زائد. عندما تكون قيمة المذبذب فوق 80، فإن السوق مبالغ فيها. عندما تكون القراءة أقل من 20، فإنه يشير إلى أنها مباعة بشكل زائد.

عندما تقرأ قيمة المذبذب أدناه أو أعلاه 50، فإنه يقترح إما انحدارًا نحو شروط البيع أو الشراء ضمن الأجزاء العلوية أو السفلية من نطاق التداول. عندما يشير المذبذب إلى شروط السوق المُفَرَط شراؤها أو بيعها، يمكن أن يُشير إلى عكس اتجاه الاتجاه المحتمل.

عندما تتقاطع خطوط %K و %D ، يمكن أن تشير إلى إشارات الدخول والخروج وأنماط عكس السوق المحتملة.

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/2fb31146f6264ad3a6d76019bee59d085600a885.png

المصدر: ميتاتريدر 5

كما يوضح الرسم البياني، عندما تتقاطع المذبذبات مع بعضها البعض أو تتقاطع أعلى من نطاق 80، فإنه يشير إلى فرصة بيع لأنه يشير إلى حالة سوق مُبالغ فيها في الشراء.

عندما يتقاطع تحت نطاق 20، يشير ذلك إلى فرصة شراء لأنه يعني حالة سوق مبتاعة. إذا تقاطع المذبذب العشوائي ضمن نطاق 50، فإنه محفوف بالمخاطر أخذ إشارة تداول لأنه لا يزال هناك توازن بين المشترين والبائعين.

استراتيجيات فعالة لاستخدام المذبذب العشوائي في التداول

على الرغم من أن المذبذب العشوائي هو أداة مفيدة تعطي رؤى حول زخم تداول السوق، إلا أن دمج إشاراته مع مؤشرات فنية أخرى مفيد. من الضروري القيام بذلك لأن المذبذب العشوائي، مثل أي مؤشر آخر، يتأخر وقد لا يلتقط السرد العريض للسوق. يمكن دمج المذبذب العشوائي مع استراتيجيات تداول أخرى، مثل:

تداول الانحراف

في التداول، تعتبر التباين ظاهرة تحدث عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه معاكس للمؤشر. بمعنى آخر، يتحرك السعر بشكل مختلف عن كيفية تحرك المؤشر. على سبيل المثال، يتحرك سعر الأصل نحو أعلى بينما يتحرك المذبذب العشوائي نحو أدنى. يقرأ العديد من التجار هذا النشاط غير المعتاد كدليل على احتمال ضعف وعكس اتجاه.

يحدث نمط التباين الصاعد عندما يقوم السعر بعمل أدنى قاع بينما يقوم المذبذب العشوائي بعمل قاع أعلى. وهو نمط تباين هابط إذا قام السعر بعمل أعلى قمة بينما يقوم المذبذب العشوائي بعمل قمة أدنى. توضح الرسوم البيانية أدناه هذه الظاهرة لأنماط التباين الهابطة والصاعدة.

المصدر: ميتاتريدر 5 | نمط التباين البيعي

المصدر: ميتاتريدر 5 | نمط التباين الصاعد

يمكن للتجار استخدام استراتيجية التباين لتحديد عكس الاتجاه المحتمل. ومع ذلك، يجب ألا تتم عمليات التداول الفعلية حتى يتم تأكيد الإشارة من المذبذب مع مؤشرات أخرى، مثل RSI أو MA.

المذبذب العشوائي وتقاطع المتوسط المتحرك

يُستخدم اختراق المذبذب العشوائي بشكل أفضل مع التباين. كما شُرح سابقًا، عندما تتقاطع الخطوط السريعة والبطيئة مع بعضها البعض، فإنها تعطي إشارات دخول للتداول، خصوصًا عندما يتقاطعان عند مستويات 80 أو 20. يمكن للتاجر دمج هذه الإشارة مع اختراق المتوسط المتحرك على الرسم البياني كما هو موضح أدناه:

المصدر: ميتاتريدر 5

من الرسم البياني أعلاه، كان تقاطع المذبذب العشوائي فوق نطاق 80، مشيرًا إلى حالة سوق مُفرط الشراء، بينما يُشير تقاطع المتوسط المتحرك إلى نمط هابط.

دمج هذين الإشارتين يمنح التاجر الثقة لاتخاذ مدخل تجارة قصيرة. يمكن وضع وقف الخسارة فوق الأعلى، بينما يمكن للتاجر تحقيق أهداف الربح في المناطق 50 أو 20، اعتمادًا على تقييم التاجر لقوة الاتجاه.

المذبذب العشوائي ومستويات الدعم والمقاومة

يستخدم المتداولون مستويات عتبة المذبذب العشوائي مع مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني. المستويات المستخدمة هي مناطق 80 و 20، وعندما يصل السعر إلى هذه المستويات، يعتبرها المتداولون إشارة أولية لإشارة تداول محتملة.

على سبيل المثال، لنفترض أن السعر عند مستوى مقاومة على الرسم البياني للشموع، وأن المذبذب العشوائي فوق منطقة 80، مما يشير إلى حالة سوق مبتلع. في هذه الحالة، قد يكون إشارة جيدة للبيع، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه:

المصدر: ميتاتريدر 5

عندما يتم دخول تجارة باستخدام هذه الاستراتيجية، يمكن وضع وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة، كما هو مبين في الرسم البياني. بالمقابل، يمكن تحقيق أهداف الربح عندما يقترب السوق من مناطق 50 أو 20 على المذبذب العشوائي.

نصائح لاستخدام المذبذب العشوائي بفعالية

على الرغم من أن المذبذب العشوائي يمكن أن يوفر رؤى مبكرة حول إشارات التداول، إلا أنه من الضروري أن نكون حذرين من النصائح لتعزيز التداول بشكل أفضل.

اختيار الإطارات الزمنية الصحيحة

اختر الإطارات الزمنية الأكثر مناسبة لنمط التداول الخاص بك. إذا كنت متداولًا سريعًا، فاستخدام المذبذب العشوائي على الإطارات الزمنية لاستقبال إشارات تداول، على سبيل المثال، الرسم البياني لمدة 15 دقيقة أو 5 دقائق، هو الأفضل.

استخدم الإعدادات المناسبة على المذبذب العشوائي التي تناسب أفضل الإطار الزمني الذي ستستخدمه فيما يتعلق بالفترة وإعدادات ال٪K وال٪D.

الجمع بين المؤشرات الفنية الأخرى والاستراتيجيات

يمكن للتجار استخدام أدوات واستراتيجيات تحليلية فنية أخرى لتحقق من إشارات المذبذب العشوائي، مثل RSI، MACD، MAs، مستويات الدعم والمقاومة، القمم والقيعان المزدوجة، ورأس وكتفين.

ممارسة إدارة المخاطر

مهما كان مؤشر التداول أو الاستراتيجية جيدين، فمن الضروري دائمًا استخدام حجم موقع مناسب لإدارة المخاطر. قم دائمًا بتطبيق ممارسات إدارة المخاطر والتداول المعقولة للتخفيف من عدم اليقين في الأسواق.

مزايا التداول مع المذبذب العشوائي

• تبصر الزخم:يوفر المذبذب العشوائي رؤى قيمة حول زخم الأصل، مما يساعد التجار على تقييم قوة الاتجاه.
• رؤية الطلب والعرض: مؤشر السرعة النسبية يساعد في تحديد حالات السوق المُفرط شراءً أو بيعًا، ويساعد في تحديد عكس السوق.
• المؤشر الرائد:إنه يعمل كمؤشر رائد، يوفر رؤى وإشارات قبل حدوث حركات الأسعار المستقبلية على الرسم البياني.
• تفسير بسيط: المذبذب سهل القراءة ويقدم إشارات واضحة. القراءات التي تزيد عن 80 تشير إلى ظروف السوق المُفرط فيها شراءً، في حين تشير القراءات التي تقل دون 20 إلى ظروف البيع المفرط فيها.
• فعال لاكتشاف عكس الاتجاهات:يساعد التجار في تحديد أنماط الانحراف على الرسم البياني، والتي يمكن أن تشير إلى عكس الاتجاه المحتمل.

عيوب التداول مع المذبذب العشوائي

• إشارات خاطئة:يمكن للمذبذب العشوائي أن يولد لا يزال إشارات خاطئة، خصوصا في الأسواق الجانبية أو المتقلبة، مما يؤدي إلى قرارات تداول سيئة. فمن المفيد دمج المؤشر مع استراتيجيات تقنية مختلفة.
• الموضوعية:يمكن أن تختلف التفسيرات بين التجار بسبب الإعدادات والإطارات الزمنية المختلفة، مما يقدم إشارات متنوعة.
• غير مستقل:لتحقيق أقصى دقة في التداول، يجب على المتداولين أن يجمعوا بين المذبذب العشوائي ومؤشرات فنية أو استراتيجيات أخرى، مما قد يعقد عملية اتخاذ القرار في بعض الأحيان.

يجب على التجار مراجعة هذه الإيجابيات والسلبيات والنظر في كيفية توافق المذبذب العشوائي مع أسلوب التداول الخاص بهم وتحمل المخاطر والاستراتيجية.

استنتاج

تضمين المذبذب العشوائي في نظام التداول الخاص بك يمكن أن يعزز عملية اتخاذ القرار ويوفر رؤى حول الزخم واتجاه الاتجاه والانعكاسات المحتملة. يمكن أن يساعد التجار على التنقل في تعقيدات الأسواق المالية.

يجب استخدام المذبذب العشوائي كدليل يقدم وجهة نظر حول سلوك السوق، ويفضل استخدامه عند الزوج مع مؤشرات أخرى لتحقق من إشاراته بالإضافة إلى تحليل دقيق. دائماً يجب إعطاء أولوية لاستراتيجيات إدارة المخاطر للتنقل في طبيعة التداول غير المتوقعة.