Период между 9:30 и 10:30 по восточному времени — это "час силы" ликвидности. Это пересечение: Традиционные финансы (TradFi) Открытие: открываются спотовые рынки США, что приносит огромный объем. Систематическая ребалансировка: крупные фонды и маркет-мейкеры (такие как Jane Street или Jump) часто совершают крупные сделки в периоды пиковых объемов, чтобы минимизировать проскальзывание. "Стоп-ран": маркет-мейкеры часто толкают цену в "карманы ликвидности" (где сосредоточены розничные стопы), чтобы заполнить свои крупные ордера на покупку или продажу. 🔄 Почему паттерн исчезает Если данные показывают, что отклонение ослабевает, вероятно, мы наблюдаем одно из трех: Истощение: распределение конкретного субъекта (продаж) просто завершилось. Поглощение: пассивные покупатели (вероятно, институциональные спотовые ETF) сейчас стоят на бидах, поглощая программы продажи в 10 утра, не позволяя цене резко падать. Фронт-раннинг фронт-раннеров: когда все ожидают сброс в 10:00, они продают в 9:45. Это создает "предварительную промывку", которая оставляет окно в 10:00 пустым для продавцов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
#TrumpordersfederalbanonAnthropicAI 📉 Почему существовал "сброс в 10 утра"
Период между 9:30 и 10:30 по восточному времени — это "час силы" ликвидности. Это пересечение:
Традиционные финансы (TradFi) Открытие: открываются спотовые рынки США, что приносит огромный объем.
Систематическая ребалансировка: крупные фонды и маркет-мейкеры (такие как Jane Street или Jump) часто совершают крупные сделки в периоды пиковых объемов, чтобы минимизировать проскальзывание.
"Стоп-ран": маркет-мейкеры часто толкают цену в "карманы ликвидности" (где сосредоточены розничные стопы), чтобы заполнить свои крупные ордера на покупку или продажу.
🔄 Почему паттерн исчезает
Если данные показывают, что отклонение ослабевает, вероятно, мы наблюдаем одно из трех:
Истощение: распределение конкретного субъекта (продаж) просто завершилось.
Поглощение: пассивные покупатели (вероятно, институциональные спотовые ETF) сейчас стоят на бидах, поглощая программы продажи в 10 утра, не позволяя цене резко падать.
Фронт-раннинг фронт-раннеров: когда все ожидают сброс в 10:00, они продают в 9:45. Это создает "предварительную промывку", которая оставляет окно в 10:00 пустым для продавцов.