Трейлинг стоп в бессрочной торговле и фьючерсах: динамическое управление рисками

Трейлинг стоп — это универсальный инструмент для трейдеров, которые хотят защитить свои позиции без постоянного мониторинга рынка. Вместо установки фиксированного стоп-лосса трейлинг позволяет вашему защитному ордеру автоматически подстраиваться к изменениям цены в благоприятном для вас направлении. Когда цена движется в вашу пользу, трейлинг «следует» за ней, но стоит цене развернуться — и срабатывает рыночный ордер, закрывая позицию по лучшей доступной цене.

Что такое трейлинг и как он работает

Трейлинг стоп отслеживает движение рыночной цены актива и самостоятельно подстраивает уровень защиты в соответствии с установленными вами параметрами. Функция работает одинаково как в спотовой и маржинальной торговле, так и в бессрочных контрактах и фьючерсах, но с одним важным отличием: для перспективных позиций (в контрактной торговле) трейлинг используется исключительно как инструмент закрытия открытой позиции, а не её открытия.

Базовый принцип трейлинга прост: вы устанавливаете параметр отката, и если цена достигает благоприятного уровня, а затем откатывается на указанную величину, срабатывает рыночный ордер на закрытие позиции.

Примечание: На некоторых платформах функция трейлинг доступна начиная с определённых версий приложений, поэтому проверьте, что ваша версия соответствует требованиям.

Два метода настройки трейлинга: по расстоянию и по проценту

Трейлинг можно настроить двумя различными способами в зависимости от вашего подхода к управлению рисками:

По расстоянию (абсолютное значение): Трейлинг отслеживает цену, ориентируясь на фиксированную разницу между текущей лучшей ценой и уровнем срабатывания. Например, если вы установите расстояние 1000 USD, стоп будет автоматически подняться на 1000 USD выше каждого нового максимума для лонг-позиций.

По проценту (относительное значение): Трейлинг отслеживает движение цены как процент от лучшей достигнутой точки. Это позволяет адаптировать защиту к волатильности различных активов — для высокопроцентных изменений нужен больший процент отката.

Оба метода обеспечивают автоматическую регулировку без вашего участия, но выбор между ними зависит от вашего стиля торговли и размера позиции.

Практические примеры применения трейлинга

Пример 1: Трейлинг с расстояние коррекции для лонг-позиции

Представьте, что трейдер А открывает длинную позицию контрактов BTCUSD объёмом 30 000 USD и устанавливает трейлинг с расстоянием отката 1000 USD.

Вот как это работает:

• Если цена не растёт выше начальной: Трейлинг срабатывает на уровне 29 000 USD, работая как обычный стоп-лосс.
• Если цена поднялась до 31 000 USD: Трейлинг автоматически поднимается на 1000 USD и устанавливается на 30 000 USD.
• Если цена слегка откатилась до 30 500 USD: Защитный ордер остаётся на уровне 30 000 USD, так как падение недостаточно.
• При откате на полные 1000 USD: Срабатывает рыночный ордер, закрывая позицию.
• С ценой активации: Если вы установили цену активации, трейлинг запустится только после её достижения.

Важно: Для лонг-позиций цена активации должна находиться выше средней цены входа или текущей рыночной цены.

Пример 2: Трейлинг по проценту для шорт-позиции

Трейдер B открывает короткую позицию BTCUSD на 31 000 USD и устанавливает трейлинг с откатом 10%.

Развитие событий:

• При отсутствии падения ниже начальной цены: Трейлинг срабатывает на 33 000 USD как стандартная защита.
• При падении до 29 000 USD: Уровень трейлинга снижается на 10% и устанавливается на 31 900 USD.
• При отскоке до 29 500 USD: Защита остаётся на 31 900 USD — движение недостаточно для изменения.
• При откате на полные 10% от минимума: Рыночный ордер на покупку закрывает короткую позицию.

Важно: Для шорт-позиций цена активации должна быть ниже средней цены входа или текущей рыночной цены.

Математическая формула трейлинга

Цена срабатывания для трейлинга рассчитывается по следующим формулам:

Для лонг-позиций: Наивысшая цена − расстояние отката или Наивысшая цена × (1 − процент отката)

Для шорт-позиций: Наинизшая цена + расстояние отката или Наинизшая цена × (1 + процент отката)

Трейлинг прибыль: защита доходов с цветом

Трейлинг становится особенно мощным инструментом, когда вы комбинируете его с функцией цены активации. Эта стратегия называется трейлинг прибыль — она позволяет активировать защиту только тогда, когда ваша позиция находится в прибыли.

Сценарий трейлинг прибыли

Трейдер B удерживает длинную позицию в контрактах BTCUSDT. Текущая рыночная цена 28 000 USDT. Трейдер хочет закрыть позицию с тралом 500 USDT, но только если цена поднимется выше 30 000 USDT.

Решение: Установить трейлинг с расстоянием 500 USDT и ценой активации 30 000 USDT.

Результат: Когда цена достигнет 30 000 USDT, трейлинг активируется с уровнем срабатывания 29 500 USDT (30 000 USDT − 500 USDT). Если цена падёт ниже этого уровня — позиция закроется, но только после того, как прибыль была зафиксирована.

Эта стратегия позволяет вам спать спокойно, зная, что прибыль защищена, а риск убытков минимизирован.

Пошаговое размещение трейлинга в контрактной торговле

Процесс установки трейлинга интуитивен и занимает всего несколько шагов:

Шаг 1: Откройте вкладку бессрочной торговли или фьючерсов и найдите вашу открытую позицию на экране управления позициями.

Шаг 2: Нажмите кнопку Трейлинг стоп рядом с параметрами позиции.

Шаг 3: Выберите метод срабатывания — либо по абсолютному расстоянию в USD, либо по проценту отката от лучшей цены.

Шаг 4: При необходимости установите цену активации (это опционально). Если вы её установите, трейлинг запустится только после достижения этого уровня. Если оставить пусто — трейлинг активируется сразу.

Шаг 5: Нажмите Подтвердить — трейлинг установлен и работает.

Просмотр и изменение: Вы можете в любой момент просмотреть параметры трейлинга, нажав на соответствующий раздел, и отредактировать их при необходимости.

Отмена: Если вам нужно отключить трейлинг, нажмите на иконку удаления рядом с параметрами, а затем подтвердите действие.

Почему трейлинг стоп — это необходимый инструмент

Трейлинг решает главную проблему трейдеров: как зафиксировать прибыль и защитить от убытков, если вы не можете смотреть в монитор 24/7? Этот инструмент работает за вас, адаптируясь к каждому движению рынка. Независимо от вашего опыта — новичок вы или опытный трейдер — трейлинг поможет управлять рисками более эффективно.