天地网格机器人：面向宽区间震荡的低维护网格策略

Когда рынок входит в фазу «расширения волатильности и удлинения циклов», традиционные узкокорректные сетки часто сталкиваются с реальной проблемой: диапазон легко касается границ ценового диапазона, и стратегия требует частого перенастроения параметров и диапазона, превращая автоматизированную торговлю в постоянное ручное обслуживание. Модель «天地网格» специально разработана для такой структуры рынка: с более широкими верхними и нижними границами, покрывающими большую волатильность, позволяя сетке работать на более длительных циклах с более стабильным ритмом, снижая операционные издержки на частую перенастройку.

天地网格 не меняет базовую логику «иерархического размещения ордеров, дополняющих сделки, циклического исполнения», а на её основе усиливает «способность покрытия» и «прочность»: устанавливает более широкий диапазон работы один раз, чтобы стратегия могла выдерживать повторяющиеся колебания внутри диапазона на длительном промежутке времени, передавая торговые действия правилам, а не эмоциям и частым вмешательствам.

Основной принцип

天地网格 — это разновидность сеточной стратегии, основанной на «широком диапазоне работы + иерархическом размещении ордеров + циклическом исполнении». Механизм её исполнения можно свести к трём шагам:

1. Установка верхней и нижней границ, деление диапазона на несколько уровней сетки;

2. При достижении ценой нижней границы — по правилам частично покупать, при достижении верхней границы — по правилам частично продавать;

3. После каждой сделки автоматически размещать новые ордера в соседних уровнях, формируя цикл «сделка — дополняющий ордер — новая сделка», повторяющийся внутри диапазона для постоянного захвата ценовых разниц.

Диапазон天地网格 обычно устанавливается шире, чтобы охватывать более длительные волновые структуры, например, диапазон 60,000～1,500,000.

Ключевое отличие от обычных спотовых сеток — это «подход к покрытию»:天地网格 использует более широкие границы для адаптации к более длительным циклам и большим амплитудам колебаний, уменьшая частое касание границ и необходимость перенастройки из-за слишком узкого диапазона, приближаясь к режиму «один раз настроил — стабильно работает».

Сценарии использования

1. Заметное увеличение амплитуды колебаний, при этом всё ещё в основном диапазонный рынок — при более резких колебаниях цен и расширении волнового диапазона天地网格 использует широкий диапазон для охвата основных колебаний, повышая устойчивость работы.

2. Не желаете часто перенастраивать параметры в короткие сроки, предпочитаете низкое обслуживание — больше внимания уделяете долгосрочной дисциплине и снижению затрат на вмешательство, хотите, чтобы стратегия была «более долговечной», а не реагировала на шумы короткого срока.

3. Среднесрочное и долгосрочное участие, стремление к более стабильному ритму исполнения — цель разбивать сделки на несколько частей, участвовать в колебаниях по правилам на более длительном цикле, а не стремиться к высокой частоте сделок.

Советы по использованию

• Диапазон — ключ к «сколько сможет работать»: чем шире диапазон, тем дольше он выдержит, но при этом частота сделок обычно снижается; чем уже диапазон — тем быстрее реагирует, но чаще требует перенастройки.

• Плотность сетки определяет ритм и чувствительность к издержкам: чем плотнее сетка, тем больше сделок, но выше комиссии/скольжения; чем реже — тем стабильнее ритм, но дольше ждать.

• Резерв по капиталу следует проектировать с учётом «давления вниз»:天地网格 покрывает более широкий диапазон, поэтому при нисходящем движении необходимо планировать размещение позиций и использование капитала; также важно установить чёткие механизмы выхода/стоп-лосса для контроля рисков.

• Стоимость и качество исполнения влияют на чистую прибыль: комиссии, ликвидность — всё это влияет на итоговую эффективность, особенно при узких спредах или недостаточной глубине рынка.

Советы по инвестициям

天地网格 — это правиловая стратегия, не гарантирует прибыль. Эффективность стратегии зависит от рыночной структуры (амплитуды и ритма колебаний), настроек параметров (размер диапазона, плотность сетки, цена одного уровня), качества исполнения сделок, а также комиссий и скольжения; при наличии продолжительного одностороннего тренда и длительном выходе за границы диапазона, структура сделок и доходность также изменятся. Перед участием рекомендуется хорошо ознакомиться с правилами и рисками, учитывать собственную толерантность к рискам и действовать осторожно.