Овладейте секретами торговли по скользящим средним: полный гид от базовой теории MA до практического применения

Скользящие средние — один из наиболее часто используемых техническими аналитиками инструментов. В данной статье вы найдете подробное объяснение этого важного показателя с точки зрения базовых концепций, методов классификации, принципов расчета, выбора временных периодов и практического применения.

I. Что такое скользящая средняя? Подробное объяснение термина MA

Скользящая средняя (Moving Average, сокращенно MA) — это один из базовых показателей технического анализа, часто называемый в русскоязычной среде “средней линией”. Исходя из значения MA, это арифметическое среднее значение, полученное путем суммирования данных о цене за определенный период времени и деления на количество периодов.

Формула расчета: 10-дневная MA = Сумма цен закрытия за 10 дней ÷ 10

С течением времени это среднее значение постоянно обновляется. Когда эти значения соединяются в виде линии, образуется график скользящей средней, который вы видите на графике. Например, 5-дневная средняя — это сумма цен закрытия последних 5 торговых дней, деленная на 5.

Основная функция MA — помочь инвесторам определить тренд цены. Анализируя расположение средних линий, можно определить направление движения цены и найти оптимальные точки входа и выхода на рынок. Однако следует подчеркнуть, что средняя линия — это лишь базовый инструмент технического анализа, и инвесторы не должны чрезмерно полагаться на него, используя его в сочетании с другими показателями.

II. Какие существуют типы скользящих средних?

В зависимости от метода расчета MA подразделяется на три основных типа:

Простая скользящая средняя (SMA): использует самый прямой метод арифметического усреднения, где все цены имеют одинаковый вес. Это самый базовый и наиболее распространенный тип.

Взвешенная скользящая средняя (WMA): на основе SMA присваивает разные веса ценам за разные периоды. Цены, относящиеся к более свежим данным, имеют больший вес и отражают тренд более своевременно.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): это особый вид взвешенной скользящей средней, которая использует экспоненциальное взвешивание, делая последние цены более влиятельными и более чувствительными к изменениям цены. Краткосрочные трейдеры обычно отдают предпочтение EMA.

По сравнению с SMA, WMA и EMA реагируют быстрее на колебания последних цен и могут более оперативно уловить сигналы разворота цены. Хотя SMA реагирует немного медленнее, его плавный характер полезен для определения долгосрочных трендов.

III. Принципы расчета SMA и EMA

SMA рассчитывается наиболее просто. На примере 10-дневной SMA: складываются цены закрытия последних 10 торговых дней, а затем делятся на 10. Если цены закрытия в течение определенного периода составляют 100, 101, 102 и так далее, полученное среднее значение и будет значением SMA за этот период.

Расчет EMA более сложный. Сначала принимается SMA в качестве начального значения, затем вычисляется множитель веса, и наконец рассчитывается экспоненциальное среднее на основе текущей цены, множителя веса и значения EMA предыдущего периода.

Поскольку EMA присваивает последним ценам более высокий вес, когда цена действует резко, линия EMA изменит направление быстрее, чем SMA. Это делает EMA более чутким к предупреждениям о краткосрочных разворотах цены, поэтому она более популярна среди сверхкраткосрочных трейдеров и трейдеров, работающих в течение дня.

IV. Применение скользящих средних различных периодов

Скользящие средние по временным периодам делятся на три уровня: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный:

5-дневная и 10-дневная MA (недельная): это сверхкраткосрочные показатели. 5-дневная линия особенно чувствительна. Когда 5-дневная линия находится выше 10-дневной и обе выше 20-дневной, это указывает на ярко выраженные тенденции к повышению.

20-дневная MA (месячная): это средний уровень цены за месяц, на который обращают внимание как краткосрочные трейдеры, так и среднесрочные инвесторы.

60-дневная MA (квартальная): отражает тренд за квартал и является основной целью наблюдения для среднесрочных инвесторов.

240-дневная MA (годовая): средняя цена за год, используется для определения долгосрочного тренда годового масштаба.

Кроме того, существуют 200-дневная MA (полугодовая) и другие среднесрочные и долгосрочные периоды. Как правило, краткосрочные скользящие средние лучше отражают недавние колебания цены, но точность прогноза немного ниже; среднесрочные и долгосрочные скользящие средние реагируют медленнее, но при этом более точно определяют общий тренд.

Следует отметить, что не обязательно использовать целые дневные периоды. Некоторые трейдеры используют 14-дневную MA (ровно две недели) или 182-дневную MA (полугодовой период). На практике нет абсолютно оптимального периода. Трейдеры должны постоянно корректировать мою на основе собственной торговой системы и стиля, чтобы найти наиболее подходящую комбинацию.

V. Как применять скользящие средние в реальной торговле?

1. Определение направления тренда через расположение скользящих средних

Восходящее расложение: Когда краткосрочная скользящая средняя (например, 5-дневная) последовательно расположена выше среднесрочной (20-дневной) и долгосрочной (60-дневной), это указывает на восходящий тренд, и можно рассмотреть возможность поиска точек входа.

Нисходящее расположение: Когда краткосрочная скользящая средняя последовательно ниже среднесрочной и долгосрочной, это указывает на нисходящий тренд, и возможности на короткую позицию увеличиваются.

Боковое движение: Когда цена закрытия колеблется между краткосрочной и долгосрочной скользящей средней, несколько линий переплетаются друг с другом, рынок находит направление. В этом случае следует проявлять осторожность и контролировать размер позиции.

2. Поиск золотого креста и мертвого креста

Золотой крест: краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу вверх. Это важный сигнал к покупке, предвещающий предстоящий рост. В этот момент можно постепенно открывать длинные позиции.

Мертвый крест: краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз. Это сигнал к продаже, предупреждающий о возможном начале нисходящего тренда. В этот момент следует рассмотреть возможность закрытия позиций или выхода с убытками.

На практике покупка более эффективна, когда краткосрочная линия последовательно пересекает среднесрочную и долгосрочную линии; продажа более безопасна при последовательном пересечении вниз.

3. Повышение процента прибыльных сделок путем комбинирования с другими показателями

Основным ограничением скользящей средней является запаздывание, поэтому её можно комбинировать с опережающими показателями, такими как RSI и MACD. Когда RSI показывает дивергенцию (цена обновляет максимум, но показатель нет), обратите внимание на то, не произойдет ли на скользящей средней ослабления. Если оба показателя дают сигнал одновременно, вероятность разворота выше.

4. Установка стоп-лосса на основе скользящих средних

Согласно методу черепашьей торговли, вы можете установить стоп-лосс, используя комбинацию недавних максимумов/минимумов и скользящей средней:

При открытии длинной позиции, если цена упадет ниже минимума последних 10 или 20 дней и ниже соответствующей скользящей средней этого периода, немедленно выставьте стоп-лосс.

При открытии короткой позиции, если цена превысит недавний максимум и поднимется выше соответствующей скользящей средней, также немедленно закройте позицию.

Преимущество этого метода заключается в четкости правил, что сокращает субъективные ошибки.

VI. Ограничения индикатора скользящей средней, о которых необходимо знать

Запаздывание — это наиболее очевидный недостаток MA. Поскольку используются данные о прошлых ценах, при резких изменениях рынка скользящая средняя реагирует относительно медленнее. Чем больше период, тем более выраженным становится запаздывание — 100-дневная MA практически не реагирует на краткосрочные колебания, в то время как 5-дневная MA чрезвычайно чувствительна.

Например, если актив в течение последних двух дней вырастет на 50%, 5-дневная MA резко возрастет и станет крутой, а 100-дневная MA останется практически неизменной. Это конкретный пример запаздывания.

Недостаточная способность к прогнозированию — это другой неотъемлемый недостаток. MA отражает только историческую цену и не может предсказать будущий тренд. Прошлые тренды не гарантируют продолжение в будущем, и рынок может в любой момент развернуться.

Поэтому инвесторы не должны полагаться на один показатель. Они должны построить полную систему анализа, одновременно учитывая модели свечей, объем торговли, показатель KD и другие параметры, чтобы принять более рациональное торговое решение. Идеального показателя не существует, существует только постоянно совершенствуемая торговая система.