Стратегия торговли MACD: от основ до продвинутого уровня для новичков

MACD Что такое - Изучение индикатора, разработанного Джеральдом Апелом

Возможно, вы еще не знаете, но индикатор MACD появился в 1979 году и до сих пор остается одним из самых широко используемых инструментов технического анализа. От рынка Форекс, торговли криптовалютами до акций — график MACD присутствует на большинстве профессиональных биржевых платформ.

MACD — это сокращение от Moving Average Convergence Divergence — скользящая средняя схождения и расхождения. Его суть заключается в вычислении разницы между двумя экспоненциальными скользящими средними, обычно EMA(12) и EMA(26). Простая формула выглядит так:

MACD = EMA(12) – EMA(26)

Когда 12-периодная EMA находится выше 26-периодной EMA, MACD принимает положительное значение. В противном случае — отрицательное. Чем дальше от нулевой линии находится график MACD, тем больше разница между двумя скользящими средними.

Основные компоненты полноценного индикатора MACD

Полный набор MACD включает не только сам график MACD, но и три важных компонента:

Линия сигнала (Линия ТС): это 9-периодная EMA( от MACD, а не от цены. В сочетании с графиком MACD она создает сигналы разворота рынка, заслуживающие внимания.

Гистограмма: по сути, это столбчатая диаграмма, отражающая схождение и расхождение, определяется разницей между MACD и линией сигнала.

Нулевая линия )Базовая линия(: ее роль — служить точкой отсчета, помогая трейдерам оценить силу или слабость текущего тренда.

Основной график MACD: название говорит само за себя — он помогает определить направление тренда и является основой для торговых решений.

Три основных сигнала, которые должен знать трейдер

) Сигнал от пересечения MACD с линией сигнала

Это самый распространенный тип сигнала. Когда MACD пересекает линию сигнала снизу вверх, гистограмма переходит из отрицательной в положительную — это сигнал к покупке, предполагающий рост цены. Если же MACD пересекает линию сигнала сверху вниз (гистограмма переходит из положительной в отрицательную), это предупреждение о продаже — цена скоро снизится.

Сигнал от пересечения с нулевой линией

Когда MACD пересекает ноль снизу вверх, это означает, что MACD переходит из отрицательного в положительное значение. В этот момент короткая EMA пересекает длинную EMA (EMA)12### > EMA(26() — явный сигнал к росту.

Обратный сценарий: когда MACD пересекает ноль сверху вниз, он становится отрицательным, что указывает на то, что короткая EMA ниже длинной — сигнал к снижению.

( Расхождение и схождение — мощные сигналы разворота

Расхождение происходит, когда цена продолжает расти, а MACD идет вниз. Это предупреждение о слабости покупок и возможном развороте тренда. Пример: вскоре после появления расхождения BTC резко снизился с уровня $68 000 без признаков остановки.

Схождение — ситуация противоположная: цена падает, а MACD идет вверх. Это сильный сигнал о возможном восстановлении, хорошая возможность для входа в сделку.

Практические торговые стратегии с использованием MACD

) Простая стратегия: использование MACD самостоятельно

Сигнал на покупку: гистограмма переходит из отрицательной в положительную, или MACD пересекает ноль снизу вверх, или появляется схождение.

Сигнал на продажу: гистограмма переходит из положительной в отрицательную, или MACD пересекает ноль сверху вниз, или появляется расхождение.

) Стратегия двойного пересечения: MACD в сочетании со стохастиком

Стохастик измеряет импульс цены, сравнивая цену закрытия с диапазоном цен за определенный период. Он состоит из двух линий: %K ###основная линия### и %D ###скользящая средняя за 3 периода(.

Когда стохастик превышает 80, рынок считается перекупленным с высоким риском разворота. Когда он ниже 20, цена перепродана и скоро начнет восстанавливаться.

Комбинируя стохастик и MACD, когда оба индикатора дают сигналы пересечения одновременно, точность прогнозов значительно повышается, что помогает определить момент разворота с большей надежностью.

) Стратегия подтверждения: MACD в сочетании с RSI

RSI (Индекс относительной силы) — тоже индикатор импульса, рассчитывается как отношение среднего дохода к средним убыткам за 14 периодов. Трейдеры могут настраивать его: использовать 7 периодов для большей чувствительности или 21 — для меньшего шума.

Область перекупленности: начиная с 70, некоторые трейдеры используют 75 или 80 при сильном росте рынка для более точных сигналов.

Область перепроданности: ниже 30 — сигнал к покупке, некоторые ждут 25 или 20 для большей безопасности.

MACD и RSI дополняют друг друга: RSI помогает определить перекупленность/перепроданность, а MACD — направление тренда и точку входа. Самый сильный сигнал продажи возникает, когда RSI в зоне перекупленности, а MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз.

Ограничения MACD, которые нужно знать

Несмотря на мощь, MACD имеет свои недостатки:

• Ложные сигналы: расхождения и схождения не всегда точны, иногда дают ложные сигналы, вызывающие убытки.

• Субъективность: каждый трейдер настраивает MACD по-своему, поэтому результаты могут отличаться.

• Запаздывание: из-за своей природы MACD часто запаздывает при пересечениях, что приводит к более поздним сигналам по сравнению с реальным движением рынка.

Как снизить количество ложных сигналов и оптимизировать настройки

Чтобы уменьшить вероятность «запаздывания» сигналов, анализируйте несколько таймфреймов. Используйте более крупные таймфреймы для определения основного тренда, меньшие — для поиска точек входа.

Стандартные настройки MACD — 12, 26, 9, но вы можете изменить их на 21, 55, 9 для получения более стабильных сигналов и меньшего количества ложных пересечений.

Итог

График MACD — сложный, но чрезвычайно полезный индикатор, вряд ли найдется профессиональный трейдер, который отрицал бы его ценность для прогнозирования трендов и торговли. С тремя основными типами сигналов и возможностью гибко комбинировать с другими индикаторами, MACD заслуженно считается одним из обязательных инструментов. Начинайте с основ, постепенно повышая уровень мастерства через практику на разных таймфреймах.