15 Технических индикаторов, которые нельзя игнорировать при торговле на Форекс и фондовом рынке

Чтобы добиться успеха в торговле на Форекс и фондовом рынке, трейдерам необходимо хорошо понимать, как использовать технические индикаторы. Многие трейдеры совершают ошибки, не зная, когда покупать или продавать, или как правильно выставлять ордера для достижения оптимальных результатов. Однако, овладев индикаторами импульса и другими аналитическими инструментами, вы легко сможете определить тренд рынка, важные уровни цен и торговые возможности.

Четыре основных группы технических индикаторов

В техническом анализе инструменты делятся на три типа: трендовые, графические и технические индикаторы. Эти инструменты были созданы статистиками и трейдерами, и после десятилетий развития они стали стандартом в рыночном анализе.

Сегодня торговые платформы предоставляют бесплатно автоматические расчетные технические индикаторы, что позволяет трейдерам всегда иметь актуальную информацию в процессе торговли.

Четыре основные группы индикаторов включают:

• Трендовые индикаторы (trend indicators)
• Индикаторы импульса (momentum indicators)
• Индикаторы волатильности (volatility indicators)
• Индикаторы объема (volume indicators)

Трендовые индикаторы: инструменты определения направления цен

Скользящая средняя (MA): Этот инструмент показывает направление тренда — будет ли цена расти или падать. MA не предсказывает точную цену, а отображает формирование тренда. Значение рассчитывается по ценам закрытия за определенный период.

Индекс направленного движения (ADX) (Directional Movement Index): ADX помогает определить, находится ли рынок в сильном тренде, не обращая внимания на его направление. Это очень полезно, поскольку ADX может расти даже при нисходящем тренде. Этот индекс помогает принимать решение о входе на рынок.

Индикатор Ишимоку Кинко Хё: Этот сложный инструмент включает пять компонентов (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou span A, Senkou span B, Chikou span), предоставляя информацию о уровнях поддержки/сопротивления и подтверждая текущий тренд. Это один из наиболее комплексных индикаторов в техническом анализе.

MACD (Схождение/Расхождение скользящих средних): MACD строится на двух скользящих средних и служит для отслеживания изменений в импульсе торговли. Он предупреждает о смене направления и силы тренда, помогая понять, когда импульс ослабевает.

Parabolic SAR: Этот индикатор определяет моменты возможного разворота цены, помогая решать, когда покупать, продавать или ставить стоп-лосс. SAR особенно эффективен в трендовых рынках.

Индикаторы импульса: измерение силы торгов

Индекс относительной силы (RSI) (Relative Strength Index): RSI — один из важнейших импульсных индикаторов, измеряющий слабость актива по сравнению с самим собой за определенный период. Значения RSI варьируются от 0 до 100, при этом RSI выше 50 указывает на положительный импульс. RSI часто используют вместе с другими индикаторами для подтверждения торговых сигналов.

Стохастический осциллятор (SO): SO сравнивает цену закрытия с диапазоном цен за определенный период. Этот индикатор помогает определить, когда актив перекуплен (выше 80) или перепродан (ниже 20), а также сигнализирует о дивергенциях и разворотах.

Williams %R: Аналогично стохастику, Williams %R помогает выявлять условия перекупленности/перепроданности. Основное отличие — %R имеет обратную шкалу и может реагировать быстрее в некоторых случаях.

Индикаторы волатильности: измерение рыночных колебаний

ATR (Average True Range): ATR измеряет уровень волатильности рынка, помогая определить размер позиции и точки входа/выхода на основе текущих ценовых колебаний.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands - BB): Построены на основе скользящей средней и показывают, когда цена приближается к верхней границе, рынок может быть перекуплен, и наоборот. Полосы BB — универсальный индикатор, который можно использовать самостоятельно или в сочетании с RSI и MACD для получения более сильных сигналов.

Стандартное отклонение (Standard Deviation - SD): Этот индикатор измеряет отклонение цены от скользящей средней. Чем выше SD, тем больше волатильность. Рост SD может указывать на приближающийся конец текущего этапа и переход рынка в фазу консолидации.

Индикаторы объема: подтверждение силы тренда

Индекс денежного потока (MFI) (MFI): MFI показывает условия перекупленности/перепроданности на основе цены и объема. Значения варьируются от 0 до 100, при этом низкий MFI указывает на возможность покупки, а высокий — на продажу. Обычно используется вместе с моделями Эллиотта и Фибоначчи.

Индикатор накопления/распределения (A/D) (A/D Line): A/D показывает, идет ли актив в накопление или распределение. Основывается на объеме и ценовых уровнях, показывает тренды и дивергенции. Если цена растет, а A/D снижается, это может свидетельствовать о слабом покупательском давлении и возможном развороте.

Объем по балансовой модели (OBV) (OBV): OBV определяет давление покупок и продаж на основе объема и цены. Простая формула: если цена растет сегодня, OBV = OBV предыдущего дня + объем сегодня. Рост OBV говорит о том, что трейдеры вкладываются в актив.

Таблица классификации технических индикаторов

Примечание: Полосы Боллинджера и Модель Ишимоку считаются универсальными индикаторами, которые можно использовать отдельно или в сочетании. Индикаторы объема обычно дополняют другие для подтверждения силы тренда.

Стратегия комбинирования нескольких индикаторов импульса и других инструментов

Понимание каждого индикатора — это одно, но умение эффективно их сочетать — совсем другое. Ниже приведена конкретная стратегия с использованием четырех индикаторов: RSI, Модель Ишимоку, Полосы Боллинджера и OBV.

Шаг 1: Подтверждение пробоя цены выше средней линии Полос Боллинджера

Начинайте с подтверждения, что цена пробила и закрылась выше средней линии полос Боллинджера. Это свидетельствует о позитивном движении. После подтверждения используйте остальные индикаторы для поиска сильных торговых сигналов.

Шаг 2: Ожидание сигнала объема RSI выше 50

Ищите связь между полосами Боллинджера и RSI. Если импульс отстает от ценового тренда, возможен скорый пробой. RSI выше 50 указывает на положительный импульс. Обратите внимание, что RSI не всегда растет одновременно с ценой, пробивающей полосы Боллинджера, поэтому стоит подождать немного, чтобы накопить силу.

Шаг 3: Подтверждение роста OBV перед входом в сделку

Последнее условие — убедиться в наличии реальной покупательской силы. Наблюдайте за OBV — если он растет, это подтверждает, что объем поддерживает тренд. В этот момент можно входить в покупку. Затем выставляйте стоп-лосс для защиты капитала.

Шаг 4: Установка стоп-лосса ниже нижней полосы Боллинджера

Оптимальное место для стоп-лосса — ниже нижней полосы Боллинджера. Если поставить слишком низко, убытки будут большими; если слишком высоко — ордер может сработать ошибочно. Этот уровень помогает эффективно управлять рисками.

Шаг 5: Фиксация прибыли при пробое цены ниже полос Боллинджера

Для фиксации прибыли наблюдайте за одним или двумя основными индикаторами. Если использовать слишком много, можно долго ждать и упустить прибыль. Лучший сигнал — пробой цены ниже полос Боллинджера, что может свидетельствовать о развороте. В этот момент стоит закрывать позицию, чтобы защитить прибыль.

Эти шаги — пример стратегии покупки. Для продажи можно применить обратный порядок.

Итог

Технические индикаторы, особенно индикаторы импульса, — незаменимые инструменты для тех, кто хочет торговать на Форекс и фондовом рынке по плану. Хорошо освоив их использование, анализ станет проще, и у вас появится преимущество на рынке.

Однако помните, что ни один индикатор не совершенен — иногда они дают ложные сигналы. Поэтому важно сочетать несколько индикаторов из разных групп. Освоение этих инструментов требует постоянной практики и опыта, но при владении ими вы станете торговать значительно эффективнее.