Что такое MACD? Подробное руководство по торговым стратегиям для начинающих

Введение в индикатор MACD

MACD — это технический индикатор, разработанный Джеральдом Апелом в 1979 году, и в настоящее время он стал одним из самых важных инструментов анализа на финансовых рынках. От валютной торговли, криптовалют до акций — MACD широко используется инвесторами для определения тренда цен и поиска прибыльных торговых возможностей.

Что такое MACD? Как рассчитывать формулу

MACD — это сокращение от Moving Average Convergence Divergence, что означает линию схождения и расхождения скользящих средних. Он рассчитывается на основе разницы между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами 12 и 26, а базовая формула выглядит так:

MACD = EMA(12) – EMA(26)

Когда линия EMA(12) (обычно отображается красным цветом) и находится выше EMA(26) (зеленым цветом), значение MACD будет положительным. Напротив, когда EMA(12) находится ниже EMA(26), MACD принимает отрицательное значение. Расстояние между линией MACD и нулевой линией (базовой линией) увеличивается, что указывает на более явное расхождение между двумя скользящими средними.

Основные компоненты индикатора MACD

Полный набор индикатора MACD включает четыре важных элемента:

Основная линия MACD — помогает трейдерам отслеживать и определять направление тренда на рынке в каждом этапе.

Сигнальная линия (Signal Line) — рассчитывается как EMA(9) самой линии MACD, а не EMA(9( цены). Пересечение MACD и сигнальной линии создает важные сигналы разворота.

Гистограмма — показывает разницу между линией MACD и сигнальной линией, ясно отражая процессы схождения или расхождения этих линий.

Нулевая линия )Zero Line( — служит в качестве эталона, позволяющего трейдерам оценивать силу тренда и определять, является ли текущий тренд сильным или слабым.

Основные сигналы MACD

Индикатор MACD дает три основных торговых сигнала:

) Пересечение линии MACD и сигнальной линии

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, гистограмма переходит из отрицательной в положительную, что является сигналом к покупке и указывает на возможный рост цены.

Обратное пересечение — когда MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, и гистограмма переходит из положительной в отрицательную, — это сигнал к продаже, предупреждающий о возможном снижении цены.

Пересечение MACD с нулевой линией

Когда линия MACD пересекает нулевую линию снизу вверх ###MACD переходит из отрицательного в положительное(, это означает, что короткая EMA)12( пересекла длинную EMA)26(, создавая сигнал к росту.

Аналогично, когда MACD пересекает нулевую линию сверху вниз, и значение становится отрицательным, это указывает на ослабление краткосрочной EMA по сравнению с долгосрочной, что является сигналом к снижению.

) Расхождение и схождение

Расхождение ###Divergence( происходит, когда цена достигает новых максимумов, но MACD не успевает за ней и даже начинает снижаться. Это сильное предупреждение о том, что покупательская активность ослабевает, и цена может развернуться вниз. Например, биткоин резко снизился после формирования расхождения, достигнув уровня $68 000.

Схождение )Convergence( — противоположное, возникает, когда цена снижается, а MACD начинает расти и приближаться к цене. Этот сигнал указывает на то, что давление продавцов ослабевает, и цена может развернуться вверх, что создает хорошие возможности для входа в рынок.

Торговые стратегии с MACD

) Основные сигналы

На основе трех основных сигналов MACD трейдеры могут строить следующие стратегии:

Покупка при:

• Гистограмма переходит из отрицательной в положительную
• MACD пересекает нулевую линию снизу вверх
• Происходит схождение

Продажа при:

• Гистограмма переходит из положительной в отрицательную
• MACD пересекает нулевую линию сверху вниз
• Формируется расхождение

Комбинация MACD с стохастическим осциллятором

Стохастический осциллятор измеряет импульс цены, сравнивая цену закрытия с диапазоном цен за определенный период. Этот индикатор колеблется от 0 до 100 и включает две линии: %K ###основная линия( и %D )скользящая средняя(.

Когда стохастик превышает 80, рынок считается перекупленным, и есть высокая вероятность разворота цены. Когда он опускается ниже 20, рынок считается перепроданным, и ожидается восстановление.

Стратегия Double Cross объединяет MACD и стохастик, ожидая, когда оба индикатора одновременно дадут сигналы пересечения. Это помогает точнее определить момент разворота цены и снизить количество ложных сигналов.

) Комбинация MACD с RSI ###Relative Strength Index(

RSI — тоже импульсный индикатор, рассчитываемый как отношение средней прибыли к средней потере за определенный период )обычно 14 периодов(. RSI помогает выявлять зоны перекупленности и перепроданности:

• Зона перекупленности начинается с 70 пунктов )некоторые трейдеры используют 75 или 80 при сильном росте рынка(
• Зона перепроданности — при RSI ниже 30 )некоторые ждут уровня 20 или 25 для большей безопасности(

MACD и RSI дополняют друг друга: RSI помогает определить зоны перекупленности/перепроданности, а MACD — тренд и точки входа. Когда RSI находится в зоне перекупленности, а MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это очень сильный сигнал к продаже.

Ограничения индикатора MACD

Несмотря на популярность и эффективность, MACD имеет некоторые недостатки:

• Ложные сигналы: расхождения и схождения не всегда точны, иногда создают ложные сигналы, ведущие к убыткам.

• Субъективность: каждый трейдер может настраивать MACD по-своему, что влияет на результат и может снижать точность по сравнению с реальной ситуацией.

• Запаздывание )Lag(: из-за использования скользящих средних MACD реагирует с задержкой, что может привести к пропущенным возможностям входа или выхода.

Часто задаваемые вопросы

Как снизить количество ложных сигналов?

Эффективный способ — использовать мультифреймовый анализ. Трейдеры могут определить основной тренд на более крупном таймфрейме, а затем искать сигналы на меньших.

Какие настройки лучше использовать для MACD?

Хотя стандартные настройки — 12, 26, 9, — вы можете изменить их на более длинные периоды, например 21, 55, 9, чтобы получать более стабильные и согласованные сигналы.

Заключение

MACD — сложный индикатор с некоторыми ограничениями, но его важность в техническом анализе неоспорима. Каждый трейдер должен уметь правильно использовать MACD для прогнозирования тренда и поиска точек входа/выхода. В настоящее время MACD доступен на большинстве торговых платформ. Главное — практиковаться регулярно, сочетать MACD с другими индикаторами и тщательно управлять рисками для достижения успеха в торговле.