Что такое индекс DXY? Как использовать индекс USD в анализе Forex

Индекс доллара США - Инструмент измерения силы доллара

Индекс доллара США, или USD Index (USDX, DXY), — это показатель, используемый для оценки стоимости доллара США по отношению к группе основных валют крупнейших торговых партнеров США. Когда этот индекс растет, это свидетельствует о укреплении доллара США в ценовом выражении по сравнению с другими валютами. Напротив, при снижении индекса доллар ослабевает.

Структура и компоненты DXY

Организация-распорядитель: ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) — это организация, разрабатывающая, поддерживающая и публикующая индекс USD Index на международном рынке.

Кошелек валютных составляющих рассчитывается по следующим весам:

• EUR (Евро): 57,6%
• JPY (Японская иена): 13,6%
• GBP (Фунт стерлингов): 11,9%
• CAD (Канадский доллар): 9,1%
• SEK (Шведская крона): 4,2%
• CHF (Швейцарский франк): 3,6%

История и базовые показатели: Индекс был запущен в 1973 году с базовым уровнем 100. Максимальное значение зафиксировано на уровне 164,7200 в феврале 1985 года, а минимальное — 70,698 в марте 2008 года.

Роль USD Index в торговле на Форекс

Взаимосвязь с валютными парами

Когда DXY растет, это отражает укрепление доллара США. В этом случае валютные пары с USD будут двигаться в разные стороны:

Обратные валютные пары (например EUR/USD): При росте DXY курс EUR/USD обычно снижается. Это происходит потому, что инвесторы продают евро, чтобы купить доллары, что снижает стоимость евро по отношению к доллару.

Пары с одинаковым направлением (например USD/JPY): При росте DXY курс USD/JPY также увеличивается. Трейдеры покупают больше долларов и продают иену, что повышает цену USD по отношению к JPY.

Взаимосвязь с рынком товаров

USD Index также коррелирует с ценой золота (XAU/USD) — при ослаблении доллара индекс DXY снижается, инвесторы продают доллары, чтобы купить золото, что ведет к росту цен на золото. Аналогично на цену влияют нефть, серебро и другие товары.

Почему трейдерам важно следить за DXY

Индекс доллара — надежный индикатор для прогнозирования трендов валютных пар на рынке Forex. Анализируя колебания DXY, трейдеры могут:

• Определять тренд доллара: сильный рост DXY сигнализирует о популярности доллара, создавая возможности для покупки пар с USD
• Анализировать рынок товаров: аналитики используют DXY для оценки динамики золота, серебра, нефти и других товаров
• Принимать торговые решения: отслеживание изменений USD Index помогает инвесторам планировать позиции и управлять рисками более эффективно

Как рассчитывается индекс USD Index

Формула DXY:

USDX = 50,14348112 × EURUSD^-0,576 × USDJPY^0,136 × GBPUSD^-0,19 × USDCAD^0,091 × USDSEK^0,042 × USDCHF^0,036

Когда доллар США выступает в роли котируемой валюты (то есть показывает, сколько долларов нужно для покупки другой валюты), используют отрицательную степень. Когда доллар является валютой базовой (то есть показывает, сколько единиц другой валюты нужно для покупки 1 доллара), используют положительную степень.

Однако трейдерам не обязательно выполнять расчет вручную. На торговых платформах легко найти индекс DXY или USDX по символу DX.

Как читать график индекса DXY

Практический пример: Если 20/09/2022 индекс DXY закрывается на уровне 105, а 21/09/2022 он колеблется до 108, это означает, что доллар укрепился на 2,85% по отношению к группе основных валют за один день.

Обратное — если индекс снизится до 103, доллар ослабел на 0,97% по сравнению с корзиной валют. Эти колебания происходят постоянно в реальном времени, отражая изменения в настроениях инвесторов и глобальных экономических условиях.

Исторический контекст USD Index

До 1973 года, согласно Бреттон-Вудской системе, подписанной в 1944 году, доллар США был фиксированно привязан к золоту по курсу 35 долларов за унцию. После того, как президент Никсон отменил золотой стандарт и разрешил свободное плавающие курсы доллара на валютных рынках, Федеральная резервная система (FED) создала этот индекс в 1973 году для отслеживания реальной стоимости доллара на международной арене.

Связанные понятия с USD Index

Валютный корзина: Совокупность различных валют, каждая с определенным весом. В USD Index евро занимает самую большую долю — около 58%.

Broad Index (Широкий индекс доллара): Созданный ФРС в 1998 году, включает валюты 26 стран и регионов с ежегодно корректируемыми весами. Предоставляет более комплексное представление о силе доллара по сравнению с USDX.

Обратите внимание на обозначение: Не путайте индекс USD Index (DXY, USDX) с цифровым активом USDx, разработанным компанией Lighthouse на базе блокчейна. Несмотря на схожие обозначения, это совершенно разные активы.

Понимание индекса USD Index и способов его использования в аналитике поможет трейдерам Forex принимать более точные и эффективные решения в своих торговых операциях.