Индекс USD (DXY) Что это такое? Подробное руководство для валютных трейдеров

Определение и Сущность Индекса Доллара США

Индекс силы доллара США – также известный под обозначениями USD Index, USDX или DXY – является инструментом измерения силы или слабости доллара США на глобальной арене. По сути, это сводный индекс, сравнивающий стоимость доллара США с группой основных валют стран, имеющих значительные торговые отношения с США.

Когда DXY растет, это отражает увеличение силы доллара по сравнению с другими валютами. Напротив, снижение индекса свидетельствует о относительной девальвации доллара.

Этот индекс управляется компанией ICE (Intercontinental Exchange, Inc.), которая его поддерживает и публикует в открытом доступе. В состав корзины валют входят:

• EUR (Евро) – 57,6% веса
• JPY (Японская иена) – 13,6%
• GBP (Фунт стерлингов) – 11,9%
• CAD (Канадский доллар) – 9,1%
• SEK (Шведская крона) – 4,2%
• CHF (Швейцарский франк) – 3,6%

История формирования и ключевые этапы

После того как Президент Никсон отменил золотой стандарт и разрешил свободное определение стоимости доллара на валютном рынке, Федеральная резервная система (FED) создала этот индекс в 1973 году с базовым уровнем 100. С тех пор все значения DXY сравниваются с этим базовым уровнем.

В истории индекс достиг своего максимума в 164,72 в феврале 1985 (пик силы доллара), и опустился до минимума 70,698 в марте 2008 (период глобального финансового кризиса).

Значение DXY в валютной торговле

Взаимосвязь с валютными парами

Колебания USD Index напрямую влияют на различные валютные пары:

EUR/USD – Обратная связь
Когда доллар укрепляется и DXY растет, инвесторы склонны продавать евро, чтобы купить доллары. В результате курс EUR/USD снижается.

USD/JPY – Прямая связь
Когда индекс USD растет, инвесторы покупают больше долларов и продают иену, что ведет к росту курса USD/JPY.

Золото (XAU/USD) – Обратная связь
Золото коррелирует с долларом обратно. Когда DXY снижается (слабый доллар), инвесторы чаще покупают золото, что повышает его цену.

Практическое применение

DXY — ценный аналитический инструмент, помогающий трейдерам:

• Прогнозировать тренды основных валютных пар** до их начала
• Определять покупательную способность доллара на глобальном рынке
• Анализировать товарные рынки таких как золото, серебро, нефть — товары, обычно оцениваемые в долларах
• Поддерживать принятие решений о входе или выходе из торговых позиций

Расчет индекса USD

Формула DXY использует валюты с соответствующими весами:

USDX = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,576) × USD/JPY^(0,136) × GBP/USD^(-0,19) × USD/CAD^(0,091) × USD/SEK^(0,042) × USD/CHF^(0,036)

В этой формуле:

• EUR и GBP — котировки (курс, показывающий, сколько долларов можно купить за одну единицу валюты)
• JPY, CAD, SEK, CHF — котировки (сколько единиц валюты можно купить за один доллар)

Однако трейдерам не нужно запоминать эту формулу. В торговых платформах достаточно искать символы DX, DXY или USDX для отслеживания стоимости индекса.

Как интерпретировать DXY

Допустим, 20/9 индекс закрывается на уровне 105. 21/9 он вырос до 108, что означает рост доллара на 2,85% по сравнению с группой основных валют за этот день.

Если же индекс снизится до 103, это означает, что стоимость доллара снизилась на 0,97% относительно корзины валют. Эти колебания происходят постоянно в режиме реального времени при работе валютного рынка.

Важные термины

Корзина валют: набор различных валют, каждая со своим весом. В настоящее время евро занимает самую большую долю (gраницы 58%).

Broad Index (Общий индекс доллара): разработан ФРС в 1998 году для измерения стоимости доллара по отношению к 26 странам и регионам, с ежегодной корректировкой весов.

USDX — цифровой актив: это цифровой актив, разработанный компанией Lighthouse на базе блокчейна — не путать с традиционным индексом Dollar Index.

Эффективные стратегии использования USD Index

Для оптимизации торговых результатов инвесторам рекомендуется:

1. Постоянно отслеживать изменения DXY с помощью графиков в реальном времени
2. Комбинировать DXY с другими теханализами — уровнями поддержки, сопротивления, линиями тренда
3. Обращать внимание на экономические события влияющие на стоимость доллара (процентные ставки ФРС, данные по занятости, инфляции)
4. Наблюдать за взаимосвязью между DXY и конкретными валютными парами для определения оптимальных точек входа

Когда индекс Dollar Index входит в восходящий тренд, позиции на покупку долларов становятся более безопасными и надежными. И наоборот, снижение DXY может стать хорошим моментом для продажи долларов или покупки активов, оцениваемых в иностранной валюте.

Заключение: Индекс доллара США или DXY — незаменимый инструмент в арсенале любого профессионального трейдера на рынке Forex. Понимая его работу и влияние на валютные пары, инвесторы могут принимать более точные и эффективные торговые решения.